정규장
登录 注册
AUSF
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
7월 28일 12:55 PM ET (한국 7/29 01:55)
$51.56
+0.33 ▲ +0.64%

AUSF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.27%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$894M
약 1조원
持仓
196只
股息率
2.61%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 15.1%Total Holdings ⓘ 196Perf Week ⓘ 2.03%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.15%AUM ⓘ $894MPerf Month ⓘ 5.48%
Expense ⓘ 0.27%NAV ⓘ $51.18Return% 5Y ⓘ 14.72%52W High ⓘ 0.12%Perf Quarter ⓘ 5.61%
Dividend TTM ⓘ $1.35 (2.61%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 21.12% 11.34%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.77%Perf Half Y ⓘ 7.1%
Flows% 1M ⓘ 0.75%Flows% YTD ⓘ 8.19%Return% SI ⓘ 12.67%Volatility(W/M) ⓘ 0.87% 0.89%Perf YTD ⓘ 11.19%
SMA20 ⓘ 2.73%SMA50 ⓘ 4.09%SMA200 ⓘ 7.22%RSI (14) ⓘ 67.33Beta ⓘ 0.65
IPO ⓘ 2018/8/28Prev Close ⓘ $51.23Perf Year ⓘ 13.69%Avg Volume ⓘ 0.08MPrice ⓘ $51.56

📊 Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) 投资分析

ETF 概览

Global X Adaptive U.S. Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2018년 상장, 8년 운영 중.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF力求在扣除费用前，其投资业绩总体上能够跟踪Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index的价格和收益表现。该基金将其总资产的80%以上投资于标的指数的成份证券（此为非根本性政策，如需变更须提前60天以书面形式通知股东）。该指数旨在通过动态配置资产于三个子指数，从而对同时具备价值、动量及低波动性这三大因子中某一特征的美股股票进行曝险。

📘 AUSF ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvolatilityvalue
규모
$894M 약 1조원
운용사
Global X
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.27%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.27%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$270K
相比同类平均每年节省 $130K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.22%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.20%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.19%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$198.7M
→
累计收益
+$98.7M
年化 +14.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.10%
평균권
年化跑输基准 2.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.15% 累计 +69.2%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.72% 累计 +98.7%
상위 25%
年化跑赢基准 1.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年8月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-08-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AUSF · 仅股价 AUSF · 股价 + 累计分红 AUSF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2018-08-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 197 股价+红利 225 再投资 248 vs S&P 500 (SPY) 290
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AUSF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-11%
2018
+24%
2019
+1%
2020
+29%
2021
+0%
2022
+23%
2023
+17%
2024
+14%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 8年
落后于基准 (13%)
+ 2026 YTD：领先 (12.0% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 51%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 5%
0.65
市场上涨 10% 时 +6.5%
市场下跌 10% 时 -6.5%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.89%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 11% 最高 91%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-44.2%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-13 → 2020-03-23
约 10 个月回本
2018-08-28 最大 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.52
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.61%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +11.3%。
배당수익률
2.61%
주당 배당
$1.35
연간 기준
5년 성장률
11.3%
지급 주기
분기배당
2월 · 8월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (37건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32
2018
$1.05 +226.6%
2019
$0.76 -28.2%
2020
$0.71 -6.3%
2021
$0.78 +9.9%
2022
$0.68 -12.8%
2023
$1.11 +62.6%
2024
$1.29 +16.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-04
$0.307
—
3.25%
2025-12-30
$0.125
—
3.07%
2025-11-07
$0.295
—
3.54%
2025-08-07
$0.295
—
3.54%
2025-05-07
$0.290
—
3.52%
2025-02-07
$0.285
—
2.81%
2024-12-30
$0.141
—
2.64%
2024-11-07
$0.285
—
2.18%
2024-08-07
$0.270
—
2.17%
2024-05-07
$0.230
—
1.95%
2024-02-07
$0.180
—
2.25%
2023-11-07
$0.180
—
2.75%
2023-08-07
$0.180
—
2.19%
2023-05-05
$0.160
—
3.04%
2023-02-07
$0.160
—
3.07%
2022-12-29
$0.050
—
2.57%
2022-11-07
$0.170
—
2.41%
2022-08-05
$0.180
—
3.14%
2022-05-06
$0.190
—
3.06%
2022-02-07
$0.190
—
2.42%
2021-12-30
$0.020
—
2.42%
2021-11-05
$0.180
—
2.95%
2021-08-06
$0.180
—
2.99%
2021-05-07
$0.170
—
2.94%
2021-02-05
$0.160
—
3.45%
2020-12-30
$0.062
—
2.97%
2020-11-06
$0.160
—
4.71%
2020-08-07
$0.160
—
4.05%
2020-05-07
$0.175
—
5.07%
2020-02-07
$0.201
—
4.76%
2019-12-30
$0.146
—
4.04%
2019-11-07
$0.236
—
4.86%
2019-08-07
$0.230
—
4.12%
2019-05-07
$0.224
—
3.14%
2019-02-07
$0.219
—
2.27%
2018-12-28
$0.108
—
1.47%
2018-11-08
$0.215
—
0.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.34% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

194개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
194개
상위 10개 비중
17.7%
최대 단일 종목
2.43%
집중도(HHI)
94
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
15%Financial
Financial
14.6%
Technology
12.6%
Healthcare
11.8%
Industrials
10.8%
Communication Services
9.3%
Consumer Cyclical
7.7%
Consumer Defensive
6.1%
Utilities
4.1%
Real Estate
4.1%
Energy
3.3%
Basic Materials
2.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.
2.43%
#2 RPRX ROYALTY PHARMA PLC
2.21%
#3 T AT&T INC.
2.01%
#4 CME CME GROUP INC.
1.63%
#5 JNJ JOHNSON & JOHNSON
1.63%
#6 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION
1.61%
#7 MO Altria Group, Inc.
1.60%
#8 CSCO CISCO SYSTEMS, INC.
1.54%
#9 WMT WALMART INC.
1.53%
#10 LIN LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY
1.53%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AUSF보다 유리, ▼ 표시는 AUSF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AUSF AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF0.27% $894M 1962.61% +11.19% +13.69%
FNDX FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF0.25% ▲$26.5B ▲7391.46% ▼- +25.81% ▲
PRF PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF0.34% ▼$9.7B ▲10041.36% ▼- +25.96% ▲
FNDA FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF0.25% ▲$9.2B ▲9241.11% ▼- +24.85% ▲
RECS RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF0.15% ▲$5.9B ▲3610.73% ▼- +16.00% ▲
JHMM JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF0.41% ▼$5.9B ▲6610.89% ▼- +17.47% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AUSF보다 유리 · ▼ AUSF보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AUSF相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非AUSF的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AUSF 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
UVIX
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
HDLB
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN
+1.40%
$6M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
SVXY
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
ZVOL
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
+0.78%
$15M
💰 备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
+0.04%
$773M
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
-0.31%
$94M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
AUSF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
시장 국면에 맞춰 가치·모멘텀·저변동성 요소를 동적으로 순환하며 장기적 초과 수익을 추구하는 스마트 베타 ETF입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

AUSF 是什么 ETF？

AUSF 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Global X 运营。

AUSF投资了多少只成分股？

AUSF共持有 196 只成分股，AUM 约为 $894M。

AUSF是否支付分红（分配）？

AUSF的分红收益率约为 2.61%。

AUSF 的 52 周最高价和最低价是多少？

AUSF 过去 52 周最高 $51.50，最低 $43.78。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.