CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$101.08
-0.04 ▼ -0.04%
CBOX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.14%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.2B
약 2조원
持仓
4只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 4 | Perf Week | 0.02% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.2B | Perf Month | 0.34% |
| Expense | 0.14% | NAV | $101.06 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.38% | Perf Quarter | 0.95% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.07% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 18.83% | Flows% YTD | 52.05% | Return% SI | 4.2% | Volatility(W/M) | 0.05% 0.03% | Perf YTD | 1.05% |
| SMA20 | 0.13% | SMA50 | 0.32% | SMA200 | 0.48% | RSI (14) | 60.04 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/17 | Prev Close | $101.12 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.07M | Price | $101.08 |
Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX) 投资分析
ETF 概览
Calamos Tax-Aware Collateral ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Calamos Tax-Aware Collateral ETF는 Calamos ETF Trust 내 액티브 운용 ETF로, Calamos 구조화 방어형 및 기타 전략 ETF와 함께 활용할 투자자를 위한 세금 효율적 담보 자산 역할을 하도록 설계되었습니다. 2026년 4월 Cboe에 상장되었습니다.
📘 CBOX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityoptionslarge-cap
- 규모
- $1.2B 약 2조원
- 운용사
- Calamos
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.14%
在US Equities - Quant Strat类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为140,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.14%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$140K
相比同类平均每年节省 $650K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 5%±0.03%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-2.9%
2026-04-17 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.11
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
- 💸管理费在US Equities - Quant Strat中位居前5% — 年费率0.14%
- 🛡️波动率很低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CBOX보다 유리, ▼ 표시는 CBOX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOX | Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% | $1.2B | 4 | - | +1.05% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▼ | $4.5B ▲ | 163 | 0.64% | - | +6.61% | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▼ | $912M ▼ | 192 | 0.55% | - | +12.66% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▼ | $829M ▼ | 146 | 0.32% | - | +20.94% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▼ | $719M ▼ | 11 | - | - | +1.96% | |
| Burney U.S. Equity Select ETF | 0.79% ▼ | $671M ▼ | 77 | 0.16% | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CBOX보다 유리 · ▼ CBOX보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与CBOX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非CBOX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 CBOX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
常见问题
CBOX 是什么 ETF？
CBOX 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Calamos 运营。
CBOX投资了多少只成分股？
CBOX共持有 4 只成分股，AUM 约为 $1.2B。
CBOX 的 52 周最高价和最低价是多少？
CBOX 过去 52 周最高 $103.54，最低 $100.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.