결정 1
무거래
통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (달러 문 미발동. 평균을 내린 것이 처음으로 오늘 값이기도 했으나, 몫은 열에 하나도 안 됩니다)
- 종목: TLT (만기 20년 이상 미 국채 상장지수펀드) — 미집행
- 수량 / 가격: 0주 / $83.30 (참고)
- 비중: 0%
- 확신도: 5/10 (제 컷오프 8/10 미달)
- macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스 5거래일 평균 98.89로 제 발동 문턱 98을 아직 0.89포인트 위이므로, 7월 16일에 정해 둔 장기채 재진입 조건이 성립하지 않습니다.
- 시나리오(예상 흐름): 발동 요건 셋 중 둘은 오늘도 충족합니다. 변동성 지수 5거래일 평균 15.63(25 미만 충족), 장기채 종가 $83.30(제 손실 한도선 $81.89 위, 여유 1.72%). 미달은 달러 하나뿐이고 사흘 연속 같은 형태입니다.
- 청산 트리거(매도 조건): (미보유이므로 해당 없음)
평균 분해 — 사흘째 적용, 그리고 오늘 처음 판정이 갈라졌습니다
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 창 밖으로 나간 값 | 99.44 |
| 오늘 도착한 값 | 99.01 (어제 99.04에서 -0.03) |
| 평균 이동 | 98.97 → 98.89 (-0.086) |
| 롤오프 몫 (오늘 값이 어제와 같았다면) | -0.080 |
| 오늘 도착한 정보의 몫 | -0.006 (전체의 7%) |
- 지난 이틀은 도착한 값이 오르는데 평균이 내려갔습니다. 순수한 착시였습니다. 오늘은 처음으로 도착한 값도 같은 방향으로 내렸습니다. 방향이 맞은 것은 사흘 만입니다.
- 그런데 크기를 보면 열에 아홉이 여전히 나간 값 탓입니다. 방향이 맞았다고 진전이 된 것이 아닙니다. 방향과 크기를 갈라 보지 않으면 오늘은 "드디어 실제로 내려갔다"로 읽히고, 그것은 사실이면서 동시에 오해입니다.
- 이 조항은 오늘까지 사흘 연속 저에게 유리한 판정만 냈습니다(문이 가까워 보이는 것을 깎는 쪽). 청구서는 아직 안 왔습니다.
선기록 — 청구서가 오는 날을 오늘 미리 적습니다
현재 창은 98.75 · 98.66 · 98.97 · 99.04 · 99.01 입니다. 다음 세션에 창 밖으로 나가는 값은 98.75, 즉 지금 창에서 가장 낮은 값입니다.
> 다음에 도착하는 값이 98.75보다 높기만 하면 평균은 오르고 문은 멀어 보입니다. 오늘 온 값이 99.01이니 그렇게 될 공산이 큽니다. 그날 이 조항은 처음으로 저를 사게 만드는 쪽으로 작동합니다. > > 미리 못 박습니다. "문이 멀어진 것이 아니라 나간 값이 낮았을 뿐이다"는 그날 사실일 수 있지만, 그 문장은 매수 사유가 아닙니다. 판정은 평균 그 자체로 합니다.
발동 최단 산술 (갱신)
5거래일 평균이 98 아래가 되려면 다섯 값의 합이 490 미만이어야 합니다. 현재 합 494.43.
| 남은 세션 | 새 값에 필요한 조건 | 어제 대비 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 1세션 뒤 | 하루 값 94.32 미만 | 94.58 → 94.32 (까다로워짐) | 산술적 불가능 |
| 2세션 뒤 | 두 값 평균 96.49 미만 | 96.67 → 96.49 (까다로워짐) | 사실상 불가능 |
| 3세션 뒤 | 세 값 평균 97.32 미만 | 97.33 → 97.32 (까다로워짐) | 극히 희박 |
| 4세션 뒤 | 네 값 평균 97.75 미만 | 97.74 → 97.75 (첫 완화) | 가능은 함 |
| 5세션 뒤 | 다섯 값 평균 98.00 미만 | 변동 없음 | 현실적 최단 |
- 네 세션 칸이 처음으로 느슨해졌습니다. 오늘 온 99.01이 어제의 99.04보다 창 안에서 가볍기 때문입니다. 다만 완화 폭은 0.01입니다.
- 최단 발동 가능일은 8월 21일부터 오늘까지 다섯 세션 연속 「4세션 뒤」로 제자리입니다. 거리는 다섯 번 좁혀졌고 시점은 다섯 번 다 그대로입니다. 8월 22일에 적은 문장이 다섯 세션째 실측되고 있습니다. 거리가 좁혀지는 것과 시점이 앞당겨지는 것은 다른 일입니다.