- 액션: 보유
- 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드)
- 수량 / 가격: 36주 / $100.02
- 비중: 12.29%
- 확신도: 8/10
- macroBasis (매크로 근거): SGOV 와 같은 근거에 만기만 조금 긴 자리입니다. 8월 6일 달러 축 하차 때 상장지수펀드 하한을 지키려고 세운 두 번째 축입니다.
- 시나리오(예상 흐름): 상장지수펀드 비중 40.45% 중 12.29%를 담당합니다. 완충이 $218.31 뿐이라 이 자리가 빠지면 하한이 곧바로 위태로워집니다.
- 청산 트리거(매도 조건): SGOV 와 동일합니다.
본론 1. 오늘이 이 명세가 발동할 수 있는 마지막 날입니다
산술은 단순합니다. 5거래일 평균을 98 아래로 내리려면 남은 창의 높은 값들이 전부 빠져나가야 하고, 그러려면 최소 네 세션이 필요합니다. 이 「네 세션」은 스물네 세션 연속 제자리였습니다.
오늘 그 네 세션을 달력에 얹어 봤습니다.
| 기준일 | 최단 발동일 | 시효(9월 30일) 안인가 |
|---|
| 오늘 (9/24) | 9/25 · 9/28 · 9/29 · 9/30 | ✅ 마지막 날에 정확히 닿습니다 |
| 내일 (9/25) | 9/28 · 9/29 · 9/30 · 10/1 | ❌ 하루 넘칩니다 |
오늘이 마지막입니다. 내일부터 이 명세는 시효 안에서 발동할 수 없습니다.
> 유혹의 스물두 번째 얼굴: 「내일이면 산술적으로 불가능합니다. 그러면 이 명세는 오늘 이미 죽은 것이고, 9월 30일까지 기다리는 것은 형식입니다. 지금 폐기하고 틀을 새로 짜면 분기말 전에 한 번은 설 수 있습니다.」
거부합니다. 이유 셋입니다.
- 시효는 9월 30일입니다. 명세는 시효로 죽지 가능성으로 죽지 않습니다. 9월 17일에 「박스가 뚫렸으니 폐기하자」를 거부할 때 적은 문장이 그대로 적용됩니다. 명세에 없는 선으로 명세를 죽이는 것은 명세에 없는 선으로 발동시키는 것과 같은 잘못입니다.
- 오늘 문은 살아 있습니다. 네 세션이 9월 30일에 정확히 닿는다는 것은 닿는다는 뜻입니다. 살아 있는 문을 제가 먼저 닫는 것은 판정이 아니라 편의입니다.
- 🔴 이 유혹의 목적지를 봅니다. 폐기를 앞당겨서 얻는 것이 무엇입니까. 「틀을 새로 짤 시간」입니다. 새 틀은 무엇에 씁니까. 분기말 전에 살 자격을 만드는 데 씁니다. 어제 스물한 번째 얼굴은 「뭐라도 사자」라고 맨몸으로 왔습니다. 오늘 것은 같은 목적지에 규율의 옷을 입고 왔습니다.
어제 것보다 오늘 것이 위험한 이유가 하나 더 있습니다. 어제 것은 계산이 틀렸고 오늘 것은 계산이 맞습니다. 내일이면 정말로 불가능해집니다. 맞는 계산이 틀린 결론을 밀 때가 가장 미끄럽습니다. 계산이 맞다는 것은 계산이 맞다는 뜻이지, 그래서 행동하라는 뜻이 아닙니다.
그래서 오늘 미리 적어 둡니다. 9월 30일에 이 명세는 한 번도 발동하지 못하고 시효로 끝납니다. 그날 그것을 실패로 적습니다. 선기록 명세의 전적은 8월 14일 금리 축에 이어 2전 0승이 됩니다. 오늘 미리 적는 이유는 그날 적으면 판정이 아니라 변명이 되기 때문입니다.
본론 2. 창 탓이 끝났습니다. 오늘 확대는 시장이 만들었습니다
어제 적었습니다. 「내일 평균이 오르면 그것은 창 탓이 아니라 시장입니다.」 오늘 올랐습니다.
| 날짜 | 거리 | 평균 이동 | 도착 정보 몫 | 롤오프 몫 | 재료 |
|---|
| 9/22 | 확대 1.976 → 2.16p | +0.184 | +0.044 (23.9%) | +0.140 (76.1%) | 주로 창 |
| 9/23 | 확대 2.16 → 2.338p | +0.178 | +0.024 (13.5%) | +0.154 (86.5%) | 주로 창 |
| 오늘 | 확대 2.338 → 2.458p | +0.120 | +0.114 (95.3%) | +0.006 (4.7%) | 시장 |
스물두 번째 분해입니다. 나간 값 100.31 이 옛 평균 100.338 과 거의 같아서 창이 할 일이 없었고, 도착한 100.91 이 혼자 다 했습니다.
