FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
7월 28일 2:47 PM ET (한국 7/29 03:47)
$59.86
+0.01 ▲ +0.03%
FTSM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.29%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$6.5B
약 9조원
持仓
692只
股息率
4.13%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.94% | Total Holdings | 692 | Perf Week | 0.01% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 4.8% | AUM | $6.5B | Perf Month | -0.06% |
| Expense | 0.29% | NAV | $59.85 | Return% 5Y | 3.55% | 52W High | -0.47% | Perf Quarter | -0.18% |
| Dividend TTM | $2.47 (4.13%) | Div Gr. 3/5Y | 38.67% 29% | Return% 10Y | 2.57% | 52W Low | 0.23% | Perf Half Y | -0.37% |
| Flows% 1M | -0.32% | Flows% YTD | 4.51% | Return% SI | 2.22% | Volatility(W/M) | 0.04% 0.04% | Perf YTD | -0.12% |
| SMA20 | 0.07% | SMA50 | 0.03% | SMA200 | -0.12% | RSI (14) | 55.22 | Beta | 0.01 |
| IPO | 2014/8/6 | Prev Close | $59.85 | Perf Year | -0.27% | Avg Volume | 0.72M | Price | $59.86 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) 投资分析
ETF 概览
First Trust Enhanced Short Maturity ETF · Bonds - Broad Market
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2014년 상장, 12년 운영 중.
First Trust Enhanced Short Maturity ETF는 자본 보전 및 일일 유동성과 양립하는 경상 수익을 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 운용사는 순자산의 최소 80%를 미국 달러 표시 고정금리·변동금리 채무증권 포트폴리오에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 통상적으로 포트폴리오의 평균 듀레이션은 1년 미만, 평균 만기는 3년 미만으로 유지될 것으로 예상됩니다.
📘 FTSM ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomedebt
- 규모
- $6.5B 약 9조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.29%
在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.29%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$290K
相比同类平均每年节省 $70K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.26%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.26%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.26%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Bonds - Broad Market内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$128.9M
→
累计收益
+$28.9M
年化 +2.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.94%
평균권价格 -0.27% + 分红 +4.21% = 总 +3.94%/年
年化跑输基准 13.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.80% 累计 +15.1%
평균권价格 +0.12% + 分红 +4.68% = 总 +4.80%/年
年化跑输基准 14.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.55% 累计 +19.1%
상위 25%价格 -0.03% + 分红 +3.58% = 总 +3.55%/年
年化跑输基准 9.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +2.57% 累计 +28.9%
평균권价格 -0.01% + 分红 +2.58% = 总 +2.57%/年
年化跑输基准 12.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FTSM · 仅股价 FTSM · 股价 + 累计分红 FTSM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FTSM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (1.2% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
-2%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
Beta（市场敏感度）
상위 5%0.01
市场上涨 10% 时 +0.1%
市场下跌 10% 时 -0.1%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.04%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-4.1%
2015-07-31 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.57
