GMOM
Cambria Global Momentum ETF
4월 29일 3:55 PM ET (한국 4/30 04:55)
$36.81
-0.08 ▼ -0.21%
🌙 4월 29일 6:18 PM ET (한국 4/30 07:18)
$36.82
+0.00 +0.00%
총보수비율
1.01%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$138M
약 1895억원
보유종목
17개
배당수익률
1.60%
운용 방식
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 31.47% | Total Holdings | 17 | Perf Week | -0.96% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 13.13% | AUM | $138M | Perf Month | 5.64% |
| Expense | 1.01% | NAV | $36.89 | Return% 5Y | 7.78% | 52W High | -4.25% | Perf Quarter | -1.23% |
| Dividend TTM | $0.59 (1.6%) | Div Gr. 3/5Y | 12.32% 25.82% | Return% 10Y | 7.45% | 52W Low | 30.27% | Perf Half Y | 12.04% |
| Flows% 1M | 2.05% | Flows% YTD | 4.95% | Return% SI | 5.96% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.78% | Perf YTD | 9.81% |
| SMA20 | -0.16% | SMA50 | 0.56% | SMA200 | 9.13% | RSI (14) | 51.76 | Beta | 0.44 |
| IPO | 2014/11/4 | Prev Close | $36.89 | Perf Year | 28.16% | Avg Volume | 0.01M | Price | $36.81 |
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) 투자 분석
ETF 개요
Cambria Global Momentum ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2014년 상장, 12년 운영 중.
Cambria Global Momentum ETF는 시장 방향에 관계없이 미국 및 해외의 주식, 채권, 원자재, 통화 시장 투자로 자본을 보전하고 증식하는 것을 목표로 합니다. '펀드오브펀드'로 간주되며, 주로 글로벌 지역·국가·스타일·섹터에 분산 노출(인버스 노출 포함)을 제공하는 다른 ETF 및 ETN, 상장 통화 신탁, 폐쇄형 펀드, 리츠(REITs) 등 상장 거래상품에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.
Globalmulti-assetvaluemomentum
- 규모
- $0M 약 1895억원
- 운용사
- Cambria
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 1.01%
Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권1.01%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,010,000원
카테고리 평균 대비 연 190,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
820,000원
보수율 0.82% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
17,799,242원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
연 -0.91%p
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
0.15%
연 -0.86%p
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
0.15%
연 -0.86%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Target Date / Multi-Asset - Other 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
205,146,541원
→
누적 수익
+105,146,541원
연평균 +7.5%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +31.47%
상위 25%벤치마크보다 연 0.7%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +13.13% 누적 +44.8%
평균권벤치마크보다 연 8.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +7.78% 누적 +45.4%
상위 25%벤치마크보다 연 5.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +7.45% 누적 +105.1%
평균권벤치마크보다 연 7.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
8년 누적 총수익 곡선
2018-12-19 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
GMOM · 주가만 GMOM · 주가 + 누적배당 GMOM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
GMOM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 8년
벤치마크 대비 열세 (38%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (9.3% vs 4.4%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
71%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.44
시장 +10% 상승 시 +4.4%
시장 -10% 하락 시 -4.4%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.78%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-19.9%
2018-12-19 최악 -18% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.41
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-4.7%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.60%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +25.8%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2018
$0.67 +171.1%
2019
$0.32 -52.0%
2020
$1.02 +218.4%
2021
$0.71 -30.1%
2022
$1.00 +40.0%
2023
$0.62 -37.9%
2024
$1.01 +63.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.040
—
2.96%
2025-12-23
$0.285
—
3.19%
2025-09-23
$0.065
—
3.58%
2025-06-24
$0.200
—
4.03%
2025-03-25
$0.459
—
3.43%
2024-12-23
$0.070
—
2.15%
2024-09-23
$0.356
—
3.36%
2024-06-24
$0.098
—
2.31%
2024-03-22
$0.095
—
3.78%
2023-12-22
$0.443
—
4.53%
2023-09-22
$0.021
—
2.98%
2023-06-23
$0.350
—
3.43%
2023-03-27
$0.183
—
3.31%
2022-12-23
$0.246
—
4.60%
2022-09-23
$0.013
—
4.65%
2022-06-24
$0.142
—
4.93%
2022-03-28
$0.311
—
4.10%
2021-12-23
$0.595
—
4.15%
2021-09-24
$0.247
—
2.23%
2021-06-25
$0.162
—
1.57%
2021-03-26
$0.015
—
1.17%
2020-12-24
$0.192
—
2.20%
2020-09-25
$0.046
—
2.27%
2020-06-26
$0.062
—
2.66%
2020-03-27
$0.020
—
3.01%
2019-12-27
$0.248
—
3.55%
2019-09-27
$0.167
—
2.63%
2019-06-28
$0.121
—
1.98%
2019-03-29
$0.131
—
1.50%
2018-12-27
$0.246
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,355,990원
5년 누적 (세후) 11,307,852원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.82% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
추세 추종 투자자
✅ 강점
- 📈장기 수익률 상위권
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -5.1%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
17개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (53%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
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총 보유종목
17개
상위 10개 비중
78.5%
최대 단일 종목
12.92%
집중도(HHI)
899
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 53.2% +40%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
GMOM과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 3종 (레버리지 1 · 커버드콜 2)
GMOM의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
GMOM과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 1 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
커버드콜·옵션 2 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.