BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)
$34.34
+0.00 +0.00%
BALT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.69%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.7B
약 4조원
持有標的
5個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 6.22% | Total Holdings | 5 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.98% | AUM | $2.7B | Perf Month | 0.28% |
| Expense | 0.69% | NAV | $34.30 | Return% 5Y | 5.96% | 52W High | -0.35% | Perf Quarter | 1.24% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 6.61% | Perf Half Y | 2.08% |
| Flows% 1M | 7.16% | Flows% YTD | 23.5% | Return% SI | 5.87% | Volatility(W/M) | 0.25% 0.23% | Perf YTD | 2.48% |
| SMA20 | -0.02% | SMA50 | 0.3% | SMA200 | 2.04% | RSI (14) | 53.24 | Beta | 0.14 |
| IPO | 2021/7/1 | Prev Close | $34.34 | Perf Year | 6.1% | Avg Volume | 0.46M | Price | $34.34 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 投資分析
ETF 概覽
Innovator Defined Wealth Shield ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2021년 상장, 5년 운영 중.
Innovator Defined Wealth Shield ETF 透過提供與 SPDR S&P 500 ETF Trust 價格報酬率相符的收益予投資人，旨在達成資本增長的同時，亦提供下跌保護機制。該 ETF 將其淨資產至少 80% 投資於以 SPDR S&P 500 ETF Trust（標的 ETF）為標的資產的 FLEX 選擇權（FLexible EXchange Options）。FLEX 選擇權為具備獨特可客製化條件的交易所掛牌選擇權契約。本 ETF 屬於非分散型（Non-diversified）基金。
📘 BALT ETF 자세히 알아보기 →U.S.optionsSP500buffer
- 규모
- $2.7B 약 4조원
- 운용사
- Innovator
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.69%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$690K
相較類別平均,每年節省 $100K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.55%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.55%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.54%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益略低於平均
優於US Equities - Quant Strat하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -11.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$133.6M
→
累計報酬
+$33.6M
年化平均 +6.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.22%
하위 25%年化落後基準指數 11.6%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.98% 累計 +22.4%
하위 25%年化落後基準指數 12.0%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.96% 累計 +33.6%
하위 25%年化落後基準指數 6.9%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年7月上市 — 不足 10 年
5年 累計總報酬曲線
自 2021-07-01 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BALT · 僅股價 BALT · 股價 + 累計配息 BALT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BALT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 5年
表現不及基準 (20%)
+ 2026 YTD：落後 (2.4% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
15%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.14
市場上漲 10% 時 +1.4%
市場下跌 10% 時 -1.4%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.23%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-4.9%
2021-07-01 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.87
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-0.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效低於平均
- 🎯年化落後基準 -6.9%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
302개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
302개
상위 10개 비중
27.2%
최대 단일 종목
4.72%
집중도(HHI)
234
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Fidelity Revere Street Trust 4.72%
#2 - Fidelity Revere Street Trust 4.44%
#3 - BALTIMORE MD PROJ REV 3.28%
#4 - BALTIMORE MD PROJ REV 3.26%
#5 - MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 1.97%
#6 - MONTGOMERY CNTY MD 1.93%
#7 - MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 1.93%
#8 - BALTIMORE CNTY MD 1.92%
#9 - MONTGOMERY CNTY MD 1.89%
#10 - BALTIMORE MD PROJ REV 1.84%
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BALT보다 유리, ▼ 표시는 BALT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALT | Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% | $2.7B | 5 | - | +2.48% | +6.10% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.5B ▲ | 56 | 1.32% | - | +7.10% ▲ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▲ | $3.2B ▲ | 505 | 1.03% | - | +10.28% ▲ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▼ | 207 | 0.38% | - | +8.56% ▲ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▲ | $1.7B ▼ | 228 | 0.77% | - | +14.87% ▲ | |
| Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.65% ▲ | $1.2B ▼ | 104 | 0.84% | - | +12.45% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BALT보다 유리 · ▼ BALT보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BALT 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 BALT 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BALT 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
常見問題
BALT 是什麼類型的 ETF？
BALT 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Innovator 發行管理。
BALT 投資了多少檔標的？
BALT 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $2.7B。
BALT 的 52 週最高價與最低價是多少？
BALT 在過去 52 週最高為 $34.46，最低為 $32.21。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.