DALI
First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.68
-0.38 ▼ -1.33%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$27.69
+0.00 +0.00%
DALI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.91%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$97M
약 1329억원
持仓
8只
股息率
1.22%
运作方式
Passive
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 4.52% | Total Holdings | 8 | Perf Week | -2.97% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 2.53% | AUM | $97M | Perf Month | -5.57% |
| Expense | 0.91% | NAV | $28.11 | Return% 5Y | 4.09% | 52W High | -12.01% | Perf Quarter | -7.51% |
| Dividend TTM | $0.34 (1.22%) | Div Gr. 3/5Y | -3.65% -16.62% | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.47% | Perf Half Y | -8.95% |
| Flows% 1M | -4.31% | Flows% YTD | -16.91% | Return% SI | 5.21% | Volatility(W/M) | 0.67% 0.66% | Perf YTD | -3.75% |
| SMA20 | -3.32% | SMA50 | -6.76% | SMA200 | -5.37% | RSI (14) | 35 | Beta | 0.74 |
| IPO | 2018/5/15 | Prev Close | $28.06 | Perf Year | 1.83% | Avg Volume | 0.01M | Price | $27.68 |
First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) 投资分析
ETF 概览
First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2018년 상장, 8년 운영 중.
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Dorsey Wright DALI 1 Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 현재 가격 기준 상대강도(relative strength)가 가장 높은 자산군이 단기적으로 가장 우수한 성과를 보인다는 원칙에 따라 설계되어 있습니다.
📘 DALI ETF 자세히 알아보기 →Globalequitymomentumrelative-strength
- 규모
- $97M 약 1329억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.91%
在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.91%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$910K
相比同类平均每年多支出 $90K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$16.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 16.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.81%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.81%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.80%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Target Date / Multi-Asset - Other中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$122.2M
→
累计收益
+$22.2M
年化 +4.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +4.52%
하위 25%年化跑输基准 13.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +2.53% 累计 +7.8%
하위 5%年化跑输基准 16.7%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.09% 累计 +22.2%
평균권年化跑输基准 9.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年5月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-05-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DALI · 仅股价 DALI · 股价 + 累计分红 DALI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DALI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 8年
落后于基准 (13%)
+ 2026 YTD：落后 (-5.1% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
129%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.74
市场上涨 10% 时 +7.4%
市场下跌 10% 时 -7.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.66%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.1%
2018-05-15 最大 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.09
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.22%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -16.6%。
배당수익률
1.22%
주당 배당
$0.34
연간 기준
5년 성장률
-16.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2019
$0.27 +187.4%
2020
$0.03 -89.0%
2021
$0.12 +310.0%
2022
$0.74 +498.4%
2023
$0.05 -93.5%
2024
$0.11 +129.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.021
—
0.48%
2025-12-12
$0.035
—
0.45%
2025-09-25
$0.036
—
0.42%
2025-06-26
$0.025
—
0.31%
2025-03-27
$0.014
—
0.23%
2024-12-13
$0.019
—
0.92%
2024-09-26
$0.024
—
0.91%
2024-03-21
$0.005
—
3.08%
2023-12-22
$0.202
—
3.95%
2023-09-22
$0.008
—
2.68%
2023-06-27
$0.463
—
2.53%
2023-03-24
$0.063
—
0.78%
2022-12-23
$0.123
—
0.63%
2021-12-23
$0.029
—
0.14%
2021-09-23
$0.001
—
0.47%
2020-12-24
$0.006
—
1.24%
2020-09-24
$0.115
—
2.02%
2020-06-25
$0.132
—
1.37%
2020-03-26
$0.020
—
0.63%
2019-12-13
$0.043
—
0.46%
2019-09-25
$0.041
—
0.26%
2019-06-14
$0.003
—
0.06%
2019-03-21
$0.008
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.62% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-9.1%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
8개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (64%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
8개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
18.12%
집중도(HHI)
1467
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 63.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#8 - Dreyfus Government Cash Management Funds 0.14%
同类 ETF 对比
分类：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DALI보다 유리, ▼ 표시는 DALI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALI | First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | 0.91% | $97M | 8 | 1.22% | -3.75% | +1.83% |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 0.15% ▲ | $3.6B ▲ | 9 | 2.59% ▲ | - | +10.40% ▲ | |
| iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0.15% ▲ | $3.2B ▲ | 12 | 2.15% ▲ | - | +13.98% ▲ | |
| iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 0.15% ▲ | $1.7B ▲ | 9 | 3.10% ▲ | - | +6.52% ▲ | |
| iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 0.15% ▲ | $787M ▲ | 9 | 3.38% ▲ | - | +4.84% ▲ | |
| Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares | 0.95% ▼ | $631M ▲ | 26 | 6.95% ▲ | - | +4.25% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DALI보다 유리 · ▼ DALI보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DALI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非DALI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DALI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
DALI 是什么 ETF？
DALI 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF，由 First Trust 运营。
DALI投资了多少只成分股？
DALI共持有 8 只成分股，AUM 约为 $97M。
DALI是否支付分红（分配）？
DALI的分红收益率约为 1.22%。
DALI 的 52 周最高价和最低价是多少？
DALI 过去 52 周最高 $31.46，最低 $26.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.