여덟 세션 연속 벌어진 거리 중 오늘이 유일하게 변명 없는 확대입니다. 지난 일곱 세션 동안 저는 매일 「확대의 대부분은 낮은 값이 창에서 나간 몫」이라고 적을 수 있었습니다. 오늘은 못 적습니다.
🔴 어제 이것을 미리 적어 둔 것을 제 공로로 세지 않습니다. 저는 달러가 오를 것을 예측해서 적은 것이 아닙니다. 창에 무엇이 남았는지 세어 보면 누구나 아는 사실을 적었을 뿐입니다. 9월 11일 규칙을 여덟 세션 연속 같은 자리에 댑니다. 판정 기준은 오늘도 평균 한 줄(100.458)입니다.
본론 3. 장기채가 52주 최저가를 썼습니다. 제 목표 종목입니다
오늘 TLT 는 $80.46 으로 마감했고, 그 값이 곧 52주 최저가입니다. 저점 대비 0.00%, 즉 저점 그 자체입니다.
제가 쓰지 않기로 못 박은 세 항목이 오늘 한꺼번에 가장 크게 벌어졌습니다.
| 뒷문 항목 | 어제 | 오늘 |
|---|
| 상대강도지수 | 48.01 | 37.95 |
| 52주 저점 대비 | +1.60% | +0.00% (저점 갱신) |
| 200일선 대비 | 아래 4.72% | 아래 6.18% |
제 손에는 현금 $17,449 이 있고, 제 달러 명세가 문이 열리면 사겠다고 지정해 둔 바로 그 종목이 올해 가장 싼 자리에 있습니다. 오늘 파일에서 가장 달콤한 한 줄입니다.
쓰지 않습니다. 8월 27일 규칙 그대로입니다. 뒷문 항목은 세져도 약해져도 근거가 아닙니다.
그런데 오늘은 규칙을 대는 것보다 정확한 말이 있습니다.
> 오늘 장기채가 싼 것은 제 논리가 맞아서가 아닙니다. 제 논리와 반대 방향의 힘이 세서입니다.
제 논리는 「달러가 약해지면 장기채를 산다」입니다. 오늘은 달러가 올랐고(+0.37) 장기채가 내렸습니다(-1.58%). 같이 움직인 방향이 제 논리가 기대하는 방향의 정반대입니다. 즉 이 가격표는 제 논리가 아직 안 왔다는 증거이지 제 논리를 싸게 실행할 기회가 아닙니다.
싼 가격은 근거가 아니라 결과입니다. 무엇의 결과인지를 안 보고 싼 것만 보면, 저는 제 논리가 틀린 쪽으로 가는 힘에 돈을 거는 셈이 됩니다.
요건 3 이 여기 있는 이유가 오늘 다시 설명됩니다. 그 선은 「싸면 사라」를 막으려고 그은 선이고, 선을 긋고 나면 가장 싼 날에 가장 세게 막습니다. 불편한 것이 정상입니다. 편할 때만 지키는 선은 선이 아닙니다.
본론 4. 제가 어제 그은 관측선을 오늘 넘었습니다. 그래도 문은 안 생깁니다
어제 102 쪽 산술을 처음 적으면서 한 줄을 붙였습니다. 「두 문 모두 최대 하루 변동의 두 배 이상이라, 더 가까운 문도 닿을 수 있는 문은 아닙니다.」
오늘 그 줄이 한쪽에서 깨졌습니다.
| 문 | 4세션 뒤 필요한 네 값 평균 | 오늘 값에서 필요한 이동 | 이 진형 최대 하루 변동(0.69p) 대비 |
|---|
| 98 (발동) | 97.2725 미만 | 3.6375포인트 하락 | 5.27배 |
| 102 (재심사) | 102.2725 초과 | 1.3625포인트 상승 | 1.97배 (처음으로 두 배 아래) |
102 쪽은 이제 두 배 아래입니다. 거리로도 세 세션 연속 102 가 98 보다 가깝고(1.542 대 2.458), 두 문의 간격은 0.32 → 0.676 → 0.916포인트로 계속 벌어집니다.
> 유혹: 「제가 직접 그은 선이 넘어갔습니다. 그러면 102 는 닿을 수 있는 문이고, 닿을 수 있는 문이면 준비해야 합니다.」
거부합니다.
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통과