AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)
$32.58
-0.68 ▼ -2.04%
AGOX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1.33%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$373M
약 5109억원
持仓
112只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 14.74% | Total Holdings | 112 | Perf Week | -2.04% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.05% | AUM | $373M | Perf Month | -6% |
| Expense | 1.33% | NAV | $33.02 | Return% 5Y | 8.33% | 52W High | -8.25% | Perf Quarter | 0.59% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.02% | Perf Half Y | 8.88% |
| Flows% 1M | 0.46% | Flows% YTD | -7.6% | Return% SI | 8.77% | Volatility(W/M) | 2.01% 1.99% | Perf YTD | 14.08% |
| SMA20 | -3.64% | SMA50 | -4.69% | SMA200 | 6.15% | RSI (14) | 34.75 | Beta | 1.08 |
| IPO | 2021/5/10 | Prev Close | $33.26 | Perf Year | 12.64% | Avg Volume | 0.08M | Price | $32.58 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) 投资分析
ETF 概览
Adaptive Alpha Opportunities ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2021년 상장, 5년 운영 중.
Adaptive Alpha Opportunities ETF 旨在追求资本增值。该基金通过依据《1940年投资公司法》注册的非附属 ETF，投资于包括新兴市场在内的全球发行人的全市值范围股票，以实现资本增值目标。本基金主要使用 ETF 和股票，但也可为实现资产类别多元化而配置债券。所投资债券为投资级债券，对到期期限和久期均无限制。
📘 AGOX ETF 자세히 알아보기 →GlobalequityETFsfixed-income
- 규모
- $373M 약 5109억원
- 운용사
- Adaptive
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 1.33%
管理费率高于Target Date / Multi-Asset - Other中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.33%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.3M
相比同类平均每年多支出 $510K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$23.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 23.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -1.23%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -1.23%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -1.22%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Target Date / Multi-Asset - Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$149.2M
→
累计收益
+$49.2M
年化 +8.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +14.74%
평균권年化跑输基准 3.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.05% 累计 +48.3%
상위 25%年化跑输基准 4.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.33% 累计 +49.2%
상위 25%年化跑输基准 4.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-05-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AGOX · 仅股价 AGOX · 股价 + 累计分红 AGOX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AGOX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
0 / 5年
落后于基准 (0%)
+ 2026 YTD：领先 (12.8% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
106%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.08
市场上涨 10% 时 +10.8%
市场下跌 10% 时 -10.8%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±1.99%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-27.7%
2021-05-10 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.24
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率1.33%
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
- 🎯年化跑输基准-4.6%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
75개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
75개
상위 10개 비중
41.0%
최대 단일 종목
6.81%
집중도(HHI)
253
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 25.0%
Technology 15.2%
Industrials 7.5%
Utilities 4.5%
Basic Materials 3.0%
Consumer Cyclical 2.0%
Communication Services 1.3%
Energy 0.3%
Healthcare 0.1%
Consumer Defensive 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGOX보다 유리, ▼ 표시는 AGOX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOX | Adaptive Alpha Opportunities ETF | 1.33% | $373M | 112 | - | +14.08% | +12.64% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% | - | +9.66% ▼ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▲ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▲ | $1.6B ▲ | 43 | 4.41% | - | +11.05% ▼ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▲ | $1.6B ▲ | 38 | 4.40% | - | -4.12% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▲ | $1.5B ▲ | 36 | 3.77% | - | -2.19% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGOX보다 유리 · ▼ AGOX보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AGOX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非AGOX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AGOX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
AGOX 是什么 ETF？
AGOX 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF，由 Adaptive 运营。
AGOX投资了多少只成分股？
AGOX共持有 112 只成分股，AUM 约为 $373M。
AGOX 的 52 周最高价和最低价是多少？
AGOX 过去 52 周最高 $35.51，最低 $25.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.