BALT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF

7월 28일 2:43 PM ET (한국 7/29 03:43)

$34.34

+0.00 +0.00%

BALT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.69%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.7B

약 4조원

持仓

5只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.22%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.98%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	0.28%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$34.30	Return% 5Y ⓘ	5.96%	52W High ⓘ	-0.35%	Perf Quarter ⓘ	1.24%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.61%	Perf Half Y ⓘ	2.08%
Flows% 1M ⓘ	7.16%	Flows% YTD ⓘ	23.5%	Return% SI ⓘ	5.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.23%	Perf YTD ⓘ	2.48%
SMA20 ⓘ	-0.02%	SMA50 ⓘ	0.3%	SMA200 ⓘ	2.04%	RSI (14) ⓘ	53.24	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2021/7/1	Prev Close ⓘ	$34.34	Perf Year ⓘ	6.1%	Avg Volume ⓘ	0.46M	Price ⓘ	$34.34

📊 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 投资分析

ETF 概览

Innovator Defined Wealth Shield ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Innovator Defined Wealth Shield ETF旨在为投资者提供与SPDR S&P 500 ETF Trust价格回报相匹配的收益，同时作为下行保护手段并追求资本增值。该ETF将至少80%的净资产投资于以SPDR S&P 500 ETF Trust（基础ETF）为标的资产的FLEX期权（FLexible EXchange Options）。FLEX期权是具有独特可定制条款的交易所上市期权合约。该ETF为非分散型（Non-diversified）基金。

📘 BALT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsSP500buffer

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: Innovator
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.69%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$690K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Quant Strat的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$133.6M

→

累计收益

+$33.6M

年化 +6.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +6.22%

하위 25%

年化跑输基准 11.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +6.98% 累计 +22.4%

하위 25%

年化跑输基准 12.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +5.96% 累计 +33.6%

하위 25%

年化跑输基准 6.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年7月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-07-01 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BALT · 仅股价 BALT · 股价 + 累计分红 BALT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BALT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

+2%

2022

+8%

2023

+10%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：落后 (2.4% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 15%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.14

市场上涨 10% 时 +1.4%

市场下跌 10% 时 -1.4%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.23%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-4.9%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-20 → 2025-04-08

约 55 天回本

2021-07-01 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.87

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-0.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-6.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

302개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

302개

상위 10개 비중

27.2%

최대 단일 종목

4.72%

집중도(HHI)

234

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

4.72%

#2 - Fidelity Revere Street Trust

4.44%

#3 - BALTIMORE MD PROJ REV

3.28%

#4 - BALTIMORE MD PROJ REV

3.26%

#5 - MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY

1.97%

#6 - MONTGOMERY CNTY MD

1.93%

#7 - MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY

1.93%

#8 - BALTIMORE CNTY MD

1.92%

#9 - MONTGOMERY CNTY MD

1.89%

#10 - BALTIMORE MD PROJ REV

1.84%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BALT보다 유리, ▼ 표시는 BALT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69%	$2.7B	5	-	+2.48%	+6.10%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32%	-	+7.10% ▲
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03%	-	+10.28% ▲
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▼	207	0.38%	-	+8.56% ▲
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▼	228	0.77%	-	+14.87% ▲
PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	0.65% ▲	$1.2B ▼	104	0.84%	-	+12.45% ▲