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DVOL
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$38.15
+0.16 ▲ +0.41%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$38.14
+0.00 +0.00%

DVOL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$74M
약 1015억원
持仓
51只
股息率
0.74%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 10.7%Total Holdings ⓘ 51Perf Week ⓘ 1.72%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 13.66%AUM ⓘ $74MPerf Month ⓘ 3.79%
Expense ⓘ 0.6%NAV ⓘ $38.01Return% 5Y ⓘ 8.05%52W High ⓘ 0.21%Perf Quarter ⓘ 4.74%
Dividend TTM ⓘ $0.28 (0.74%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -5.97% 15.41%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 13.54%Perf Half Y ⓘ 6.89%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -14.58%Return% SI ⓘ 9.58%Volatility(W/M) ⓘ 0.5% 0.48%Perf YTD ⓘ 8.89%
SMA20 ⓘ 2.22%SMA50 ⓘ 4%SMA200 ⓘ 6.45%RSI (14) ⓘ 69.33Beta ⓘ 0.74
IPO ⓘ 2018/9/7Prev Close ⓘ $37.99Perf Year ⓘ 11.02%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $38.15

📊 First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) 投资分析

ETF 概览

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오
2018년 상장, 8년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 지수 구성 지분 증권에 투자합니다. 지수는 NASDAQ US Large Mid Cap Index 구성 종목 중 여전히 높은 상대강도를 유지하면서 변동성이 가장 낮은 50개 종목의 전반적 성과를 추적하도록 설계된 규칙 기반 주식 지수입니다.

📘 DVOL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymomentumvolatility
규모
$74M 약 1015억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年多支出 $200K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.55%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.53%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.52%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -7.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$147.3M
→
累计收益
+$47.3M
年化 +8.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +10.70%
하위 25%
年化跑输基准 7.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.66% 累计 +46.8%
하위 25%
年化跑输基准 5.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.05% 累计 +47.3%
하위 25%
年化跑输基准 5.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年9月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-10-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DVOL · 仅股价 DVOL · 股价 + 累计分红 DVOL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-10-18 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 191 股价+红利 201 再投资 206 vs S&P 500 (SPY) 303
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DVOL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-6%
2018
+27%
2019
+12%
2020
+32%
2021
-14%
2022
+6%
2023
+25%
2024
+4%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 8年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：落后 (8.2% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 54%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.74
市场上涨 10% 时 +7.4%
市场下跌 10% 时 -7.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.48%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 10% 最高 78%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.3%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-18 → 2020-03-23
约 9 个月回本
2018-10-18 最大 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.42
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.74%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +15.4%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.74%
주당 배당
$0.28
연간 기준
5년 성장률
15.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2019~2026 (29건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40
2019
$0.15 -63.2%
2020
$0.15 +1.4%
2021
$0.36 +143.0%
2022
$0.35 -3.3%
2023
$0.23 -34.9%
2024
$0.30 +32.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.029
—
0.96%
2025-12-12
$0.101
—
1.16%
2025-09-25
$0.053
—
0.95%
2025-06-26
$0.060
—
0.93%
2025-03-27
$0.087
—
0.74%
2024-12-13
$0.108
—
1.02%
2024-09-26
$0.023
—
0.75%
2024-06-27
$0.044
—
0.85%
2024-03-21
$0.053
—
1.33%
2023-12-22
$0.129
—
1.82%
2023-09-22
$0.031
—
1.85%
2023-06-27
$0.091
—
1.69%
2023-03-24
$0.099
—
1.86%
2022-12-23
$0.144
—
1.63%
2022-09-23
$0.105
—
1.31%
2022-06-24
$0.074
—
0.99%
2022-03-25
$0.039
—
0.67%
2021-12-23
$0.070
—
0.51%
2021-09-23
$0.036
—
0.32%
2021-06-24
$0.032
—
0.53%
2021-03-25
$0.011
—
0.65%
2020-12-24
$0.009
—
0.60%
2020-09-24
$0.004
—
1.84%
2020-06-25
$0.085
—
1.97%
2020-03-26
$0.049
—
2.19%
2019-12-13
$0.194
—
1.84%
2019-09-25
$0.068
—
0.91%
2019-06-14
$0.082
—
0.64%
2019-03-21
$0.056
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $621
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.41% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
偏好稳健的投资者
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-5.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
31.6%
최대 단일 종목
3.95%
집중도(HHI)
234
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
25%Industrials
Industrials
25.0% +17%p
Financial
16.3% +3%p
Healthcare
11.5%
Consumer Cyclical
9.6%
Real Estate
6.0% +3%p
Technology
4.9% -25%p
Consumer Defensive
4.7%
Utilities
4.0%
Basic Materials
3.8%
Communication Services
1.0% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ETR Entergy Corporation
3.95%
#2 WELL Welltower Inc.
3.45%
#3 MCK Mckesson Corp.
3.24%
#4 ROST Ross Stores Inc
3.23%
#5 WMT Walmart Inc
3.13%
#6 ENSG ENSG Ensign Group Inc
3.13%
#7 MHM MHM The Bank of New York Mellon Corp.
2.93%
#8 COR Cencora Inc
2.91%
#9 HLT Hilton Worldwide Holdings Inc
2.86%
#10 CAH Cardinal Health, Inc.
2.75%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DVOL보다 유리, ▼ 표시는 DVOL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DVOL DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF0.6% $74M 510.74% +8.89% +11.02%
USMV USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF0.15% ▲$23.5B ▲1711.47% ▲- +5.50% ▼
SPLV SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF0.25% ▲$7.2B ▲1112.08% ▲- +7.06% ▼
FDLO FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF0.15% ▲$1.4B ▲1301.37% ▲- +12.42% ▲
LGLV LGLV
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF0.12% ▲$1.2B ▲1741.95% ▲- +9.09% ▼
XMLV XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF0.25% ▲$757M ▲832.78% ▲- +13.58% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DVOL보다 유리 · ▼ DVOL보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与DVOL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非DVOL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DVOL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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퍼스트 트러스트 모멘텀 로우볼 ETF(DVOL)는 상대강도가 높으면서 변동성이 낮은 미국 대형·중형주 수십 종목을 규칙 기반으로 편입하는 팩터 상품으로, 배당 흐름과 저변동성 전략의 향후 전망, 유사 상품과의 차이를 함께 짚어봅니다.
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常见问题

DVOL 是什么 ETF？

DVOL 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 First Trust 运营。

DVOL投资了多少只成分股？

DVOL共持有 51 只成分股，AUM 约为 $74M。

DVOL是否支付分红（分配）？

DVOL的分红收益率约为 0.74%。

DVOL 的 52 周最高价和最低价是多少？

DVOL 过去 52 周最高 $38.07，最低 $33.60。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.