实验室 · 策略回测
如果按规则买卖，会比单纯持有更好吗
SPY 730天，单纯持有(+25.0%)跑赢了全部五种方法。
方法中布林带下轨/上轨(+22.6%)最好，波动最小的是SMA 50/200 金叉/死叉(最大回撤 -8.9% · 持有 -18.8%)。同期S&P 500为+25.0%。一次看5种方法
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| 方法 | 总回报 | 年化 | 最大回撤 | 持仓时间 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单纯持有 开始买入持有到底 | +25.0% | +11.9% | -18.8% | 100% | - |
| S&P 500 指数持有(对比用) | +25.0% | +11.9% | -18.8% | 100% | - |
| 布林带下轨/上轨 逆势 | +22.6% | +10.8% | -16.5% | 55% | 7次 |
| SMA 50/200 金叉/死叉 趋势跟随 | +20.1% | +9.7% | -8.9% | 68% | 1次 |
| RSI 30/70 逆势 | +18.6% | +9.0% | -13.7% | 19% | 2次 |
| 一目云突破 趋势跟随 | +11.6% | +5.7% | -10.0% | 74% | 16次 |
| MACD 金叉/死叉 趋势跟随 | +1.0% | +0.5% | -13.1% | 43% | 23次 |
资产曲线
投入1 · 粗线 = RSI 30/70
布林带下轨/上轨MACD 金叉/死叉RSI 30/70SMA 50/200 金叉/死叉一目云突破 单纯持有 S&P 500 买入 卖出
RSI 30/70 交易记录
14 日 RSI 低于 30（超卖）买入，高于 70（超买）卖出。博短期反弹。
#2 2026-03-23 买入 $658.07 → 2026-04-20 卖出 $708.78 +7.6%28天
#1 2025-03-12 买入 $554.13 → 2025-07-01 卖出 $611.18 +10.2%111天
信号次一交易日开盘价成交 · 往返费用0.1% · 含股息(复权价) · 期末持仓按最后收盘价计 · 过往结果不保证未来