CAOS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CAOS

Alpha Architect Tail Risk ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$90.56

+0.00 -0.01%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$90.51

+0.00 +0.00%

CAOS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.63%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$719M

약 9857억원

持仓

11只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.92%	Total Holdings ⓘ	11	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	3.65%	AUM ⓘ	$719M	Perf Month ⓘ	0.17%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$90.57	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.45%	Perf Quarter ⓘ	-0.01%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.13%	Perf Half Y ⓘ	0.33%
Flows% 1M ⓘ	1.66%	Flows% YTD ⓘ	31.39%	Return% SI ⓘ	5.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.26%	Perf YTD ⓘ	0.87%
SMA20 ⓘ	0.08%	SMA50 ⓘ	0.08%	SMA200 ⓘ	0.26%	RSI (14) ⓘ	52.28	Beta ⓘ	0.06
IPO ⓘ	2023/3/6	Prev Close ⓘ	$90.56	Perf Year ⓘ	1.96%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$90.56

📊 Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) 投资分析

ETF 概览

Alpha Architect Tail Risk ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Alpha Architect Tail Risk ETF는 자본 증식과 현재 수익의 결합을 통한 총수익 극대화를 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 상황에서 대형주 기업 시가총액 기준으로 산출되는 지수 성과에 연동된 증권 옵션 계약 포트폴리오에 투자합니다.

📘 CAOS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionslarge-cap

규모: $719M 약 9857억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.63%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$630K

相比同类平均每年节省 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$111.4M

→

累计收益

+$11.4M

年化 +3.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +1.92%

하위 5%

年化跑输基准 15.9%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +3.65% 累计 +11.4%

하위 5%

年化跑输基准 15.3%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年3月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年3月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-03-06 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CAOS · 仅股价 CAOS · 股价 + 累计分红 CAOS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CAOS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2023

+6%

2024

+3%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 3年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：落后 (0.9% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -4%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

0.06

市场上涨 10% 时 +0.6%

市场下跌 10% 时 -0.6%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.26%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-3.6%

回撤持续期: 1 个月

2025-04-08 → 2025-05-09

尚未回本

2023-03-06 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.46

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-0.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-15.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 118% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

12개

상위 10개 비중

117.8%

최대 단일 종목

89.77%

집중도(HHI)

8557

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SPY 06/18/2026 10010.01 P

89.77%

#2 - SPX US 06/18/26 P12000

21.45%

#3 - SPY 06/18/2026 10.01 C

6.18%

#4 - SPX US 06/18/26 P2500

0.26%

#5 - SPXW US 04/02/26 P6400

0.08%

FAF First American Government Obligations Fund

0.05%

#7 - SPX US 05/15/26 P2500

0.04%

#8 - SPX US 04/17/26 P2500

0.01%

#9 - SPXW US 04/02/26 P6480

-0.22%

#10 - SPX US 06/18/26 P11000

-17.50%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAOS보다 유리, ▼ 표시는 CAOS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63%	$719M	11	-	+0.87%	+1.96%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64%	-	+6.61% ▲
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55%	-	+12.66% ▲
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32%	-	+20.94% ▲
BRES	Burney U.S. Equity Select ETF	0.79% ▼	$671M ▼	77	0.16%	-	-