FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
7월 28일 2:47 PM ET (한국 7/29 03:47)
$184.78
+0.74 ▲ +0.40%
FAD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.63%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$570M
약 7807억원
持仓
677只
股息率
0.10%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.59% | Total Holdings | 677 | Perf Week | 0.54% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.4% | AUM | $570M | Perf Month | -5.67% |
| Expense | 0.63% | NAV | $183.82 | Return% 5Y | 10.36% | 52W High | -7.71% | Perf Quarter | 4.34% |
| Dividend TTM | $0.18 (0.1%) | Div Gr. 3/5Y | -35.42% -14.25% | Return% 10Y | 13.77% | 52W Low | 25.66% | Perf Half Y | 8.96% |
| Flows% 1M | 6.84% | Flows% YTD | 33.5% | Return% SI | 10.33% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.63% | Perf YTD | 14.17% |
| SMA20 | -2.36% | SMA50 | -1.95% | SMA200 | 7.7% | RSI (14) | 43.53 | Beta | 1.17 |
| IPO | 2007/5/10 | Prev Close | $184.04 | Perf Year | 22.34% | Avg Volume | 0.01M | Price | $184.78 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) 投资分析
ETF 概览
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2007년 상장, 19년 운영 중.
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Growth 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, AlphaDEX 선정 방법론을 통해 미국 대형, 중형, 소형주 중에서 우수한 성장주를 선정하여 기존 지수 대비 초과 수익을 내고자 설계되었습니다.
📘 FAD ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowth
- 규모
- $570M 약 7807억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.63%
管理费率高于US Equities - US Style中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.63%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$630K
相比同类平均每年多支出 $210K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.60%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.60%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.59%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$363.3M
→
累计收益
+$263.3M
年化 +13.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.59%
평균권年化跑赢基准 4.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.40% 累计 +70.2%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.36% 累计 +63.7%
평균권年化跑输基准 2.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.77% 累计 +263.3%
상위 25%年化跑输基准 1.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FAD · 仅股价 FAD · 股价 + 累计分红 FAD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FAD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (12.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
127%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권1.17
市场上涨 10% 时 +11.7%
市场下跌 10% 时 -11.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.63%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-37.2%
2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.46
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.10%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -14.3%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.10%
주당 배당
$0.18
연간 기준
5년 성장률
-14.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33 +63.7%
2016
$0.15 -56.6%
2017
$0.13 -13.8%
2018
$0.37 +196.0%
2019
$0.33 -10.5%
2020
$0.11 -65.6%
2021
$0.57 +398.2%
2022
$0.58 +1.8%
2023
$0.75 +29.4%
2024
$0.15 -79.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 57건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.022
—
0.11%
2025-12-12
$0.009
—
0.28%
2025-09-25
$0.076
—
0.53%
2025-06-26
$0.069
—
0.56%
2024-12-13
$0.311
—
0.65%
2024-09-26
$0.385
—
0.47%
2024-06-27
$0.052
—
0.25%
2023-12-22
$0.192
—
0.76%
2023-09-22
$0.069
—
0.79%
2023-06-27
$0.113
—
0.70%
2023-03-24
$0.204
—
0.83%
2022-12-23
$0.278
—
0.72%
2022-09-23
$0.124
—
0.45%
2022-06-24
$0.102
—
0.30%
2022-03-25
$0.064
—
0.16%
2021-12-23
$0.114
—
0.13%
2020-12-24
$0.053
—
0.31%
2020-09-24
$0.076
—
0.67%
2020-06-25
$0.065
—
0.62%
2020-03-26
$0.137
—
0.72%
2019-12-13
$0.161
—
0.57%
2019-09-25
$0.116
—
0.37%
2019-06-14
$0.030
—
0.28%
2019-03-21
$0.063
—
0.26%
2018-12-18
$0.065
—
0.30%
2018-09-14
$0.014
—
0.20%
2018-06-21
$0.035
—
0.24%
2018-03-22
$0.011
—
0.23%
2017-12-21
$0.062
—
0.47%
2017-09-21
$0.034
—
0.50%
2017-06-22
$0.039
—
0.57%
2017-03-23
$0.010
—
0.62%
2016-12-21
$0.167
—
0.79%
2016-09-21
$0.051
—
0.53%
2016-06-22
$0.065
—
0.51%
2016-03-23
$0.051
—
0.53%
2015-12-23
$0.088
—
0.63%
2015-09-23
$0.020
—
0.53%
2015-06-24
$0.034
—
0.56%
2015-03-25
$0.062
—
0.55%
2014-12-23
$0.111
—
0.44%
2014-09-23
$0.034
—
0.28%
2014-06-24
$0.050
—
0.32%
2014-03-25
$0.021
—
0.31%
2013-12-18
$0.025
—
0.76%
2013-09-20
$0.054
—
0.75%
2013-06-21
$0.040
—
0.89%
2013-03-21
$0.022
—
0.79%
2012-12-21
$0.192
—
0.82%
2012-06-21
$0.076
—
0.49%
2011-12-21
$0.073
—
0.61%
2011-06-21
$0.020
—
0.34%
2010-12-21
$0.089
—
0.29%
2009-06-23
$0.036
—
0.43%
2008-12-23
$0.030
—
0.24%
2008-06-23
$0.013
—
0.15%
2007-12-21
$0.032
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $82
5년 누적 (세후) $310
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.25% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.63%
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
678개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
678개
상위 10개 비중
6.8%
최대 단일 종목
1.33%
집중도(HHI)
26
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 24.6% +17%p
Technology 22.5% -8%p
Healthcare 14.3% +3%p
Consumer Cyclical 10.2%
Financial 7.3% -6%p
Real Estate 3.6%
Basic Materials 2.8%
Communication Services 2.7% -6%p
Consumer Defensive 1.8% -4%p
Utilities 1.6%
Energy 1.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 1.33%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAD보다 유리, ▼ 표시는 FAD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.63% | $570M | 677 | 0.10% | +14.17% | +22.34% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% ▲ | - | +10.14% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▲ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% ▲ | - | +6.51% ▼ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▲ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% ▲ | - | +16.22% ▼ | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% ▲ | $58.6B ▲ | 205 | 0.39% ▲ | - | +11.16% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% ▲ | $50.8B ▲ | 149 | 0.50% ▲ | - | +16.22% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FAD보다 유리 · ▼ FAD보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与FAD相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非FAD的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FAD 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
FAD 是什么 ETF？
FAD 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 First Trust 运营。
FAD投资了多少只成分股？
FAD共持有 677 只成分股，AUM 约为 $570M。
FAD是否支付分红（分配）？
FAD的分红收益率约为 0.10%。
FAD 的 52 周最高价和最低价是多少？
FAD 过去 52 周最高 $200.22，最低 $147.05。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.