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VXX
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN
7월 28일 1:49 PM ET (한국 7/29 02:49)
$22.21
-0.15 ▼ -0.67%

VXX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.89%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$499M
약 6835억원
持仓
2只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -47.77%Total Holdings ⓘ 2Perf Week ⓘ 0.41%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -38.39%AUM ⓘ $499MPerf Month ⓘ -4.47%
Expense ⓘ 0.89%NAV ⓘ $22.34Return% 5Y ⓘ -46.04%52W High ⓘ -52.71%Perf Quarter ⓘ -25.44%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 6.63%Perf Half Y ⓘ -16.28%
Flows% 1M ⓘ 4.7%Flows% YTD ⓘ -9.53%Return% SI ⓘ -40.04%Volatility(W/M) ⓘ 3.12% 3.36%Perf YTD ⓘ -16.09%
SMA20 ⓘ 1.62%SMA50 ⓘ -6.13%SMA200 ⓘ -23.63%RSI (14) ⓘ 47.71Beta ⓘ -1.97
IPO ⓘ 2018/1/18Prev Close ⓘ $22.36Perf Year ⓘ -47.53%Avg Volume ⓘ 8.84MPrice ⓘ $22.21

📊 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN (VXX) 投资分析

ETF 概览

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN · US Equities - Quant Strat

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2018년 상장, 8년 운영 중.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN은 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index TR의 성과에 연동된 수익을 목표로 합니다. 이 ETN은 VIX 지수 또는 현물 수준에 직접 노출이 아닌, VIX 지수에 대한 특정 만기의 선물 계약에 노출을 제공합니다. 이 지수는 CBOE 변동성 지수(VIX) 선물 계약의 하나 이상의 만기에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 VXX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.futuresvolatility-indexvix
규모
$499M 약 6835억원
운용사
iPath (Barclays)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.89%
管理费率高于US Equities - Quant Strat中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.89%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$890K
相比同类平均每年多支出 $100K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 16.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.75%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.75%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.74%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -65.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$4.6M
→
累计亏损
$-95,425,331
年化 -46.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -47.77%
하위 5%
年化跑输基准 65.6%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 -38.39% 累计 -76.6%
하위 5%
年化跑输基准 57.4%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -46.04% 累计 -95.4%
하위 5%
年化跑输基准 58.9%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年1月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-01-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VXX · 仅股价 VXX · 股价 + 累计分红 VXX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
100
200
300
2018-01-25 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 1 股价+红利 1 再投资 1 vs S&P 500 (SPY) 299
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VXX S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
+70%
2018
-67%
2019
+16%
2020
-75%
2021
-21%
2022
-72%
2023
-26%
2024
-43%
2025
-15%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 8年
落后于基准 (13%)
+ 2026 YTD：落后 (-14.9% vs 8.5%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ -383%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
波动明显大于市场平均水平，建议用长期闲钱参与。
Beta（市场敏感度）
상위 5%
-1.97
市场上涨 10% 时 -19.7%
市场下跌 10% 时 +19.7%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±3.36%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 28% 当前 53% 最高 196%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-99.5%
回撤持续期: 77 个月
2020-03-18 → 2026-07-15
尚未回本
2018-01-25 最大 -99% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.59
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-23.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.89%
  • 📈长期收益率明显低于同类产品
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
  • 🎯年化跑输基准-58.9%p

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VXX보다 유리, ▼ 표시는 VXX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VXX VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN0.89% $499M 2- -16.09% -47.53%
QQQY QQQY
Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF1.01% ▼$181M ▼435.98% - -16.11% ▲
QGRD QGRD
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF0.85% ▲$99M ▼9- - +14.92% ▲
QXQ QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF0.98% ▼$89M ▼431.06% - +20.44% ▲
WDTE WDTE
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF1.03% ▼$65M ▼432.50% - -15.58% ▲
PHDG PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF0.39% ▲$61M ▼5121.69% - +13.16% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VXX보다 유리 · ▼ VXX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与VXX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 1)
并非VXX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VXX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
BITX
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
UGL
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
UCO
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
UVIX
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SCO
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SVXY
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
GLL
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
BITI
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
KOLD
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
UDN
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.06%
$107M
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
USG
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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VXX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이패스 시리즈 B S&P 500 VIX 단기 선물 ETN은 변동성 선물에 연동되는 상장지수증권으로, 시장 급락기의 변동성 상승에 노출됩니다. 롤오버 손실과 발행사 신용 위험, 시장 전망이 핵심 확인 사항이며, 다른 변동성·헤지 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 VXX입니다.
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常见问题

VXX 是什么 ETF？

VXX 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 iPath (Barclays) 运营。

VXX投资了多少只成分股？

VXX共持有 2 只成分股，AUM 约为 $499M。

VXX 的 52 周最高价和最低价是多少？

VXX 过去 52 周最高 $46.97，最低 $20.83。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.