CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)
$33.70
-0.25 ▼ -0.74%
CLSE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
1.52%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$797M
약 1조원
持有標的
368個
股息殖利率
0.77%
運作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 45.74% | Total Holdings | 368 | Perf Week | 0.06% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 29.38% | AUM | $797M | Perf Month | -1.72% |
| Expense | 1.52% | NAV | $33.90 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.05% | Perf Quarter | 8.99% |
| Dividend TTM | $0.26 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | 27.65% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 43.16% | Perf Half Y | 21.4% |
| Flows% 1M | 11.97% | Flows% YTD | 119.61% | Return% SI | 20.87% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.01% | Perf YTD | 23.31% |
| SMA20 | -0.56% | SMA50 | -0.28% | SMA200 | 14.02% | RSI (14) | 46.95 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2022/2/22 | Prev Close | $33.95 | Perf Year | 42.74% | Avg Volume | 0.26M | Price | $33.7 |
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) 投資分析
ETF 概覽
Convergence Long/Short Equity ETF · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Convergence Long/Short Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 국내 기업 주식의 롱·숏 포지션에 투자합니다. 운용사는 약 50~100%의 순 롱 익스포저(롱 시장가치 - 숏 시장가치)를 유지할 계획입니다. 통상적인 시장 상황에서 롱 포지션은 약 90~150%, 숏 포지션은 약 20~70% 범위입니다.
📘 CLSE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylong-short
- 규모
- $797M 약 1조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
高費用 ETF — 年 1.52%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.52%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.5M
相較類別平均,每年多付 $730K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$26.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 27.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -1.38%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -1.38%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -1.37%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +27.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
↩️ 反向 ETF — 短線避險用途
此商品為放空指數下跌的標的。由於其「指數上漲、ETF 下跌」的特性，即使年化報酬率為負數（−）也屬正常。採每日重置機制，長期持有的複利衰減幅度較大。除避險與短線交易目的外，不建議長期持有。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$216.6M
→
累計報酬
+$116.6M
年化平均 +29.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +45.74%
상위 5%年化領先基準指數 27.9%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +29.38% 累計 +116.6%
상위 5%年化領先基準指數 10.4%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年2月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年2月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-02-22 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
CLSE · 僅股價 CLSE · 股價 + 累計配息 CLSE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
CLSE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 inverse ETF 屬反向結構：基準下跌的年度取得正報酬，基準上漲的年度則出現虧損。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 4年
穩定優於基準 (75%)
+ 2026 YTD：領先 (22.2% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 反向型僅在市場下跌的年份勝出，並不適合作為長期持有的勝率指標。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
64%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向型在基準下跌時上漲、基準上漲時下跌，此指標的一般解讀需反過來套用。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
此商品走勢與市場相反，持有時間越久，累積損失越多，屬於短線對沖用途。
↩️ 反向 ETF — Beta 為負屬正常
因走勢與指數相反，Beta 為負或接近 −1 均屬正常。波動幅度與標的指數相近。此類產品僅適合短期避險，不建議長期持有。
Beta (市場敏感度)
평균권0.65
市場上漲 10% 時 +6.5%
市場下跌 10% 時 -6.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±1.01%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-16.4%
2022-02-22 最差 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.27
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
反向型 ETF 配息 — 年化 0.77%
屬於方向性避險用途的商品，與配息收益關聯不大。
反向型 ETF 並非以股息收益為目的，即使有配息，結構性減損（decay）也可能抵銷配息收益。
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.26
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.13
2022
$0.21 +64.8%
2023
$0.21 +2.9%
2024
$0.26 +22.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-15
$0.260
—
1.75%
2024-12-16
$0.212
—
0.89%
2023-12-15
$0.206
—
1.95%
2022-12-15
$0.125
—
0.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $653
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 與市場反向波動的短線對沖商品。長期持有會因時間衰減而累積虧損。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短期避險·看跌操作
✅ 강점
- 🎯年化超額報酬 +27.9%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費偏高 — 年 1.52%
- ⚠️波動率高於平均
- 🔄反向型 — 持有越久,時間衰減損失越會累積
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
338개
상위 10개 비중
27.9%
최대 단일 종목
3.80%
집중도(HHI)
151
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 20.7%
Communication Services 8.7%
Healthcare 6.6%
Consumer Cyclical 5.8%
Financial 5.3%
Industrials 4.2%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.3%
Energy 1.1%
Basic Materials 0.9%
Consumer Defensive 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CLSE보다 유리, ▼ 표시는 CLSE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSE | Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% | $797M | 368 | 0.77% | +23.31% | +42.74% |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $91M ▼ | 3 | - | - | +3.79% ▼ | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▲ | $73M ▼ | 22 | 3.27% ▲ | - | -3.23% ▼ | |
| Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% ▼ | $63M ▼ | 64 | 3.66% ▲ | - | -6.32% ▼ | |
| Even Herd Long Short ETF | 2.62% ▼ | $60M ▼ | 242 | - | - | +17.45% ▼ | |
| The Future Fund Long/Short ETF | 1.6% ▼ | $42M ▼ | 59 | 0.14% ▼ | - | -7.30% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CLSE보다 유리 · ▼ CLSE보다 불리
常見問題
CLSE 是什麼類型的 ETF？
CLSE 屬於 US Equities - Quant Strat 類別的 ETF。
CLSE 投資了多少檔標的？
CLSE 總共持有 368 檔標的，AUM 約為 $797M。
CLSE 有配息嗎？
CLSE 的配息殖利率約為 0.77%。
CLSE 的 52 週最高價與最低價是多少？
CLSE 在過去 52 週最高為 $34.76，最低為 $23.54。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.