VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN
7월 28일 11:24 AM ET (한국 7/29 24:24)
$22.21
-0.15 ▼ -0.67%
VXX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.89%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$499M
약 6835억원
保有銘柄
2銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -47.77% | Total Holdings | 2 | Perf Week | 0.41% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -38.39% | AUM | $499M | Perf Month | -4.47% |
| Expense | 0.89% | NAV | $22.34 | Return% 5Y | -46.04% | 52W High | -52.71% | Perf Quarter | -25.44% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 6.63% | Perf Half Y | -16.28% |
| Flows% 1M | 4.7% | Flows% YTD | -9.53% | Return% SI | -40.04% | Volatility(W/M) | 3.12% 3.36% | Perf YTD | -16.09% |
| SMA20 | 1.62% | SMA50 | -6.13% | SMA200 | -23.63% | RSI (14) | 47.71 | Beta | -1.97 |
| IPO | 2018/1/18 | Prev Close | $22.36 | Perf Year | -47.53% | Avg Volume | 8.84M | Price | $22.21 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN（VXX）投資分析
ETF概要
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN · US Equities - Quant Strat
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2018년 상장, 8년 운영 중.
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN은 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index TR의 성과에 연동된 수익을 목표로 합니다. 이 ETN은 VIX 지수 또는 현물 수준에 직접 노출이 아닌, VIX 지수에 대한 특정 만기의 선물 계약에 노출을 제공합니다. 이 지수는 CBOE 변동성 지수(VIX) 선물 계약의 하나 이상의 만기에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다.
📘 VXX ETF 자세히 알아보기 →U.S.futuresvolatility-indexvix
- 규모
- $499M 약 6835억원
- 운용사
- iPath (Barclays)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.89%
US Equities - Quant Stratの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.89%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$890K
カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$15.8M
手数料がなければ得られた利益の 16.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.75%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.75%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.74%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内下位の収益率
長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -65.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$4.6M
→
累計損失
$-95,425,331
年平均 -46.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -47.77%
하위 5%ベンチマークを年率 65.6%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 -38.39% 累計 -76.6%
하위 5%ベンチマークを年率 57.4%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -46.04% 累計 -95.4%
하위 5%ベンチマークを年率 58.9%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年1月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-01-25 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
VXX · 株価のみ VXX · 株価 + 累積配当 VXX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
0
100
200
300
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
VXX S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 8年
ベンチマークに対し劣勢 (13%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-14.9% vs 8.5%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
-383%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
高リスク
市場平均より大きく変動する傾向があります。長期的に保有できる余裕資金で投資してください。
ベータ（市場感応度）
상위 5%-1.97
市場 +10%上昇時 -19.7%
市場 -10%下落時 +19.7%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±3.36%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-99.5%
2018-01-25 最悪 -99% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.59
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-23.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.89%
- 📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
- 🎯ベンチマークに対し年率 -58.9%p アンダーパフォーム
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VXX보다 유리, ▼ 표시는 VXX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN | 0.89% | $499M | 2 | - | -16.09% | -47.53% |
| Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | 1.01% ▼ | $181M ▼ | 4 | 35.98% | - | -16.11% ▲ | |
| Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 0.85% ▲ | $99M ▼ | 9 | - | - | +14.92% ▲ | |
| SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 0.98% ▼ | $89M ▼ | 43 | 1.06% | - | +20.44% ▲ | |
| Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 1.03% ▼ | $65M ▼ | 4 | 32.50% | - | -15.58% ▲ | |
| Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.39% ▲ | $61M ▼ | 512 | 1.69% | - | +13.16% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VXX보다 유리 · ▼ VXX보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
VXXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 17銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 1）
VXXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
VXXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.06%
$107M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
VXXはどのようなETFですか？
VXXはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、iPath (Barclays)が運用しています。
VXXは何銘柄に投資していますか？
VXXは合計2銘柄を保有し、AUMは約$499Mです。
VXXの52週最高値・最安値はいくらですか？
VXXは過去52週で最高 $46.97、最低 $20.83を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.