SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)
$40.92
+0.07 ▲ +0.18%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$40.91
-0.01 ▼ -0.03%
SPD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.53%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$104M
약 1427억원
持仓
24只
股息率
0.98%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 7.87% | Total Holdings | 24 | Perf Week | -1.13% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.99% | AUM | $104M | Perf Month | 0.49% |
| Expense | 0.53% | NAV | $40.84 | Return% 5Y | 7.81% | 52W High | -3.23% | Perf Quarter | 3.2% |
| Dividend TTM | $0.4 (0.98%) | Div Gr. 3/5Y | -1.7% 26.78% | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.57% | Perf Half Y | 3.38% |
| Flows% 1M | -0.98% | Flows% YTD | -13.72% | Return% SI | 10.22% | Volatility(W/M) | 0.62% 0.66% | Perf YTD | 4.24% |
| SMA20 | -1.07% | SMA50 | -0.99% | SMA200 | 3.23% | RSI (14) | 44.5 | Beta | 0.76 |
| IPO | 2020/9/4 | Prev Close | $40.85 | Perf Year | 7.05% | Avg Volume | 0.01M | Price | $40.92 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) 投资分析
ETF 概览
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2020년 상장, 6년 운영 중.
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 미국 상장 기업의 주식형 ETF에 투자하는 동시에, S&P 500 지수나 관련 ETF의 풋 옵션을 매수하여 시장 하락 시 손실을 방어(볼록성 전략)하고자 하는 액티브 운용 펀드입니다.
📘 SPD ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsoptions
- 규모
- $104M 약 1427억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.53%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.53%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$530K
相比同类平均每年节省 $260K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.39%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.39%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.38%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对US Equities - Quant Strat的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -9.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$145.6M
→
累计收益
+$45.6M
年化 +7.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +7.87%
하위 25%年化跑输基准 9.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.99% 累计 +52.0%
상위 25%年化跑输基准 4.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +7.81% 累计 +45.6%
하위 25%年化跑输基准 5.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年9月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-09-04 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SPD · 仅股价 SPD · 股价 + 累计分红 SPD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SPD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 6年
落后于基准 (17%)
+ 2026 YTD：落后 (4.6% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
99%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.76
市场上涨 10% 时 +7.6%
市场下跌 10% 时 -7.6%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.66%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-27.4%
2020-09-04 最大 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.45
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.98%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +26.8%。
배당수익률
0.98%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
26.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2020
$0.29 +151.7%
2021
$0.40 +37.0%
2022
$0.55 +37.0%
2023
$0.38 -30.7%
2024
$0.38 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.100
—
1.32%
2025-12-23
$0.100
—
1.21%
2025-09-25
$0.100
—
1.18%
2025-06-25
$0.100
—
1.25%
2025-03-26
$0.080
—
1.14%
2024-12-23
$0.100
—
1.58%
2024-09-25
$0.080
—
1.62%
2024-06-25
$0.100
—
2.06%
2024-03-25
$0.100
—
2.07%
2023-12-26
$0.158
—
2.59%
2023-09-27
$0.100
—
2.24%
2023-06-27
$0.210
—
2.42%
2023-03-27
$0.080
—
1.93%
2022-12-27
$0.197
—
2.06%
2022-06-27
$0.164
—
1.84%
2022-03-28
$0.039
—
1.05%
2021-12-27
$0.100
—
0.87%
2021-09-27
$0.071
—
0.99%
2021-06-28
$0.121
—
0.79%
2020-12-14
$0.116
—
0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $827
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.78% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-5.4%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
100.2%
최대 단일 종목
99.25%
집중도(HHI)
9851
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 99.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.63%
#3 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.18%
#4 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 0.06%
#5 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.03%
#6 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.02%
#7 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#8 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#9 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#10 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPD보다 유리, ▼ 표시는 SPD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.53% | $104M | 24 | 0.98% | +4.24% | +7.05% |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% ▼ | - | +6.76% ▼ | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $914M ▲ | 189 | 0.55% ▼ | - | +13.12% ▲ | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $830M ▲ | 146 | 0.31% ▼ | - | +21.45% ▲ | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▼ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPD보다 유리 · ▼ SPD보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与SPD相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非SPD的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SPD 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
SPD 是什么 ETF？
SPD 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Simplify 运营。
SPD投资了多少只成分股？
SPD共持有 24 只成分股，AUM 约为 $104M。
SPD是否支付分红（分配）？
SPD的分红收益率约为 0.98%。
SPD 的 52 周最高价和最低价是多少？
SPD 过去 52 周最高 $42.29，最低 $35.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.