정규장
登录 注册
QVAL
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
7월 28일 12:37 PM ET (한국 7/29 01:37)
$58.26
+0.69 ▲ +1.19%

QVAL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.28%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$576M
약 7888억원
持仓
51只
股息率
1.42%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 30.17%Total Holdings ⓘ 51Perf Week ⓘ 2.34%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 19.31%AUM ⓘ $576MPerf Month ⓘ 4.02%
Expense ⓘ 0.28%NAV ⓘ $57.58Return% 5Y ⓘ 13.58%52W High ⓘ 0.62%Perf Quarter ⓘ 6.96%
Dividend TTM ⓘ $0.83 (1.42%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 3.07% 6.13%Return% 10Y ⓘ 11.7%52W Low ⓘ 37.58%Perf Half Y ⓘ 13.24%
Flows% 1M ⓘ 4.74%Flows% YTD ⓘ 9.4%Return% SI ⓘ 9.19%Volatility(W/M) ⓘ 0.98% 0.92%Perf YTD ⓘ 19.4%
SMA20 ⓘ 2.84%SMA50 ⓘ 4.3%SMA200 ⓘ 12.29%RSI (14) ⓘ 66.17Beta ⓘ 0.97
IPO ⓘ 2014/10/22Prev Close ⓘ $57.57Perf Year ⓘ 30.57%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $58.26

📊 Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) 投资分析

ETF 概览

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF · US Equities - Quant Strat

