YSEP
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF -September
7월 28일 2:55 PM ET (한국 7/29 03:55)
$27.73
+0.02 ▲ +0.07%
YSEP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.9%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$121M
약 1652억원
持有標的
6個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.49% | Total Holdings | 6 | Perf Week | 0.05% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 11.1% | AUM | $121M | Perf Month | 1.26% |
| Expense | 0.9% | NAV | $27.72 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.73% | Perf Quarter | 3.21% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.15% | Perf Half Y | 4.03% |
| Flows% 1M | 2.33% | Flows% YTD | -15.01% | Return% SI | 6.95% | Volatility(W/M) | 0.45% 0.42% | Perf YTD | 6.57% |
| SMA20 | 0.32% | SMA50 | 1.04% | SMA200 | 4.41% | RSI (14) | 56.15 | Beta | 0.55 |
| IPO | 2021/9/21 | Prev Close | $27.71 | Perf Year | 13.79% | Avg Volume | 0.01M | Price | $27.73 |
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF -September (YSEP) 投資分析
ETF 概覽
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF -September · Global or ExUS Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2021년 상장, 5년 운영 중.
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September는 iShares MSCI EAFE ETF(기초 ETF)의 가격 수익률과 일치하는 수익을 투자자에게 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 대부분을 iShares MSCI EAFE ETF(기초 ETF)의 가격 성과를 기준으로 하는 FLEX 옵션(FLexible EXchange Options)에 투자합니다. FLEX 옵션은 거래소에서 거래되는 맞춤형 주식·지수 옵션 계약으로, 행사가격·스타일·만기 등 주요 조건을 맞춤 설정할 수 있습니다. 비분산형입니다.
📘 YSEP ETF 자세히 알아보기 →Internationaloptionsbufferupside-cap
- 규모
- $121M 약 1652억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.9%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Quant Strat中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.9%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$900K
相較類別平均,每年多付 $100K
類別中位數年度費用
$800K
依費率 0.80% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 16.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.61%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.61%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.56%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🛡️ 緩衝／結構型 ETF — 設有期間限制
以選擇權在一定下跌區間內提供保護，同時設有上漲上限的結構。通常以1年為一個結果期間（Outcome Period），若於期間外買進／賣出，所適用的防護與上限將與設計不同。基於其結構，相對於基準指數的總報酬與勝率本就受限。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$137.1M
→
累計報酬
+$37.1M
年化平均 +11.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.49%
평균권年化落後基準指數 5.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.10% 累計 +37.1%
평균권年化落後基準指數 8.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
資料不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年9月上市 — 不足 10 年
5年 累計總報酬曲線
自 2021-09-21 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
YSEP · 僅股價 YSEP · 股價 + 累計配息 YSEP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
YSEP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 5年
與基準互有領先 (40%)
+ 2026 YTD：落後 (6.1% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
51%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.55
市場上漲 10% 時 +5.5%
市場下跌 10% 時 -5.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.42%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-22.6%
2021-09-21 最差 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.36
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.9%
- 🎯年化落後基準 -5.3%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
상위 10종목이 209% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
32개
상위 10개 비중
209.3%
최대 단일 종목
87.14%
집중도(HHI)
15062
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 198.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 209.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#10 - Dreyfus Government Cash Management Funds 0.81%
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 YSEP보다 유리, ▼ 표시는 YSEP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSEP | FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF -September | 0.9% | $121M | 6 | - | +6.57% | +13.79% |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF January | 0.85% ▲ | $258M ▲ | 5 | - | - | +11.64% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF July | 0.85% ▲ | $241M ▲ | 5 | - | - | +13.43% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 0.85% ▲ | $198M ▲ | 5 | - | - | +14.02% ▲ | |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July | 0.89% ▲ | $180M ▲ | 5 | - | - | +6.74% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 0.85% ▲ | $166M ▲ | 5 | - | - | +13.49% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ YSEP보다 유리 · ▼ YSEP보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 YSEP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 YSEP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 YSEP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
YSEP 是什麼類型的 ETF？
YSEP 屬於 Global or ExUS Equities - Quant Strat 類別，由 First Trust 發行管理。
YSEP 投資了多少檔標的？
YSEP 總共持有 6 檔標的，AUM 約為 $121M。
YSEP 的 52 週最高價與最低價是多少？
YSEP 在過去 52 週最高為 $27.93，最低為 $23.87。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.