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-0.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
反向 ETF 派息 —— 年化 4.13%
作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。5 年股息增长率 +29.0%。
反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。
배당수익률
4.13%
주당 배당
$2.47
연간 기준
5년 성장률
29.0%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.61 +127.8%
2016
$0.83 +34.3%
2017
$1.28 +55.6%
2018
$1.43 +11.5%
2019
$0.72 -49.8%
2020
$0.23 -67.3%
2021
$0.96 +309.8%
2022
$2.76 +186.2%
2023
$2.93 +6.4%
2024
$2.57 -12.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 139건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.208
—
4.59%
2026-02-27
$0.191
—
4.57%
2026-01-30
$0.205
—
4.63%
2025-12-29
$0.200
—
4.29%
2025-11-28
$0.200
—
4.73%
2025-10-31
$0.210
—
4.79%
2025-09-30
$0.213
—
4.86%
2025-08-29
$0.220
—
4.91%
2025-07-31
$0.218
—
4.97%
2025-06-30
$0.215
—
4.60%
2025-05-30
$0.228
—
5.07%
2025-04-30
$0.213
—
5.10%
2025-03-31
$0.222
—
4.75%
2025-02-28
$0.203
—
5.19%
2025-01-31
$0.226
—
4.86%
2024-12-27
$0.233
—
4.91%
2024-11-29
$0.230
—
5.34%
2024-10-31
$0.241
—
4.96%
2024-09-30
$0.247
—
4.96%
2024-08-30
$0.247
—
5.38%
2024-07-31
$0.247
—
4.97%
2024-06-28
$0.245
—
5.35%
2024-05-31
$0.250
—
4.94%
2024-04-30
$0.249
—
4.91%
2024-03-28
$0.249
—
5.20%
2024-02-29
$0.240
—
4.78%
2024-01-31
$0.255
—
5.04%
2023-12-26
$0.253
—
4.62%
2023-11-30
$0.243
—
4.79%
2023-10-31
$0.244
—
4.62%
2023-09-29
$0.247
—
4.40%
2023-08-31
$0.247
—
4.14%
2023-07-31
$0.240
—
3.73%
2023-06-30
$0.229
—
3.56%
2023-05-31
$0.229
—
3.24%
2023-04-28
$0.214
—
2.90%
2023-03-31
$0.208
—
2.59%
2023-02-28
$0.201
—
2.27%
2023-01-31
$0.201
—
1.96%
2022-12-23
$0.191
—
1.65%
2022-11-30
$0.159
—
1.35%
2022-10-31
$0.137
—
1.09%
2022-09-30
$0.110
—
0.90%
2022-08-31
$0.099
—
0.74%
2022-07-29
$0.083
—
0.60%
2022-06-30
$0.056
—
0.50%
2022-05-31
$0.042
—
0.40%
2022-04-29
$0.028
—
0.41%
2022-03-31
$0.024
—
0.40%
2022-02-28
$0.017
—
0.36%
2022-01-31
$0.017
—
0.37%
2021-12-23
$0.017
—
0.45%
2021-11-30
$0.014
—
0.48%
2021-10-29
$0.014
—
0.51%
2021-09-30
$0.014
—
0.55%
2021-08-31
$0.014
—
0.59%
2021-07-30
$0.018
—
0.64%
2021-06-30
$0.020
—
0.70%
2021-05-28
$0.020
—
0.79%
2021-04-30
$0.025
—
0.89%
2021-03-31
$0.025
—
1.01%
2021-02-26
$0.025
—
1.12%
2021-01-29
$0.029
—
1.25%
2020-12-24
$0.035
—
1.37%
2020-11-30
$0.033
—
1.31%
2020-10-30
$0.035
—
1.62%
2020-09-30
$0.035
—
1.56%
2020-08-31
$0.038
—
1.68%
2020-07-31
$0.045
—
1.81%
2020-06-30
$0.056
—
1.95%
2020-05-29
$0.070
—
2.28%
2020-04-30
$0.084
—
2.18%
2020-03-31
$0.094
—
2.27%
2020-02-28
$0.093
—
2.49%
2020-01-31
$0.101
—
2.55%
2019-12-26
$0.104
—
2.39%
2019-11-29
$0.106
—
2.42%
2019-10-31
$0.110
—
2.44%
2019-09-30
$0.110
—
2.45%
2019-08-30
$0.116
—
2.47%
2019-07-31
$0.125
—
2.47%
2019-06-28
$0.126
—
2.46%
2019-05-31
$0.128
—
2.43%
2019-04-30
$0.126
—
2.39%
2019-03-29
$0.126
—
2.35%
2019-02-28
$0.126
—
2.29%
2019-01-31
$0.130
—
2.22%
2018-12-18
$0.124
—
2.28%
2018-11-21
$0.119
—
2.19%
2018-10-23
$0.118
—
1.99%
2018-09-14
$0.118
—
2.04%
2018-08-21
$0.118
—
1.96%
2018-07-20
$0.118
—
1.88%
2018-06-21
$0.110
—
1.80%
2018-05-22
$0.103
—
1.73%
2018-04-20
$0.098
