정규장
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RSST
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
7월 28일 12:36 PM ET (한국 7/29 01:36)
$32.79
-0.29 ▼ -0.88%

RSST ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.99%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$485M
약 6644억원
持仓
36只
股息率
0.97%
运作方式
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Tactical / ActiveReturn% 1Y ⓘ 35.65%Total Holdings ⓘ 36Perf Week ⓘ 0.21%
ETF Type ⓘ US DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $485MPerf Month ⓘ 2.66%
Expense ⓘ 0.99%NAV ⓘ $33.05Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -5.75%Perf Quarter ⓘ 3.67%
Dividend TTM ⓘ $0.32 (0.97%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 46.97%Perf Half Y ⓘ 8.9%
Flows% 1M ⓘ 2.82%Flows% YTD ⓘ 29.32%Return% SI ⓘ 19.77%Volatility(W/M) ⓘ 0.97% 1.24%Perf YTD ⓘ 15.66%
SMA20 ⓘ -0.22%SMA50 ⓘ -0.62%SMA200 ⓘ 8.69%RSI (14) ⓘ 48.92Beta ⓘ 1.11
IPO ⓘ 2023/9/6Prev Close ⓘ $33.08Perf Year ⓘ 33.06%Avg Volume ⓘ 0.11MPrice ⓘ $32.79

📊 Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) 投资分析

ETF 概览

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 미국 주식 전략과 매니지드 퓨처스 전략 두 가지 상호 보완 투자 전략에 투자하여 목표를 달성합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 (a) 미국 주식 전략과 (b) 매니지드 퓨처스 전략에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 RSST ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityfutures
규모
$485M 약 6644억원
운용사
Return Stacked
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.99%
在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.99%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$990K
相比同类平均每年多支出 $170K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 18.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.89%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.89%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.88%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +17.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$135.7M
→
累计收益
+$35.6M
年化 +35.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +35.65%
상위 5%
年化跑赢基准 17.8%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
数据不足
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足10年
3年 累计总收益曲线
2023-09-06 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
RSST · 仅股价 RSST · 股价 + 累计分红 RSST · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-09-06 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 162 股价+红利 165 再投资 166 vs S&P 500 (SPY) 173
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
RSST S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2023
+21%
2024
+20%
2025
+15%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 3年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (14.8% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 153%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.11
市场上涨 10% 时 +11.1%
市场下跌 10% 时 -11.1%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.24%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 13% 当前 28% 最高 53%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-30.8%
回撤持续期: 9 个月
2024-07-10 → 2025-04-08
约 6 个月回本
2023-09-06 最大 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.67
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.97%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.97%
주당 배당
$0.32
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2023~2025 (3건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.19
2023
$0.02 -87.8%
2024
$0.32 +1282.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.318
—
1.11%
2024-12-18
$0.023
—
0.89%
2023-12-27
$0.188
—
0.92%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $826
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
  • 🎯年化跑赢基准+17.8%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 94% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
93.6%
최대 단일 종목
74.09%
집중도(HHI)
5750
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
74%Financial
Financial
74.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 93.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 SPYM SPYM State Street SPDR Portfolio S&
74.09%
#2 FAF FAF First American Government Obli
16.04%
#3 - N/A
1.62%
#4 - N/A
0.33%
#5 - N/A
0.30%
#6 - N/A
0.29%
#7 - N/A
0.29%
#8 - N/A
0.24%
#9 - N/A
0.24%
#10 - N/A
0.19%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSST보다 유리, ▼ 표시는 RSST보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
RSST RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF0.99% $485M 360.97% +15.66% +33.06%
CGBL CGBL
Capital Group Core Balanced ETF0.33% ▲$7.1B ▲821.88% ▲- +9.66% ▼
IALT IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF0.99% $5.2B ▲24180.27% ▼- -
ALLW ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF0.85% ▲$1.6B ▲434.41% ▲- +11.05% ▼
CTA CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF0.75% ▲$1.6B ▲384.40% ▲- -4.12% ▼
DRSK DRSK
Aptus Defined Risk ETF0.78% ▲$1.5B ▲363.77% ▲- -2.19% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSST보다 유리 · ▼ RSST보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与RSST相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 1)
并非RSST的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 RSST 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
BITX
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
UGL
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
UCO
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
UVIX
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SCO
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SVXY
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
GLL
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
BITI
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
KOLD
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
UDN
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.06%
$107M
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
USG
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
RSST ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
리턴 스택트 US 주식·매니지드 퓨처스 ETF(RSST)는 한 투자로 미국 주식과 관리형 선물에 함께 노출되는 자본 효율형 상품이며, 레버리지 구조와 CTA·ALLW·IALT 관련주 대비 전략·노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

RSST 是什么 ETF？

RSST 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF，由 Return Stacked 运营。

RSST投资了多少只成分股？

RSST共持有 36 只成分股，AUM 约为 $485M。

RSST是否支付分红（分配）？

RSST的分红收益率约为 0.97%。

RSST 的 52 周最高价和最低价是多少？

RSST 过去 52 周最高 $34.79，最低 $22.31。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.