PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$40.52
-0.34 ▼ -0.83%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$40.52
+0.00 +0.00%
PHDG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.39%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$61M
약 836억원
持仓
508只
股息率
1.71%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.6% | Total Holdings | 508 | Perf Week | -1.07% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 8.6% | AUM | $61M | Perf Month | -0.16% |
| Expense | 0.39% | NAV | $40.70 | Return% 5Y | 4.68% | 52W High | -6.65% | Perf Quarter | 0.34% |
| Dividend TTM | $0.69 (1.71%) | Div Gr. 3/5Y | 21.76% 30.37% | Return% 10Y | 7.2% | 52W Low | 16.67% | Perf Half Y | 6.83% |
| Flows% 1M | -16.71% | Flows% YTD | -17.84% | Return% SI | 5.59% | Volatility(W/M) | 0.67% 0.72% | Perf YTD | 8.22% |
| SMA20 | -1.13% | SMA50 | -2.21% | SMA200 | 3.57% | RSI (14) | 41.53 | Beta | 0.57 |
| IPO | 2012/12/6 | Prev Close | $40.86 | Perf Year | 12.84% | Avg Volume | 0.02M | Price | $40.52 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) 投资分析
ETF 概览
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF · US Equities - Quant Strat
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2012년 상장, 14년 운영 중.
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF는 광범위한 주식이나 채권 시장 성과와 직접적인 상관관계가 낮은 플러스(+) 총수익 달성을 목표로 합니다. S&P 500 지수(주식), VIX 단기 선물 지수(변동성 헤지), 현금 등 세 가지 자산군에 동적으로 배분하는 전략을 사용합니다.
📘 PHDG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfixed-incomefutures
- 규모
- $61M 약 836억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2012년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.39%
US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约390,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.39%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$390K
相比同类平均每年节省 $400K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.25%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.25%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.24%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对US Equities - Quant Strat的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$200.4M
→
累计收益
+$100.4M
年化 +7.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.60%
상위 25%年化跑输基准 2.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +8.60% 累计 +28.1%
하위 25%年化跑输基准 10.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.68% 累计 +25.7%
하위 25%年化跑输基准 8.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.20% 累计 +100.4%
하위 25%年化跑输基准 7.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PHDG · 仅股价 PHDG · 股价 + 累计分红 PHDG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PHDG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (8.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
52%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.57
市场上涨 10% 时 +5.7%
市场下跌 10% 时 -5.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.72%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-17.1%
2015-08-03 最大 -17% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.24
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.71%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +30.4%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.71%
주당 배당
$0.69
연간 기준
5년 성장률
30.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.49 +19.4%
2016
$0.50 +2.7%
2017
$0.41 -17.8%
2018
$0.50 +22.7%
2019
$0.17 -67.2%
2020
$0.13 -24.2%
2021
$0.44 +248.8%
2022
$0.66 +51.6%
2023
$0.72 +9.4%
2024
$0.79 +8.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.149
—
2.47%
2025-12-22
$0.165
—
2.55%
2025-09-22
$0.229
—
2.74%
2025-06-23
$0.248
—
2.77%
2025-03-24
$0.145
—
1.95%
2024-12-23
$0.167
—
1.91%
2024-09-23
$0.235
—
2.04%
2024-06-24
$0.167
—
1.79%
2024-03-18
$0.154
—
2.24%
2023-12-18
$0.214
—
2.60%
2023-09-18
$0.129
—
2.39%
2023-06-20
$0.136
—
2.12%
2023-03-20
$0.182
—
1.91%
2022-12-19
$0.222
—
1.45%
2022-09-19
$0.096
—
0.72%
2022-06-21
$0.069
—
0.57%
2022-03-21
$0.049
—
0.48%
2021-12-20
$0.032
—
0.45%
2021-06-21
$0.038
—
0.56%
2021-03-22
$0.055
—
0.66%
2020-12-21
$0.045
—
1.10%
2020-06-22
$0.058
—
1.69%
2020-03-23
$0.062
—
1.64%
2019-12-23
$0.197
—
2.32%
2019-09-23
$0.118
—
2.05%
2019-06-24
$0.097
—
1.57%
2019-03-18
$0.091
—
1.80%
2018-12-24
$0.145
—
1.56%
2018-09-24
$0.110
—
1.74%
2018-06-18
$0.095
—
2.07%
2018-03-19
$0.060
—
1.90%
2017-12-18
$0.251
—
1.82%
2017-09-18
$0.181
—
1.99%
2017-06-16
$0.067
—
2.17%
2016-12-16
$0.274
—
2.80%
2016-09-16
$0.095
—
1.99%
2016-06-17
$0.117
—
1.87%
2015-12-24
$0.044
—
6.62%
2015-12-18
$0.147
—
6.95%
2015-09-18
$0.071
—
6.69%
2015-06-19
$0.078
—
6.03%
2015-03-20
$0.067
—
5.80%
2014-12-24
$1.23
—
5.46%
2014-12-19
$0.104
—
1.99%
2014-09-19
$0.052
—
1.79%
2014-06-20
$0.063
—
1.92%
2014-03-21
$0.065
—
1.73%
2013-12-20
$0.292
—
1.86%
2013-09-20
$0.045
—
0.81%
2013-06-21
$0.083
—
0.65%
2013-03-15
$0.071
—
0.36%
2012-12-21
$0.023
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 30.37% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.39%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-8.5%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
510개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
510개
상위 10개 비중
51.4%
최대 단일 종목
24.04%
집중도(HHI)
692
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 25.7% -4%p
Communication Services 7.9%
Financial 7.0% -6%p
Consumer Cyclical 7.0% -3%p
Industrials 5.6%
Healthcare 5.2% -6%p
Consumer Defensive 2.7% -3%p
Utilities 1.7%
Energy 1.5%
Real Estate 1.4%
Basic Materials 1.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 24.04%
#10 - N/A 1.48%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PHDG보다 유리, ▼ 표시는 PHDG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHDG | Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.39% | $61M | 508 | 1.71% | +8.22% | +12.84% |
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN | 0.89% ▼ | $503M ▲ | 2 | - | - | -46.46% ▼ | |
| Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | 1.01% ▼ | $180M ▲ | 4 | 36.30% ▲ | - | -17.17% ▼ | |
| Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 0.85% ▼ | $100M ▲ | 9 | - | - | +14.48% ▲ | |
| SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 0.98% ▼ | $89M ▲ | 50 | 1.07% ▼ | - | +18.86% ▲ | |
| Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 1.03% ▼ | $66M ▲ | 4 | 32.40% ▲ | - | -15.57% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PHDG보다 유리 · ▼ PHDG보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PHDG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非PHDG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PHDG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
PHDG 是什么 ETF？
PHDG 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Invesco 运营。
PHDG投资了多少只成分股？
PHDG共持有 508 只成分股，AUM 约为 $61M。
PHDG是否支付分红（分配）？
PHDG的分红收益率约为 1.71%。
PHDG 的 52 周最高价和最低价是多少？
PHDG 过去 52 周最高 $43.41，最低 $34.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.