—
1.66%
2018-03-22
$0.093
—
1.61%
2018-02-21
$0.083
—
1.55%
2018-01-23
$0.083
—
1.41%
2017-12-21
$0.078
—
1.48%
2017-11-21
$0.075
—
1.45%
2017-10-20
$0.075
—
1.42%
2017-09-21
$0.073
—
1.39%
2017-08-22
$0.070
—
1.36%
2017-07-21
$0.070
—
1.33%
2017-06-22
$0.070
—
1.29%
2017-05-23
$0.065
—
1.18%
2017-04-21
$0.065
—
1.22%
2017-03-23
$0.065
—
1.18%
2017-02-22
$0.060
—
1.15%
2017-01-20
$0.060
—
1.13%
2016-12-21
$0.060
—
1.09%
2016-11-22
$0.060
—
0.99%
2016-10-21
$0.060
—
0.95%
2016-09-21
$0.055
—
0.94%
2016-08-23
$0.055
—
0.85%
2016-07-21
$0.050
—
0.79%
2016-06-22
$0.050
—
0.78%
2016-05-20
$0.045
—
0.73%
2016-04-21
$0.045
—
0.65%
2016-03-23
$0.045
—
0.61%
2016-02-23
$0.045
—
0.54%
2016-01-21
$0.045
—
0.53%
2015-12-23
$0.040
—
0.52%
2015-11-20
$0.035
—
0.48%
2015-10-21
$0.030
—
0.46%
2015-09-23
$0.025
—
0.44%
2015-08-21
$0.020
—
0.43%
2015-07-21
$0.020
—
0.39%
2015-06-24
$0.020
—
0.36%
2015-05-21
$0.020
—
0.33%
2015-03-25
$0.020
—
0.29%
2015-02-20
$0.020
—
0.26%
2015-01-21
$0.020
—
0.23%
2014-12-23
$0.040
—
0.19%
2014-11-21
$0.018
—
0.13%
2014-10-21
$0.024
—
0.10%
2014-09-23
$0.018
—
0.06%
2014-08-21
$0.016
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $31K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-9.3%p
- 🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
660개
상위 10개 비중
6.8%
최대 단일 종목
1.02%
집중도(HHI)
29
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 11.1%
Technology 5.0%
Healthcare 4.1%
Consumer Defensive 4.1%
Energy 3.7%
Industrials 3.0%
Consumer Cyclical 2.2%
Basic Materials 0.6%
Real Estate 0.5%
Communication Services 0.5%
Utilities 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - HUNTINGTON NATIONAL BANK 0.55%
#7 - HALEON US CAPITAL LLC 0.54%
#8 - T-MOBILE USA INC 0.54%
#9 - PRA HEALTH SCIENCES INC 0.53%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTSM보다 유리, ▼ 표시는 FTSM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSM | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.29% | $6.5B | 692 | 4.13% | -0.12% | -0.27% |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.18% ▲ | $40.1B ▲ | 788 | 4.23% ▲ | - | -0.28% ▼ | |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.15% ▲ | $18.0B ▲ | 926 | 4.51% ▲ | - | -0.18% ▲ | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.36% ▼ | $16.9B ▲ | 1027 | 4.22% ▲ | - | +0.14% ▲ | |
| Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.1% ▲ | $9.2B ▲ | 1342 | 4.35% ▲ | - | -0.24% ▲ | |
| Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.15% ▲ | $2.2B ▼ | 572 | 4.03% ▼ | - | -0.08% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTSM보다 유리 · ▼ FTSM보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与FTSM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非FTSM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FTSM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
FTSM 是什么 ETF？
FTSM 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF，由 First Trust 运营。
FTSM投资了多少只成分股？
FTSM共持有 692 只成分股，AUM 约为 $6.5B。
FTSM是否支付分红（分配）？
FTSM的分红收益率约为 4.13%。
FTSM 的 52 周最高价和最低价是多少？
FTSM 过去 52 周最高 $60.14，最低 $59.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.