SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
7월 28일 11:23 AM ET (한국 7/29 24:23)
$15.95
-0.07 ▼ -0.44%
SVOL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.66%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$526M
약 7213억원
持仓
41只
股息率
20.03%
运作方式
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.57% | Total Holdings | 41 | Perf Week | -0.68% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 5.81% | AUM | $526M | Perf Month | 1.33% |
| Expense | 0.66% | NAV | $15.99 | Return% 5Y | 6% | 52W High | -11.82% | Perf Quarter | 1.21% |
| Dividend TTM | $3.19 (20.03%) | Div Gr. 3/5Y | -4.61% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.79% | Perf Half Y | -8.95% |
| Flows% 1M | -2.26% | Flows% YTD | -7.9% | Return% SI | 7.08% | Volatility(W/M) | 1.04% 1.06% | Perf YTD | -7.55% |
| SMA20 | -0.96% | SMA50 | -0.56% | SMA200 | -3.39% | RSI (14) | 45.09 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2021/5/13 | Prev Close | $16.02 | Perf Year | -8.65% | Avg Volume | 0.29M | Price | $15.95 |
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) 投资分析
ETF 概览
Simplify Volatility Premium ETF · Equity - Leveraged / Inverse
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
Simplify Volatility Premium ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX 단기 선물 지수 일간 성과의 인버스 약 0.2~0.3배(-0.2x ~ -0.3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. VIX 선물 및 옵션을 활용하여 변동성 프리미엄 수익을 추구하는 액티브 운용 펀드입니다.
📘 SVOL ETF 자세히 알아보기 →futuresvolatility-indexvixSP500
- 규모
- $526M 약 7213억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.66%
Equity - Leveraged / Inverse中상위 25%。投资1亿韩元,约660,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.66%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$660K
相比同类平均每年节省 $310K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.2% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.34%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.31%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.18%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Equity - Leveraged / Inverse中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$133.8M
→
累计收益
+$33.8M
年化 +6.0%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.57%
평균권价格 -8.65% + 分红 +20.22% = 总 +11.57%/年
年化跑输基准 6.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +5.81% 累计 +18.5%
평균권价格 -10.71% + 分红 +16.52% = 总 +5.81%/年
年化跑输基准 13.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.00% 累计 +33.8%
평균권价格 -9.30% + 分红 +15.30% = 总 +6.00%/年
年化跑输基准 6.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-05-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SVOL · 仅股价 SVOL · 股价 + 累计分红 SVOL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SVOL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 5年
落后于基准 (20%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.8% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
118%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.65
市场上涨 10% 时 +6.5%
市场下跌 10% 时 -6.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±1.06%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-33.5%
2021-05-13 最大 -20% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.19
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 20.03%
提供稳定股息收益的 ETF。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
20.03%
주당 배당
$3.19
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.25
2021
$3.69 +194.3%
2022
$3.73 +0.9%
2023
$3.49 -6.4%
2024
$3.48 -0.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.280
—
22.53%
2026-03-26
$0.280
—
24.97%
2026-02-24
$0.300
—
22.88%
2026-01-27
$0.300
—
21.44%
2025-12-23
$0.300
—
21.20%
2025-11-21
$0.300
—
22.23%
2025-10-28
$0.300
—
20.59%
2025-09-25
$0.300
—
20.65%
2025-08-26
$0.300
—
21.02%
2025-07-28
$0.300
—
19.46%
2025-06-25
$0.300
—
21.61%
2025-05-27
$0.300
—
18.32%
2025-04-25
$0.270
—
22.32%
2025-03-26
$0.270
—
18.10%
2025-02-25
$0.270
—
18.04%
2025-01-28
$0.270
—
16.24%
2024-12-23
$0.260
—
18.03%
2024-11-25
$0.270
—
17.75%
2024-10-28
$0.280
—
16.77%
2024-09-25
$0.280
—
17.62%
2024-08-27
$0.300
—
17.38%
2024-07-26
$0.300
—
16.24%
2024-06-25
$0.300
—
17.44%
2024-05-24
$0.300
—
17.42%
2024-04-25
$0.300
—
16.54%
2024-03-25
$0.300
—
17.64%
2024-02-26
$0.300
—
16.28%
2024-01-26
$0.300
—
17.71%
2023-12-26
$0.308
—
17.98%
2023-11-27
$0.300
—
16.64%
2023-10-26
$0.300
—
19.03%
2023-09-27
$0.300
—
18.49%
2023-08-28
$0.300
—
16.86%
2023-07-26
$0.300
—
18.18%
2023-06-27
$0.320
—
16.95%
2023-05-25
$0.320
—
17.75%
2023-04-25
$0.320
—
17.96%
2023-03-27
$0.320
—
18.18%
2023-02-23
$0.320
—
17.86%
2023-01-26
$0.320
—
17.76%
2022-12-27
$0.349
—
18.59%
2022-11-25
$0.320
—
16.94%
2022-10-26
$0.320
—
19.08%
2022-09-27
$0.320
—
18.94%
2022-08-26
$0.320
—
16.23%
2022-07-26
$0.320
—
14.69%
2022-05-25
$0.320
—
13.14%
2022-04-26
$0.326
—
11.80%
2022-03-28
$0.366
—
9.66%
2022-02-23
$0.341
—
8.30%
2022-01-26
$0.391
—
6.62%
2021-12-27
$0.356
—
4.64%
2021-11-24
$0.294
—
3.23%
2021-10-26
$0.349
—
2.17%
2021-09-27
$0.256
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $17K
5년 누적 (세후) $85K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.66%
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-6.9%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
32개
상위 10개 비중
165.4%
최대 단일 종목
82.48%
집중도(HHI)
8070
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 6.4% +4%p
Financial -39.2% -52%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 165.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVOL보다 유리, ▼ 표시는 SVOL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | 0.66% | $526M | 41 | 20.03% | -7.55% | -8.65% |
| GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 1.15% ▼ | $63M ▼ | 9 | 254.95% ▲ | - | -72.12% ▼ | |
| GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 1.15% ▼ | $36M ▼ | 9 | 135.98% ▲ | - | -54.93% ▼ | |
| GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 1.07% ▼ | $20M ▼ | 8 | 442.87% ▲ | - | - | |
| GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 1.07% ▼ | $16M ▼ | 9 | 33.46% ▲ | - | - | |
| MRBL Enhanced Equity ETF | 0.74% ▼ | $10M ▼ | 4 | - | - | +21.12% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SVOL보다 유리 · ▼ SVOL보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与SVOL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 1)
并非SVOL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SVOL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.06%
$107M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
SVOL 是什么 ETF？
SVOL 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Simplify 运营。
SVOL投资了多少只成分股？
SVOL共持有 41 只成分股，AUM 约为 $526M。
SVOL是否支付分红（分配）？
SVOL的分红收益率约为 20.03%。
SVOL 的 52 周最高价和最低价是多少？
SVOL 过去 52 周最高 $18.09，最低 $14.80。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.