MRSK
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$38.63
+0.10 ▲ +0.25%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$38.51
-0.02 ▼ -0.05%
MRSK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.98%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$312M
약 4280억원
持有標的
7個
股息殖利率
0.36%
運作方式
Active
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Hedge Fund Replication | Return% 1Y | 13.36% | Total Holdings | 7 | Perf Week | -0.16% |
| ETF Type | Global Hedge Fund | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 9.79% | AUM | $312M | Perf Month | 1.93% |
| Expense | 0.98% | NAV | $38.57 | Return% 5Y | 7.6% | 52W High | -0.85% | Perf Quarter | 4.21% |
| Dividend TTM | $0.14 (0.36%) | Div Gr. 3/5Y | - 16.25% | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.07% | Perf Half Y | 4.1% |
| Flows% 1M | 4.19% | Flows% YTD | -8.3% | Return% SI | 10.89% | Volatility(W/M) | 0.55% 0.55% | Perf YTD | 4.97% |
| SMA20 | -0.19% | SMA50 | 0.56% | SMA200 | 4.26% | RSI (14) | 52.4 | Beta | 0.62 |
| IPO | 2020/6/25 | Prev Close | $38.53 | Perf Year | 12.53% | Avg Volume | 0.03M | Price | $38.63 |
Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) 投資分析
ETF 概覽
Toews Agility Shares Managed Risk ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2020년 상장, 6년 운영 중.
Toews Agility Shares Managed Risk ETF는 리스크를 제한하면서 장기적인 자본 증식과 인컴 수익을 제공하고자 합니다. 주식 및 주식 지수 선물/옵션, 주식형 및 채권형 ETF, 개별 주식 및 고정 수입 증권 등 다양한 자산에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다.
📘 MRSK ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesETFs
- 규모
- $312M 약 4280억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.98%
運作費用高於Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.98%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$980K
相較類別平均,每年多付 $290K
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 17.9% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.84%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.83%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.83%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$144.2M
→
累計報酬
+$44.2M
年化平均 +7.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.36%
상위 25%年化落後基準指數 4.4%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.79% 累計 +32.3%
평균권年化落後基準指數 9.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.60% 累計 +44.2%
평균권年化落後基準指數 5.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年6月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-06-25 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
MRSK · 僅股價 MRSK · 股價 + 累計配息 MRSK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
300
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
MRSK S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 6年
表現不及基準 (17%)
+ 2026 YTD：落後 (4.8% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
73%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.62
市場上漲 10% 時 +6.2%
市場下跌 10% 時 -6.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.55%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-14.7%
2020-06-25 最差 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.68
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.36%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +16.3%。
배당수익률
0.36%
주당 배당
$0.14
연간 기준
5년 성장률
16.3%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.20
2020
$4.18 +248.9%
2021
$0.28 -93.2%
2022
$0.17 -38.9%
2023
$0.15 -15.5%
2024
$0.14 -6.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.043
—
0.37%
2025-12-12
$0.095
—
0.65%
2024-12-12
$0.147
—
0.95%
2023-12-13
$0.174
—
1.60%
2022-12-15
$0.285
—
17.33%
2021-12-15
$4.18
—
18.50%
2020-12-15
$1.20
—
4.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $307
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.25% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.98%
- 🎯年化落後基準 -5.3%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
88.40%
집중도(HHI)
7874
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 88.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - OPTION ISSUER 6.04%
#3 - BBH SWEEP VEHICLE 4.71%
#4 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 0.84%
同類別比較
類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MRSK보다 유리, ▼ 표시는 MRSK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRSK | Toews Agility Shares Managed Risk ETF | 0.98% | $312M | 7 | 0.36% | +4.97% | +12.53% |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.85% ▲ | $4.1B ▲ | 21 | 5.06% ▲ | - | +20.59% ▲ | |
| Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.11% ▼ | $2.4B ▲ | 198 | 10.01% ▲ | - | -3.80% ▼ | |
| Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 0.55% ▲ | $1.8B ▲ | 163 | 5.23% ▲ | - | -0.53% ▼ | |
| InfraCap MLP ETF 1.25x Shares | 1.72% ▼ | $471M ▲ | 95 | 8.00% ▲ | - | +11.47% ▼ | |
| Saba Closed-End Funds ETF | 4.29% ▼ | $428M ▲ | 79 | 6.14% ▲ | - | +12.21% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MRSK보다 유리 · ▼ MRSK보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 MRSK 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 MRSK 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MRSK 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
MRSK 是什麼類型的 ETF？
MRSK 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別的 ETF。
MRSK 投資了多少檔標的？
MRSK 總共持有 7 檔標的，AUM 約為 $312M。
MRSK 有配息嗎？
MRSK 的配息殖利率約為 0.36%。
MRSK 的 52 週最高價與最低價是多少？
MRSK 在過去 52 週最高為 $38.96，最低為 $33.57。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.