SMLV
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)
$159.67
+0.96 ▲ +0.60%
SMLV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.12%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$257M
약 3523억원
持仓
398只
股息率
2.21%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.4% | Total Holdings | 398 | Perf Week | 0.75% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.93% | AUM | $257M | Perf Month | 3.02% |
| Expense | 0.12% | NAV | $158.73 | Return% 5Y | 10.41% | 52W High | -0.92% | Perf Quarter | 9.45% |
| Dividend TTM | $3.53 (2.21%) | Div Gr. 3/5Y | 11.57% 8.75% | Return% 10Y | 10.61% | 52W Low | 31.48% | Perf Half Y | 15.61% |
| Flows% 1M | -0.61% | Flows% YTD | 5.45% | Return% SI | 11.1% | Volatility(W/M) | 0.72% 0.59% | Perf YTD | 21.77% |
| SMA20 | 1.05% | SMA50 | 4.21% | SMA200 | 13.57% | RSI (14) | 61.13 | Beta | 0.79 |
| IPO | 2013/2/21 | Prev Close | $158.71 | Perf Year | 25.5% | Avg Volume | 0.00M | Price | $159.67 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) 投资分析
ETF 概览
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF · US Equities - Factor & Thematic
로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오
2013년 상장, 13년 운영 중.
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 SSGA US Small Cap Low Volatility Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 낮은 변동성을 보이는 미국 소형주 기업 주식의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 변동성은 시간에 따른 주가 변동 크기를 통계적으로 측정한 지표입니다.
📘 SMLV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvolatilitysmall-cap
- 규모
- $257M 약 3523억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.12%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约120,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.12%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$120K
相比同类平均每年节省 $280K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.07%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.05%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.04%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +8.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$274.1M
→
累计收益
+$174.1M
年化 +10.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +26.40%
상위 25%年化跑赢基准 8.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.93% 累计 +59.9%
평균권年化跑输基准 2.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.41% 累计 +64.1%
평균권年化跑输基准 2.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.61% 累计 +174.1%
하위 25%年化跑输基准 4.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SMLV · 仅股价 SMLV · 股价 + 累计分红 SMLV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SMLV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (22.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
76%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.79
市场上涨 10% 时 +7.9%
市场下跌 10% 时 -7.9%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.59%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.4%
2015-07-31 最大 -39% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.35
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.21%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.8%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.21%
주당 배당
$3.53
연간 기준
5년 성장률
8.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.84 +44.9%
2016
$7.24 +154.4%
2017
$2.61 -63.9%
2018
$2.62 +0.4%
2019
$2.36 -9.8%
2020
$1.84 -22.0%
2021
$2.59 +40.3%
2022
$3.01 +16.4%
2023
$3.42 +13.6%
2024
$3.59 +5.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.714
—
3.17%
2025-12-22
$1.04
—
2.69%
2025-09-22
$0.873
—
2.76%
2025-06-23
$0.833
—
2.95%
2025-03-24
$0.852
—
2.96%
2024-12-20
$1.07
—
2.67%
2024-09-20
$0.891
—
2.57%
2024-06-21
$0.900
—
2.79%
2024-03-15
$0.555
—
3.33%
2023-12-15
$0.866
—
3.51%
2023-09-15
$0.663
—
3.55%
2023-06-16
$0.641
—
3.43%
2023-03-17
$0.842
—
3.36%
2022-12-16
$0.879
—
3.19%
2022-09-16
$0.587
—
2.96%
2022-06-17
$0.651
—
2.50%
2022-03-18
$0.471
—
2.01%
2021-12-17
$0.805
—
2.53%
2021-09-17
$0.593
—
2.11%
2021-03-19
$0.446
—
2.46%
2020-12-18
$1.08
—
3.34%
2020-09-18
$0.239
—
3.48%
2020-06-19
$0.592
—
4.28%
2020-03-20
$0.454
—
4.42%
2019-12-20
$0.799
—
3.50%
2019-09-20
$0.634
—
3.57%
2019-06-21
$0.753
—
3.01%
2019-03-15
$0.434
—
3.32%
2018-12-21
$0.893
—
3.21%
2018-09-21
$0.696
—
7.73%
2018-06-15
$0.599
—
8.29%
2018-03-16
$0.422
—
8.44%
2017-12-15
$5.85
—
9.36%
2017-09-15
$0.564
—
3.59%
2017-06-16
$0.465
—
3.51%
2017-03-17
$0.359
—
3.45%
2016-12-16
$1.36
—
3.95%
2016-09-16
$0.565
—
3.49%
2016-06-17
$0.498
—
3.61%
2016-03-18
$0.425
—
3.16%
2015-12-18
$0.849
—
4.10%
2015-09-18
$0.484
—
3.47%
2015-06-19
$0.511
—
3.15%
2015-03-20
$0.119
—
2.87%
2014-12-19
$1.03
—
4.90%
2014-09-19
$0.372
—
4.34%
2014-06-20
$0.444
—
4.37%
2014-03-21
$0.303
—
3.80%
2013-12-20
$1.60
—
3.72%
2013-09-20
$0.442
—
1.51%
2013-06-21
$0.419
—
0.93%
2013-03-15
$0.148
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.75% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
偏好稳健的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.12%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
396개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
396개
상위 10개 비중
11.4%
최대 단일 종목
4.66%
집중도(HHI)
54
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 24.8% +12%p
Industrials 14.2% +6%p
Technology 10.5% -20%p
Real Estate 8.7% +6%p
Consumer Cyclical 6.9% -3%p
Healthcare 6.4% -5%p
Consumer Defensive 4.7%
Utilities 4.2%
Energy 2.5%
Basic Materials 2.1%
Communication Services 1.6% -7%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMLV보다 유리, ▼ 표시는 SMLV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMLV | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 0.12% | $257M | 398 | 2.21% | +21.77% | +25.50% |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.15% ▼ | $23.3B ▲ | 171 | 1.48% ▼ | - | +3.50% ▼ | |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0.25% ▼ | $7.2B ▲ | 111 | 2.10% ▼ | - | +4.72% ▼ | |
| Fidelity Low Volatility Factor ETF | 0.15% ▼ | $1.4B ▲ | 130 | 1.39% ▼ | - | +10.31% ▼ | |
| State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | 0.12% | $1.2B ▲ | 174 | 1.98% ▼ | - | +6.81% ▼ | |
| Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 0.25% ▼ | $757M ▲ | 84 | 2.81% ▲ | - | +11.52% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMLV보다 유리 · ▼ SMLV보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与SMLV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非SMLV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SMLV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
SMLV 是什么 ETF？
SMLV 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 State Street 运营。
SMLV投资了多少只成分股？
SMLV共持有 398 只成分股，AUM 约为 $257M。
SMLV是否支付分红（分配）？
SMLV的分红收益率约为 2.21%。
SMLV 的 52 周最高价和最低价是多少？
SMLV 过去 52 周最高 $161.16，最低 $121.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.