CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$101.08
-0.04 ▼ -0.04%
CBOX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.14%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.2B
약 2조원
持有標的
4個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 4 | Perf Week | 0.02% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.2B | Perf Month | 0.34% |
| Expense | 0.14% | NAV | $101.06 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.38% | Perf Quarter | 0.95% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.07% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 18.83% | Flows% YTD | 52.05% | Return% SI | 4.2% | Volatility(W/M) | 0.05% 0.03% | Perf YTD | 1.05% |
| SMA20 | 0.13% | SMA50 | 0.32% | SMA200 | 0.48% | RSI (14) | 60.04 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/17 | Prev Close | $101.12 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.07M | Price | $101.08 |
Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX) 投資分析
ETF 概覽
Calamos Tax-Aware Collateral ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Calamos Tax-Aware Collateral ETF는 Calamos ETF Trust 내 액티브 운용 ETF로, Calamos 구조화 방어형 및 기타 전략 ETF와 함께 활용할 투자자를 위한 세금 효율적 담보 자산 역할을 하도록 설계되었습니다. 2026년 4월 Cboe에 상장되었습니다.
📘 CBOX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityoptionslarge-cap
- 규모
- $1.2B 약 2조원
- 운용사
- Calamos
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.14%
在US Equities - Quant Strat類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 140,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.14%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$140K
相較類別平均,每年節省 $650K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 5%±0.03%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-2.9%
2026-04-17 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.11
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
- 💸管理費 US Equities - Quant Strat 前 5% — 年 0.14%
- 🛡️波動率極低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CBOX보다 유리, ▼ 표시는 CBOX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOX | Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% | $1.2B | 4 | - | +1.05% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▼ | $4.5B ▲ | 163 | 0.64% | - | +6.61% | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▼ | $912M ▼ | 192 | 0.55% | - | +12.66% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▼ | $829M ▼ | 146 | 0.32% | - | +20.94% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▼ | $719M ▼ | 11 | - | - | +1.96% | |
| Burney U.S. Equity Select ETF | 0.79% ▼ | $671M ▼ | 77 | 0.16% | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CBOX보다 유리 · ▼ CBOX보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 CBOX 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 CBOX 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CBOX 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
常見問題
CBOX 是什麼類型的 ETF？
CBOX 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Calamos 發行管理。
CBOX 投資了多少檔標的？
CBOX 總共持有 4 檔標的，AUM 約為 $1.2B。
CBOX 的 52 週最高價與最低價是多少？
CBOX 在過去 52 週最高為 $103.54，最低為 $100.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.