ABFL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABFL

Abacus FCF Leaders ETF

7월 28일 10:57 AM ET (한국 7/28 23:57)

$82.13

-0.48 ▼ -0.58%

ABFL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.49%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$529M

약 7248억원

持有標的

59個

股息殖利率

0.54%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.47%	Total Holdings ⓘ	59	Perf Week ⓘ	-0.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.13%	AUM ⓘ	$529M	Perf Month ⓘ	-1.79%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$82.67	Return% 5Y ⓘ	11.96%	52W High ⓘ	-4.51%	Perf Quarter ⓘ	5.54%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (0.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	29.16% 20.99%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.49%	Perf Half Y ⓘ	13.31%
Flows% 1M ⓘ	2.02%	Flows% YTD ⓘ	-37.15%	Return% SI ⓘ	14.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.81% 0.95%	Perf YTD ⓘ	15.08%
SMA20 ⓘ	-1.47%	SMA50 ⓘ	-0.65%	SMA200 ⓘ	8.82%	RSI (14) ⓘ	45.87	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2016/9/28	Prev Close ⓘ	$82.61	Perf Year ⓘ	15.39%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$82.13

📊 Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) 投資分析

ETF 概覽

Abacus FCF Leaders ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2016년 상장, 10년 운영 중.

Abacus FCF Leaders ETF的目標是以較低的波動性創造超越Russell 3000 Index總報酬率的長期報酬。該ETF採主動式管理，在一般市場情況下，將其淨資產（含投資目的之借款）的80%以上投資於美國企業的股票。

📘 ABFL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityRussell-3000

규모: $529M 약 7248억원
운용사: Abacus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.49%

US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 490,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$490K

相較類別平均,每年節省 $300K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.35%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.35%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.34%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Quant Strat상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$175.9M

→

累計報酬

+$75.9M

年化平均 +12.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.47%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.13% 累計 +56.6%

상위 25%

年化落後基準指數 2.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.96% 累計 +75.9%

상위 25%

年化落後基準指數 0.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-09-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ABFL · 僅股價 ABFL · 股價 + 累計配息 ABFL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ABFL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+17%

2020

+32%

2021

-14%

2022

+24%

2023

+19%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (14.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 103%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.91

市場上漲 10% 時 +9.1%

市場下跌 10% 時 -9.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.95%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.0%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2016-09-28 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.64

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.54%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +21.0%。

배당수익률

0.54%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

21.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2016

$0.14 +159.6%

2017

$0.19 +43.7%

2018

$0.28 +46.4%

2019

$0.19 -33.5%

2020

$5.32 +2714.3%

2021

$0.63 -88.1%

2022

$0.53 -15.5%

2023

$0.46 -13.3%

2024

$0.45 -3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.159

—

0.65%

2025-12-30

$0.091

—

0.73%

2025-09-29

$0.080

—

0.60%

2025-06-27

$0.118

—

0.77%

2025-03-28

$0.157

—

0.84%

2024-12-30

$0.083

—

0.70%

2024-09-27

$0.185

—

0.76%

2024-06-10

$0.110

—

0.70%

2024-03-05

$0.086

—

0.76%

2023-12-14

$0.110

—

2.08%

2023-09-06

$0.113

—

2.01%

2023-06-05

$0.136

—

1.86%

2023-03-03

$0.176

—

1.67%

2022-12-28

$0.633

—

12.92%

2021-12-30

$5.32

—

9.96%

2020-12-30

$0.189

—

0.41%

2019-12-30

$0.284

—

0.72%

2018-12-28

$0.194

—

1.05%

2017-12-28

$0.135

—

0.55%

2016-12-28

$0.052

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $464

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.49%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

56개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

56개

상위 10개 비중

32.9%

최대 단일 종목

4.84%

집중도(HHI)

233

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.0%

Industrials

20.8%

Healthcare

12.4%

Energy

7.9%

Consumer Cyclical

6.3%

Consumer Defensive

5.7%

Basic Materials

3.2%

Communication Services

1.7%

Financial

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

4.84%

#2 AAPL Apple Inc

4.80%

#3 VRT Vertiv Holdings Co

3.66%

AGX Argan Inc

3.38%

#5 KLAC KLA Corp

2.87%

#6 LRCX Lam Research Corp

2.83%

#7 BMY Bristol-Myers Squibb Co

2.76%

#8 CQP Cheniere Energy Partners LP

2.63%

#9 ANET Arista Networks Inc

2.57%

#10 MO Altria Group Inc

2.53%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABFL보다 유리, ▼ 표시는 ABFL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABFL	Abacus FCF Leaders ETF	0.49%	$529M	59	0.54%	+15.08%	+15.39%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.64% ▲	-	+6.61% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55% ▲	-	+12.66% ▼
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32% ▼	-	+20.94% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▲	11	-	-	+1.96% ▼