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SVXY
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$57.10
+0.17 ▲ +0.30%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$56.93
-0.17 ▼ -0.30%

SVXY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.95%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$215M
약 2940억원
持仓
5只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 25.87%Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -1.79%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 9.71%AUM ⓘ $215MPerf Month ⓘ 2.83%
Expense ⓘ 0.95%NAV ⓘ $56.95Return% 5Y ⓘ 17.7%52W High ⓘ -3.14%Perf Quarter ⓘ 12.89%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -0.14%52W Low ⓘ 33.02%Perf Half Y ⓘ 3.71%
Flows% 1M ⓘ -3.82%Flows% YTD ⓘ -15.15%Return% SI ⓘ 12.06%Volatility(W/M) ⓘ 1.59% 1.67%Perf YTD ⓘ 3.11%
SMA20 ⓘ -0.76%SMA50 ⓘ 2.53%SMA200 ⓘ 9.57%RSI (14) ⓘ 51.82Beta ⓘ 1.32
IPO ⓘ 2011/10/4Prev Close ⓘ $56.93Perf Year ⓘ 24.02%Avg Volume ⓘ 1.47MPrice ⓘ $57.1

📊 ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares (SVXY) 投资分析

ETF 概览

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2011년 상장, 15년 운영 중.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수 일간 성과의 인버스 0.5배(-0.5x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 공개 거래되는 선물 시장을 통해 30일 후의 S&P 500 기대 변동성(내재 변동성)을 측정하고자 합니다.

📘 SVXY ETF 자세히 알아보기 →
futuresvolatility-indexvixinverse
규모
$215M 약 2940억원
운용사
ProShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.95%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.95%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$950K
相比同类平均每年节省 $20K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$16.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.63%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.60%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.47%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Equity - Leveraged / Inverse内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +8.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$98.6M
→
累计亏损
$-1,391,213
年化 -0.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +25.87%
평균권
年化跑赢基准 8.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +9.71% 累计 +32.1%
평균권
年化跑输基准 9.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +17.70% 累计 +125.9%
상위 25%
年化跑赢基准 4.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 -0.14% 累计 -1.4%
평균권
年化跑输基准 15.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SVXY · 仅股价 SVXY · 股价 + 累计分红 SVXY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 90 股价+红利 90 再投资 90 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SVXY S&P 500 (SPY)
+170%
0%
−170%
+163%
2017
-92%
2018
+52%
2019
-38%
2020
+55%
2021
-6%
2022
+76%
2023
-3%
2024
+12%
2025
+2%
2026 YTD
💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 9年
与基准互有胜负 (56%)
+ 2026 YTD：落后 (2.3% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 194%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.32
市场上涨 10% 时 +13.2%
市场下跌 10% 时 -13.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±1.67%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 14% 当前 26% 最高 274%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-95.2%
回撤持续期: 27 个月
2018-01-11 → 2020-03-18
尚未回本
2015-07-31 最大 -95% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.14
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-17.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
  • 🎯年化跑赢基准+4.5%p
⚠️ 약점·주의사항
  • 🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVXY보다 유리, ▼ 표시는 SVXY보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SVXY SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares0.95% $215M 5- +3.11% +24.02%
SQQQ SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares0.95% $2.1B ▲228.59% - -48.55% ▼
SOXS SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF1% ▼$1.6B ▲1336.06% - -95.65% ▼
SH SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares0.89% ▲$930M ▲184.16% - -13.67% ▼
PSQ PSQ
ProShares Short QQQ -1x Shares0.95% $791M ▲184.18% - -16.85% ▼
SPXU SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 5000.9% ▲$431M ▲186.63% - -38.30% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SVXY보다 유리 · ▼ SVXY보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SVXY相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 1)
并非SVXY的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SVXY 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.75%
$1.2B
BITX
BITX
2x Bitcoin ETF
-3.30%
$927M
ETHU
ETHU
2x Ether ETF
-2.70%
$782M
UGL
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.80%
$666M
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-1.32%
$528M
UCO
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.68%
$416M
BOIL
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-6.12%
$371M
UVIX
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.18%
$242M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SCO
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.49%
$722M
SVIX
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.81%
$178M
GLL
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+2.92%
$127M
BITI
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
+1.77%
$118M
UDN
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
+0.06%
$107M
KOLD
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+6.00%
$103M
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
+4.86%
$64M
ETHD
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF
+2.49%
$49M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
USG
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-1.49%
$9M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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SVXY ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
프로셰어즈 숏 VIX 단기 선물 ETF인 SVXY(티커)는 S&P 500 VIX 단기 선물 지수를 부분 인버스로 추종하는 변동성 인버스 상품이며, 일간 리셋과 복리 효과, 변동성 급등 리스크가 투자 전망의 핵심 확인 사항입니다.
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常见问题

SVXY 是什么 ETF？

SVXY 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 ProShares 运营。

SVXY投资了多少只成分股？

SVXY共持有 5 只成分股，AUM 约为 $215M。

SVXY 的 52 周最高价和最低价是多少？

SVXY 过去 52 周最高 $58.95，最低 $42.92。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.