SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)
$15.95
-0.07 ▼ -0.44%
SVOL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.66%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$526M
약 7213억원
持有標的
41個
股息殖利率
20.03%
運作方式
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.57% | Total Holdings | 41 | Perf Week | -0.68% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 5.81% | AUM | $526M | Perf Month | 1.33% |
| Expense | 0.66% | NAV | $15.99 | Return% 5Y | 6% | 52W High | -11.82% | Perf Quarter | 1.21% |
| Dividend TTM | $3.19 (20.03%) | Div Gr. 3/5Y | -4.61% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.79% | Perf Half Y | -8.95% |
| Flows% 1M | -2.26% | Flows% YTD | -7.9% | Return% SI | 7.08% | Volatility(W/M) | 1.04% 1.06% | Perf YTD | -7.55% |
| SMA20 | -0.96% | SMA50 | -0.56% | SMA200 | -3.39% | RSI (14) | 45.09 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2021/5/13 | Prev Close | $16.02 | Perf Year | -8.65% | Avg Volume | 0.29M | Price | $15.95 |
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) 投資分析
ETF 概覽
Simplify Volatility Premium ETF · Equity - Leveraged / Inverse
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
Simplify Volatility Premium ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX 단기 선물 지수 일간 성과의 인버스 약 0.2~0.3배(-0.2x ~ -0.3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. VIX 선물 및 옵션을 활용하여 변동성 프리미엄 수익을 추구하는 액티브 운용 펀드입니다.
📘 SVOL ETF 자세히 알아보기 →futuresvolatility-indexvixSP500
- 규모
- $526M 약 7213억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.66%
Equity - Leveraged / Inverse中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 660,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.66%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$660K
相較類別平均,每年節省 $310K
類別中位數年度費用
$970K
依費率 0.97% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$11.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.2% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.34%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.31%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.18%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Equity - Leveraged / Inverse中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$133.8M
→
累計報酬
+$33.8M
年化平均 +6.0%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.57%
평균권價格 -8.65% + 股利 +20.22% = 總計 +11.57%/年
年化落後基準指數 6.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.81% 累計 +18.5%
평균권價格 -10.71% + 股利 +16.52% = 總計 +5.81%/年
年化落後基準指數 13.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.00% 累計 +33.8%
평균권價格 -9.30% + 股利 +15.30% = 總計 +6.00%/年
年化落後基準指數 6.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上市 — 不足 10 年
5年 累計總報酬曲線
自 2021-05-13 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SVOL · 僅股價 SVOL · 股價 + 累計配息 SVOL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SVOL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 5年
表現不及基準 (20%)
+ 2026 YTD：落後 (-0.8% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
118%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.65
市場上漲 10% 時 +6.5%
市場下跌 10% 時 -6.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±1.06%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-33.5%
2021-05-13 最差 -20% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.19
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 20.03%
提供穩定配息收益的 ETF。
此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
20.03%
주당 배당
$3.19
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.25
2021
$3.69 +194.3%
2022
$3.73 +0.9%
2023
$3.49 -6.4%
2024
$3.48 -0.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.280
—
22.53%
2026-03-26
$0.280
—
24.97%
2026-02-24
$0.300
—
22.88%
2026-01-27
$0.300
—
21.44%
2025-12-23
$0.300
—
21.20%
2025-11-21
$0.300
—
22.23%
2025-10-28
$0.300
—
20.59%
2025-09-25
$0.300
—
20.65%
2025-08-26
$0.300
—
21.02%
2025-07-28
$0.300
—
19.46%
2025-06-25
$0.300
—
21.61%
2025-05-27
$0.300
—
18.32%
2025-04-25
$0.270
—
22.32%
2025-03-26
$0.270
—
18.10%
2025-02-25
$0.270
—
18.04%
2025-01-28
$0.270
—
16.24%
2024-12-23
$0.260
—
18.03%
2024-11-25
$0.270
—
17.75%
2024-10-28
$0.280
—
16.77%
2024-09-25
$0.280
—
17.62%
2024-08-27
$0.300
—
17.38%
2024-07-26
$0.300
—
16.24%
2024-06-25
$0.300
—
17.44%
2024-05-24
$0.300
—
17.42%
2024-04-25
$0.300
—
16.54%
2024-03-25
$0.300
—
17.64%
2024-02-26
$0.300
—
16.28%
2024-01-26
$0.300
—
17.71%
2023-12-26
$0.308
—
17.98%
2023-11-27
$0.300
—
16.64%
2023-10-26
$0.300
—
19.03%
2023-09-27
$0.300
—
18.49%
2023-08-28
$0.300
—
16.86%
2023-07-26
$0.300
—
18.18%
2023-06-27
$0.320
—
16.95%
2023-05-25
$0.320
—
17.75%
2023-04-25
$0.320
—
17.96%
2023-03-27
$0.320
—
18.18%
2023-02-23
$0.320
—
17.86%
2023-01-26
$0.320
—
17.76%
2022-12-27
$0.349
—
18.59%
2022-11-25
$0.320
—
16.94%
2022-10-26
$0.320
—
19.08%
2022-09-27
$0.320
—
18.94%
2022-08-26
$0.320
—
16.23%
2022-07-26
$0.320
—
14.69%
2022-05-25
$0.320
—
13.14%
2022-04-26
$0.326
—
11.80%
2022-03-28
$0.366
—
9.66%
2022-02-23
$0.341
—
8.30%
2022-01-26
$0.391
—
6.62%
2021-12-27
$0.356
—
4.64%
2021-11-24
$0.294
—
3.23%
2021-10-26
$0.349
—
2.17%
2021-09-27
$0.256
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $17K
5년 누적 (세후) $85K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.66%
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -6.9%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
32개
상위 10개 비중
165.4%
최대 단일 종목
82.48%
집중도(HHI)
8070
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 6.4% +4%p
Financial -39.2% -52%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 165.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVOL보다 유리, ▼ 표시는 SVOL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | 0.66% | $526M | 41 | 20.03% | -7.55% | -8.65% |
| GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 1.15% ▼ | $63M ▼ | 9 | 254.95% ▲ | - | -72.12% ▼ | |
| GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 1.15% ▼ | $36M ▼ | 9 | 135.98% ▲ | - | -54.93% ▼ | |
| GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 1.07% ▼ | $20M ▼ | 8 | 442.87% ▲ | - | - | |
| GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 1.07% ▼ | $16M ▼ | 9 | 33.46% ▲ | - | - | |
| MRBL Enhanced Equity ETF | 0.74% ▼ | $10M ▼ | 4 | - | - | +21.12% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SVOL보다 유리 · ▼ SVOL보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 SVOL 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 17 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 1)
雖然並非 SVOL 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SVOL 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.06%
$107M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
SVOL 是什麼類型的 ETF？
SVOL 屬於 Equity - Leveraged / Inverse 類別，由 Simplify 發行管理。
SVOL 投資了多少檔標的？
SVOL 總共持有 41 檔標的，AUM 約為 $526M。
SVOL 有配息嗎？
SVOL 的配息殖利率約為 20.03%。
SVOL 的 52 週最高價與最低價是多少？
SVOL 在過去 52 週最高為 $18.09，最低為 $14.80。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.