OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)
$52.81
+0.11 ▲ +0.21%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$52.81
+0.00 +0.00%
OMFS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.39%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$283M
약 3877억원
持仓
1117只
股息率
1.08%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.9% | Total Holdings | 1117 | Perf Week | -0.88% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.73% | AUM | $283M | Perf Month | -0.37% |
| Expense | 0.39% | NAV | $52.69 | Return% 5Y | 8.63% | 52W High | -1.64% | Perf Quarter | 5.67% |
| Dividend TTM | $0.57 (1.08%) | Div Gr. 3/5Y | -17.27% 0.11% | Return% 10Y | - | 52W Low | 33.59% | Perf Half Y | 11.56% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -7.85% | Return% SI | 10.46% | Volatility(W/M) | 0.8% 0.81% | Perf YTD | 18.76% |
| SMA20 | -0.1% | SMA50 | 1.87% | SMA200 | 10.97% | RSI (14) | 53.57 | Beta | 0.98 |
| IPO | 2017/11/10 | Prev Close | $52.7 | Perf Year | 29.39% | Avg Volume | 0.01M | Price | $52.81 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) 投资分析
ETF 概览
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF · US Equities - Factor & Thematic
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 2,000개 종목을 대상으로 경제 상황에 맞춰 최적의 팩터 조합을 반영하는 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.
📘 OMFS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityRussell-2000multi-factor
- 규모
- $283M 약 3877억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.39%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.39%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$390K
相比同类平均每年节省 $10K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.34%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.32%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.31%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +13.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$151.3M
→
累计收益
+$51.3M
年化 +8.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +30.90%
상위 25%年化跑赢基准 13.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.73% 累计 +47.1%
하위 25%年化跑输基准 5.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.63% 累计 +51.3%
하위 25%年化跑输基准 4.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年11月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-11-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
OMFS · 仅股价 OMFS · 股价 + 累计分红 OMFS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
OMFS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (18.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
111%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.98
市场上涨 10% 时 +9.8%
市场下跌 10% 时 -9.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.81%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.5%
2017-11-10 最大 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.31
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.08%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +0.1%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.08%
주당 배당
$0.57
연간 기준
5년 성장률
0.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35
2018
$0.37 +7.5%
2019
$0.35 -5.6%
2020
$0.28 -21.2%
2021
$0.63 +125.5%
2022
$0.49 -21.1%
2023
$0.74 +49.3%
2024
$0.35 -52.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.148
—
1.12%
2025-12-22
$0.103
—
1.22%
2025-09-22
$0.135
—
1.48%
2025-06-23
$0.075
—
1.71%
2025-03-24
$0.042
—
1.57%
2024-12-23
$0.200
—
1.86%
2024-09-23
$0.205
—
1.58%
2024-06-24
$0.159
—
1.61%
2024-03-18
$0.175
—
1.88%
2023-12-18
$0.083
—
1.71%
2023-09-18
$0.157
—
2.25%
2023-06-20
$0.136
—
2.17%
2023-03-20
$0.119
—
2.18%
2022-12-19
$0.155
—
2.12%
2022-09-19
$0.209
—
1.83%
2022-06-21
$0.157
—
1.41%
2022-03-21
$0.106
—
0.98%
2021-12-20
$0.086
—
0.94%
2021-09-20
$0.064
—
0.97%
2021-06-21
$0.058
—
0.94%
2021-03-22
$0.070
—
1.05%
2020-12-21
$0.101
—
1.41%
2020-09-21
$0.079
—
1.86%
2020-06-22
$0.076
—
2.06%
2020-03-23
$0.097
—
2.31%
2019-12-23
$0.102
—
1.71%
2019-09-23
$0.089
—
1.93%
2019-06-24
$0.096
—
1.67%
2019-03-19
$0.087
—
1.55%
2018-12-26
$0.122
—
1.52%
2018-09-25
$0.135
—
0.80%
2018-06-19
$0.061
—
0.33%
2018-03-16
$0.030
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $913
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.11% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-4.6%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
1676개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1676개
상위 10개 비중
36.3%
최대 단일 종목
24.18%
집중도(HHI)
681
보통
🥧 섹터 비중
Financial 16.2% +3%p
Industrials 13.4% +5%p
Healthcare 11.0%
Consumer Cyclical 10.7%
Technology 10.4% -20%p
Energy 8.5% +4%p
Real Estate 5.4%
Basic Materials 5.0%
Consumer Defensive 3.9%
Communication Services 2.7% -6%p
Utilities 2.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 24.18%
#2 - Invesco Private Government Fund 9.24%
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与OMFS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 3 · 反向 3 · 备兑看涨 7)
并非OMFS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 OMFS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
+0.03%
$1.4B
ITWO
ProShares Russell 2000 High Income ETF
+0.10%
$198M
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.39%
$171M
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
+0.24%
$57M
RDTY
YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF
+0.49%
$31M
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
+0.02%
$8M
ODTE
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
-0.27%
$3M
常见问题
OMFS 是什么 ETF？
OMFS 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。
OMFS投资了多少只成分股？
OMFS共持有 1,117 只成分股，AUM 约为 $283M。
OMFS是否支付分红（分配）？
OMFS的分红收益率约为 1.08%。
OMFS 的 52 周最高价和最低价是多少？
OMFS 过去 52 周最高 $53.69，最低 $39.53。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.