VIXY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIXY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$21.38

-0.06 ▼ -0.28%

O ETF VIXY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.85%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$207M

약 2839억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-48.67%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	0.71%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-39.4%	AUM ⓘ	$207M	Perf Month ⓘ	-4.89%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$21.50	Return% 5Y ⓘ	-46.71%	52W High ⓘ	-53.29%	Perf Quarter ⓘ	-25.69%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-47.08%	52W Low ⓘ	6.63%	Perf Half Y ⓘ	-16.74%
Flows% 1M ⓘ	-0.05%	Flows% YTD ⓘ	1.68%	Return% SI ⓘ	-48.39%	Volatility(W/M) ⓘ	3.85% 3.74%	Perf YTD ⓘ	-16.61%
SMA20 ⓘ	1.62%	SMA50 ⓘ	-6.24%	SMA200 ⓘ	-24.02%	RSI (14) ⓘ	47.66	Beta ⓘ	-2.32
IPO ⓘ	2011/1/4	Prev Close ⓘ	$21.44	Perf Year ⓘ	-48.14%	Avg Volume ⓘ	3.04M	Price ⓘ	$21.38

📊 Análise de investimentos de ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY)

Visão geral do ETF

ProShares VIX Short-Term Futures ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 공개 거래되는 선물 시장을 통해 30일 후의 S&P 500 기대 변동성(내재 변동성)을 측정하는 지수의 단기 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

📘 VIXY ETF 자세히 알아보기 →

futuresvolatility-indexvixSP500

규모: $207M 약 2839억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.85% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$850K

Custo adicional anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.1M

15.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.71% p.a.

XBOX

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0.14%

-0.71% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-66.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$172K

→

Prejuízo acumulado

$-99,827,734

-47.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-48.67% ao ano

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 66.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-39.40% ao ano Acumulado -77.7%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 58.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-46.71% ao ano Acumulado -95.7%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 59.6% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-47.08% ao ano Acumulado -99.8%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 62.0% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VIXY · Somente preço VIXY · Preço + dividendos acumulados VIXY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VIXY S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

-71%

2017

+73%

2018

-67%

2019

+15%

2020

-75%

2021

-22%

2022

-73%

2023

-27%

2024

-44%

2025

-15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-15.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -385%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Oscila bem mais do que a média do mercado. Invista apenas com recursos que você pode manter por mais tempo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

-2.32

Se o mercado subir +10% -23.2%

Se o mercado cair -10% +23.2%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±3.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-99.9%

Duração do drawdown: 132 meses

2015-09-01 → 2026-07-15

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -100% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.67

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-25.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -59.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIXY보다 유리, ▼ 표시는 VIXY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIXY	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	0.85%	$207M	5	-	-16.61%	-48.14%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32%	-	+7.10% ▲
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03%	-	+10.28% ▲
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▲
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▲	$2.3B ▲	207	0.38%	-	+8.56% ▲
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.77%	-	+14.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VIXY보다 유리 · ▼ VIXY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de VIXY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VIXY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VIXY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)