CTA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CTA

Simplify Managed Futures Strategy ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$28.25

-0.35 ▼ -1.22%

🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)

$28.67

+0.42 ▲ +1.49%

CTA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.6B

약 2조원

보유종목

129개

배당수익률

4.59%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	7%	Total Holdings ⓘ	129	Perf Week ⓘ	-2.72%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	10.28%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-10.86%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$28.78	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-13.77%	Perf Quarter ⓘ	-6.73%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (4.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.99% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.7%	Perf Half Y ⓘ	6.69%
Flows% 1M ⓘ	2.84%	Flows% YTD ⓘ	26.38%	Return% SI ⓘ	8.95%	Volatility(W/M) ⓘ	1.71% 1.83%	Perf YTD ⓘ	4.15%
SMA20 ⓘ	-5.58%	SMA50 ⓘ	-6.73%	SMA200 ⓘ	-1.22%	RSI (14) ⓘ	34.45	Beta ⓘ	-0.29
IPO ⓘ	2022/3/8	Prev Close ⓘ	$28.6	Perf Year ⓘ	0.89%	Avg Volume ⓘ	0.76M	Price ⓘ	$28.25

📊 Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) 투자 분석

ETF 개요

Simplify Managed Futures Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

Simplify Managed Futures Strategy ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 주식, 미국 국채, 상품, 외환 선물 계약 포트폴리오에 투자합니다. 일반적으로 상품 선물에 직접 투자하지는 않으며, 케이맨 제도 법률에 따라 설립된 자회사에 자산의 최대 25%를 투자하는 방식으로 해당 익스포저를 얻습니다.

📘 CTA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.futuresmulti-asset

규모: $0M 약 2조원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.65%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.65%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.60%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -16.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

134,118,989원

→

누적 수익

+34,118,989원

연평균 +10.3%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +7.00%

하위 25%

가격 +0.89% + 배당 +6.11% = 총 +7.00%/년

벤치마크보다 연 16.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.28% 누적 +34.1%

평균권

가격 +3.60% + 배당 +6.68% = 총 +10.28%/년

벤치마크보다 연 11.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

2022년 3월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2022년 3월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-03-08 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CTA · 주가만 CTA · 주가 + 누적배당 CTA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CTA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2022

-3%

2023

+23%

2024

+1%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 4년

벤치마크 대비 열세 (25%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.0% vs 8.9%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ -24%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

-0.29

시장 +10% 상승 시 -2.9%

시장 -10% 하락 시 +2.9%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.83%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-18.1%

낙폭 기간: 6개월

2022-10-14 → 2023-04-03

약 1.0년 만에 회복

2022-03-08 최악 -18% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.33

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.59%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$1.71

2022

$1.84 +7.2%

2023

$1.34 -27.1%

2024

$0.87 -35.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.150

—

4.23%

2026-03-26

$0.150

—

4.32%

2026-02-24

$0.150

—

3.75%

2026-01-27

$0.100

—

3.42%

2025-12-23

$0.100

—

5.88%

2025-11-21

$0.100

—

5.62%

2025-10-28

$0.100

—

5.23%

2025-09-25

$0.100

—

5.74%

2025-08-26

$0.100

—

5.43%

2025-06-25

$0.250

—

5.85%

2025-03-26

$0.120

—

4.47%

2024-12-23

$0.738

—

10.69%

2024-09-25

$0.300

—

9.00%

2024-06-25

$0.150

—

7.99%

2024-03-25

$0.150

—

7.95%

2023-12-26

$1.64

—

12.47%

2023-09-27

$0.100

—

6.37%

2023-06-27

$0.100

—

7.15%

2022-12-27

$1.11

—

6.57%

2022-11-25

$0.150

—

2.15%

2022-10-26

$0.150

—

1.54%

2022-09-27

$0.150

—

1.00%

2022-08-26

$0.150

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,893,097원

5년 누적 (세후) 19,465,487원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -16.7%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

19개

상위 10개 비중

250.8%

최대 단일 종목

90.76%

집중도(HHI)

16923

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

158.2% +145%p

Consumer Cyclical

-0.0% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 250.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SBIL Simplify Government Money Market ETF

90.76%

SBIL Simplify Exchange Traded Funds

67.47%