实验室 · 策略回测
如果按规则买卖，会比单纯持有更好吗
AAPL 730天，单纯持有(+53.7%)跑赢了全部五种方法。
方法中SMA 50/200 金叉/死叉(+44.7%)最好，波动最小的是SMA 50/200 金叉/死叉(最大回撤 -13.8% · 持有 -33.4%)。同期S&P 500为+25.0%。一次看5种方法
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| 方法 | 总回报 | 年化 | 最大回撤 | 持仓时间 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单纯持有 开始买入持有到底 | +53.7% | +24.2% | -33.4% | 100% | - |
| SMA 50/200 金叉/死叉 趋势跟随 | +44.7% | +20.5% | -13.8% | 58% | 1次 |
| S&P 500 指数持有(对比用) | +25.0% | +11.9% | -18.8% | 100% | - |
| 一目云突破 趋势跟随 | +17.2% | +8.3% | -25.4% | 68% | 14次 |
| RSI 30/70 逆势 | +15.4% | +7.5% | -30.2% | 45% | 2次 |
| MACD 金叉/死叉 趋势跟随 | +15.4% | +7.5% | -26.2% | 53% | 19次 |
| 布林带下轨/上轨 逆势 | +8.8% | +4.4% | -30.2% | 36% | 6次 |
资产曲线
投入1 · 粗线 = RSI 30/70
布林带下轨/上轨MACD 金叉/死叉RSI 30/70SMA 50/200 金叉/死叉一目云突破 单纯持有 S&P 500 买入 卖出
RSI 30/70 交易记录
14 日 RSI 低于 30（超卖）买入，高于 70（超买）卖出。博短期反弹。
#2 2026-01-07 买入 $262.71 → 2026-05-11 卖出 $291.98 +11.0%124天
#1 2025-01-22 买入 $218.39 → 2025-08-11 卖出 $227.28 +4.0%201天
信号次一交易日开盘价成交 · 往返费用0.1% · 含股息(复权价) · 期末持仓按最后收盘价计 · 过往结果不保证未来