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2014년 상장, 12년 운영 중.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반의 계량 방법론을 통해 내재 가치 대비 저평가된 약 50~100개의 미국 주식을 선별하여 투자하며, 시장의 과도한 비관론으로 인해 주가가 기업 가치 아래로 하락한 종목들을 발굴하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 QVAL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityquantitativevalue
규모
$576M 약 7888억원
운용사
Alpha Architect
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.28%
在US Equities - Quant Strat类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为280,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.28%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$280K
相比同类平均每年节省 $510K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.14%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.14%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.13%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对US Equities - Quant Strat的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$302.4M
→
累计收益
+$202.4M
年化 +11.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +30.17%
상위 5%
年化跑赢基准 12.4%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.31% 累计 +69.8%
상위 5%
与基准相近
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.58% 累计 +89.0%
상위 5%
年化跑赢基准 0.7%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.70% 累计 +202.4%
평균권
年化跑输基准 3.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
QVAL · 仅股价 QVAL · 股价 + 累计分红 QVAL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 243 股价+红利 268 再投资 287 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
QVAL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+25%
2017
-19%
2018
+22%
2019
-6%
2020
+35%
2021
-11%
2022
+32%
2023
+12%
2024
+11%
2025
+19%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (18.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 74%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.97
市场上涨 10% 时 +9.7%
市场下跌 10% 时 -9.7%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.92%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 14% 最高 84%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-51.5%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 12 个月回本
2015-07-31 最大 -47% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.29
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.42%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.1%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.42%
주당 배당
$0.83
연간 기준
5년 성장률
6.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2014~2026 (45건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23 -24.7%
2016
$0.33 +44.1%
2017
$0.41 +24.5%
2018
$0.60 +47.2%
2019
$0.52 -13.7%
2020
$0.45 -12.8%
2021
$0.64 +41.1%
2022
$0.71 +10.7%
2023
$0.77 +8.2%
2024
$0.70 -8.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 45건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.210
—
1.60%
2025-12-23
$0.242
—
1.85%
2025-09-12
$0.192
—
1.77%
2025-06-13
$0.170
—
2.06%
2025-03-13
$0.099
—
2.09%
2024-12-24
$0.211
—
1.71%
2024-09-12
$0.148
—
2.04%
2024-06-20
$0.271
—
2.18%
2024-03-13
$0.139
—
1.97%
2023-12-20
$0.190
—
2.48%
2023-09-27
$0.137
—
2.18%
2023-06-28
$0.201
—
2.26%
2023-03-29
$0.183
—
2.31%
2022-12-29
$0.286
—
2.85%
2022-09-12
$0.096
—
2.04%
2022-06-13
$0.202
—
1.92%
2022-03-14
$0.058
—
1.45%
2021-12-30
$0.277
—
1.96%
2021-09-13
$0.044
—
1.43%
2021-06-14
$0.039
—
1.73%
2021-03-15
$0.095
—
1.92%
2020-12-30
$0.270
—
1.86%
2020-09-14
$0.055
—
2.55%
2020-06-15
$0.125
—
3.19%
2020-03-16
$0.072
—
3.71%
2019-12-30
$0.248
—
1.99%
2019-09-16
$0.126
—
2.16%
2019-06-17
$0.146
—
2.17%
2019-03-18
$0.085
—
1.73%
2018-12-27
$0.180
—
2.09%
2018-09-17
$0.080
—
1.32%
2018-06-18
$0.097
—
1.29%
2018-03-19
$0.054
—
1.24%
2017-12-27
$0.111
—
1.34%
2017-09-18
$0.072
—
1.47%
2017-06-19
$0.080
—
1.48%
2017-03-20
$0.067
—
1.18%
2016-12-28
$0.086
—
0.92%
2016-09-19
$0.084
—
1.39%
2016-06-20
$0.059
—
1.36%
2015-12-28
$0.098
—
1.54%
2015-09-28
$0.078
—
1.09%
2015-06-29
$0.060
—
0.64%
2015-03-30
$0.068
—
0.39%
2014-12-29
$0.040
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.13% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在US Equities - Quant Strat中位居前5% — 年费率0.28%
  • 📈长期收益率在US Equities - Quant Strat中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
20.7%
최대 단일 종목
2.11%
집중도(HHI)
200
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
30%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
30.2% +20%p
Technology
16.0% -14%p
Industrials
14.1% +6%p
Healthcare
9.9%
Basic Materials
8.0% +5%p
Consumer Defensive
7.9%
Energy
3.8%
Communication Services
1.9% -7%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 CCL Carnival Corp
2.11%
#2 UAL United Airlines Holdings Inc
2.11%
#3 FSLR FSLR First Solar Inc
2.09%
#4 AU Anglogold Ashanti Plc
2.08%
#5 DECK DECK Deckers Outdoor Corp
2.07%
#6 SNX SNX TD SYNNEX Corp
2.07%
#7 EAT EAT Brinker International Inc
2.06%
#8 DAL Delta Air Lines Inc
2.05%
#9 URBN URBN Urban Outfitters Inc
2.04%
#10 TOL TOL Toll Brothers Inc
2.04%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QVAL보다 유리, ▼ 표시는 QVAL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QVAL QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF0.28% $576M 511.42% +19.40% +30.57%
ECML ECML
Euclidean Fundamental Value ETF0.95% ▼$129M ▼621.15% ▼- +26.63% ▼
DVAL DVAL
BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF0.49% ▼$71M ▼1051.77% ▲- +12.46% ▼
MVPL MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF1.72% ▼$24M ▼20.70% ▼- +23.23% ▼
MVAL MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF0.5% ▼$2M ▼461.68% ▲- +8.14% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QVAL보다 유리 · ▼ QVAL보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
QVAL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
알파 아키텍트 US 퀀트 가치주 ETF(QVAL)는 정량 모델로 저평가 미국 가치주를 선별해 집중하는 룰 기반 상품이며, 깊은 가치 집중 구조와 ECML·DVAL·MVAL 관련주 대비 선별·집중도 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

QVAL 是什么 ETF？

QVAL 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Alpha Architect 运营。

QVAL投资了多少只成分股？

QVAL共持有 51 只成分股，AUM 约为 $576M。

QVAL是否支付分红（分配）？

QVAL的分红收益率约为 1.42%。

QVAL 的 52 周最高价和最低价是多少？

QVAL 过去 52 周最高 $57.90，最低 $42.35。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.