CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)
$33.70
-0.25 ▼ -0.74%
CLSE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1.52%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$797M
약 1조원
持仓
368只
股息率
0.77%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 45.74% | Total Holdings | 368 | Perf Week | 0.06% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 29.38% | AUM | $797M | Perf Month | -1.72% |
| Expense | 1.52% | NAV | $33.90 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.05% | Perf Quarter | 8.99% |
| Dividend TTM | $0.26 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | 27.65% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 43.16% | Perf Half Y | 21.4% |
| Flows% 1M | 11.97% | Flows% YTD | 119.61% | Return% SI | 20.87% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.01% | Perf YTD | 23.31% |
| SMA20 | -0.56% | SMA50 | -0.28% | SMA200 | 14.02% | RSI (14) | 46.95 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2022/2/22 | Prev Close | $33.95 | Perf Year | 42.74% | Avg Volume | 0.26M | Price | $33.7 |
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) 投资分析
ETF 概览
Convergence Long/Short Equity ETF · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Convergence Long/Short Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 국내 기업 주식의 롱·숏 포지션에 투자합니다. 운용사는 약 50~100%의 순 롱 익스포저(롱 시장가치 - 숏 시장가치)를 유지할 계획입니다. 통상적인 시장 상황에서 롱 포지션은 약 90~150%, 숏 포지션은 약 20~70% 범위입니다.
📘 CLSE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylong-short
- 규모
- $797M 약 1조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 1.52%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.52%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.5M
相比同类平均每年多支出 $730K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$26.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 27.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -1.38%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -1.38%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -1.37%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +27.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$216.6M
→
累计收益
+$116.6M
年化 +29.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +45.74%
상위 5%年化跑赢基准 27.9%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +29.38% 累计 +116.6%
상위 5%年化跑赢基准 10.4%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年2月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年2月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-02-22 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
CLSE · 仅股价 CLSE · 股价 + 累计分红 CLSE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
CLSE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 4年
稳定跑赢基准 (75%)
+ 2026 YTD：领先 (22.2% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
64%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
Beta（市场敏感度）
평균권0.65
市场上涨 10% 时 +6.5%
市场下跌 10% 时 -6.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.01%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-16.4%
2022-02-22 最大 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.27
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-3.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
反向 ETF 派息 —— 年化 0.77%
作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。
反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.26
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.13
2022
$0.21 +64.8%
2023
$0.21 +2.9%
2024
$0.26 +22.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-15
$0.260
—
1.75%
2024-12-16
$0.212
—
0.89%
2023-12-15
$0.206
—
1.95%
2022-12-15
$0.125
—
0.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $653
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+27.9%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率1.52%
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
338개
상위 10개 비중
27.9%
최대 단일 종목
3.80%
집중도(HHI)
151
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 20.7%
Communication Services 8.7%
Healthcare 6.6%
Consumer Cyclical 5.8%
Financial 5.3%
Industrials 4.2%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.3%
Energy 1.1%
Basic Materials 0.9%
Consumer Defensive 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CLSE보다 유리, ▼ 표시는 CLSE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSE | Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% | $797M | 368 | 0.77% | +23.31% | +42.74% |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $91M ▼ | 3 | - | - | +3.79% ▼ | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▲ | $73M ▼ | 22 | 3.27% ▲ | - | -3.23% ▼ | |
| Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% ▼ | $63M ▼ | 64 | 3.66% ▲ | - | -6.32% ▼ | |
| Even Herd Long Short ETF | 2.62% ▼ | $60M ▼ | 242 | - | - | +17.45% ▼ | |
| The Future Fund Long/Short ETF | 1.6% ▼ | $42M ▼ | 59 | 0.14% ▼ | - | -7.30% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CLSE보다 유리 · ▼ CLSE보다 불리
常见问题
CLSE 是什么 ETF？
CLSE 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF。
CLSE投资了多少只成分股？
CLSE共持有 368 只成分股，AUM 约为 $797M。
CLSE是否支付分红（分配）？
CLSE的分红收益率约为 0.77%。
CLSE 的 52 周最高价和最低价是多少？
CLSE 过去 52 周最高 $34.76，最低 $23.54。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.