CSM
ProShares Large Cap Core Plus
7월 28일 11:06 AM ET (한국 7/29 24:06)
$85.22
+0.31 ▲ +0.36%
CSM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.45%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$507M
약 6949억원
持仓
305只
股息率
1.05%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 19.3% | Total Holdings | 305 | Perf Week | -0.17% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.56% | AUM | $507M | Perf Month | 1.79% |
| Expense | 0.45% | NAV | $84.96 | Return% 5Y | 12.58% | 52W High | -2.71% | Perf Quarter | 4.15% |
| Dividend TTM | $0.9 (1.05%) | Div Gr. 3/5Y | 10.12% 10.07% | Return% 10Y | 14.66% | 52W Low | 20.73% | Perf Half Y | 6.9% |
| Flows% 1M | -0.33% | Flows% YTD | -2.47% | Return% SI | 15.75% | Volatility(W/M) | 0.52% 0.56% | Perf YTD | 6.95% |
| SMA20 | -0.46% | SMA50 | -0.22% | SMA200 | 5.87% | RSI (14) | 48.64 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2009/7/14 | Prev Close | $84.91 | Perf Year | 17.95% | Avg Volume | 0.01M | Price | $85.22 |
ProShares Large Cap Core Plus (CSM) 投资分析
ETF 概览
ProShares Large Cap Core Plus · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2009년 상장, 17년 운영 중.
ProShares Large Cap Core Plus는 수수료 차감 전 기준으로 Credit Suisse 130/30 Large Cap Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 운용사가 판단하기에 조합 시 지수 성과를 복제할 수 있는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 미국 대형주 500개 종목을 대상으로 규칙 기반 랭킹·가중치 방식을 적용해 롱 또는 숏 포지션을 취하는 투자 전략을 복제하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 CSM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-caplong-short
- 규모
- $507M 약 6949억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2009년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.45%
US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约450,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.45%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$450K
相比同类平均每年节省 $340K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.31%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.31%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.30%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现领先
相对US Equities - Quant Strat的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$392.8M
→
累计收益
+$292.8M
年化 +14.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.30%
상위 25%年化跑赢基准 1.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.56% 累计 +66.7%
상위 5%与基准相近
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.58% 累计 +80.8%
상위 5%与基准相近
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +14.66% 累计 +292.8%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
CSM · 仅股价 CSM · 股价 + 累计分红 CSM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
CSM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (7.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
98%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.02
市场上涨 10% 时 +10.2%
市场下跌 10% 时 -10.2%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.56%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.1%
2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.55
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.05%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.1%。
배당수익률
1.05%
주당 배당
$0.90
연간 기준
5년 성장률
10.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41 -0.1%
2016
$0.43 +3.9%
2017
$0.47 +9.2%
2018
$0.54 +16.3%
2019
$0.51 -6.1%
2020
$0.43 -15.2%
2021
$0.62 +42.2%
2022
$0.64 +4.2%
2023
$0.70 +9.2%
2024
$0.82 +17.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 65건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.213
—
1.37%
2025-12-24
$0.259
—
1.02%
2025-09-24
$0.196
—
1.25%
2025-06-25
$0.200
—
1.34%
2025-03-26
$0.169
—
1.11%
2024-12-23
$0.217
—
1.05%
2024-09-25
$0.165
—
1.07%
2024-06-26
$0.174
—
1.09%
2024-03-20
$0.146
—
1.31%
2023-12-20
$0.209
—
1.57%
2023-09-20
$0.145
—
1.56%
2023-06-21
$0.147
—
1.55%
2023-03-22
$0.142
—
1.66%
2022-12-22
$0.204
—
1.70%
2022-09-21
$0.141
—
1.45%
2022-06-22
$0.139
—
1.34%
2022-03-23
$0.133
—
1.07%
2021-12-23
$0.142
—
1.04%
2021-09-22
$0.089
—
1.06%
2021-06-22
$0.097
—
1.17%
2021-03-23
$0.106
—
1.38%
2020-12-23
$0.141
—
1.61%
2020-09-23
$0.108
—
1.81%
2020-06-24
$0.121
—
2.03%
2020-03-25
$0.141
—
2.06%
2019-12-24
$0.160
—
1.80%
2019-09-25
$0.133
—
1.85%
2019-06-25
$0.153
—
1.50%
2019-03-20
$0.099
—
1.66%
2018-12-26
$0.149
—
1.94%
2018-09-26
$0.123
—
1.57%
2018-06-20
$0.111
—
1.56%
2018-03-21
$0.084
—
1.50%
2017-12-26
$0.112
—
1.28%
2017-09-27
$0.135
—
1.41%
2017-06-21
$0.095
—
1.63%
2017-03-22
$0.087
—
1.73%
2016-12-21
$0.121
—
1.97%
2016-09-21
$0.096
—
2.00%
2016-06-22
$0.090
—
2.03%
2016-03-23
$0.105
—
2.07%
2015-12-22
$0.137
—
2.12%
2015-09-23
$0.100
—
1.99%
2015-06-24
$0.081
—
1.75%
2015-03-25
$0.095
—
1.78%
2014-12-22
$0.107
—
1.73%
2014-09-24
$0.082
—
1.64%
2014-06-25
$0.079
—
1.64%
2014-03-26
$0.083
—
1.40%
2013-12-24
$0.090
—
1.46%
2013-09-25
$0.066
—
1.20%
2013-06-26
$0.072
—
0.93%
2013-03-20
$0.041
—
0.77%
2012-12-26
$0.052
—
0.61%
2012-09-25
$0.011
—
0.40%
2012-03-21
$0.037
—
1.13%
2011-12-23
$0.018
—
1.01%
2011-09-21
$0.041
—
1.03%
2011-06-22
$0.028
—
0.86%
2011-03-23
$0.056
—
0.70%
2010-09-21
$0.012
—
0.80%
2010-06-22
$0.032
—
0.73%
2010-03-24
$0.005
—
0.45%
2009-12-23
$0.033
—
0.43%
2009-09-24
$0.022
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $893
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.07% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.45%
- 📈长期收益率在US Equities - Quant Strat中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
307개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
307개
상위 10개 비중
29.1%
최대 단일 종목
5.18%
집중도(HHI)
129
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 27.4%
Financial 14.4%
Industrials 8.5%
Healthcare 8.4%
Consumer Cyclical 7.8%
Communication Services 7.3%
Utilities 4.7%
Consumer Defensive 4.0%
Real Estate 3.9%
Energy 1.7%
Basic Materials 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSM보다 유리, ▼ 표시는 CSM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM | ProShares Large Cap Core Plus | 0.45% | $507M | 305 | 1.05% | +6.95% | +17.95% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▼ | $11.5B ▲ | 56 | 1.32% ▲ | - | +7.10% ▼ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▼ | $3.2B ▲ | 505 | 1.03% ▼ | - | +10.28% ▼ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▼ | $2.7B ▲ | 5 | - | - | +6.10% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▲ | 207 | 0.38% ▼ | - | +8.56% ▼ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▼ | $1.7B ▲ | 228 | 0.77% ▼ | - | +14.87% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CSM보다 유리 · ▼ CSM보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与CSM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非CSM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 CSM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
CSM 是什么 ETF？
CSM 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 ProShares 运营。
CSM投资了多少只成分股？
CSM共持有 305 只成分股，AUM 约为 $507M。
CSM是否支付分红（分配）？
CSM的分红收益率约为 1.05%。
CSM 的 52 周最高价和最低价是多少？
CSM 过去 52 周最高 $87.60，最低 $70.59。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.