FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$106.92
+1.76 ▲ +1.67%
🌙 7월 28일 5:13 PM ET (한국 7/29 06:13)
$106.75
-0.19 ▼ -0.18%
FAB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.66%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$168M
약 2304억원
保有銘柄
675銘柄
配当利回り
1.50%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.8% | Total Holdings | 675 | Perf Week | 3.28% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.25% | AUM | $168M | Perf Month | 4.47% |
| Expense | 0.66% | NAV | $105.13 | Return% 5Y | 11.09% | 52W High | 1.03% | Perf Quarter | 8.4% |
| Dividend TTM | $1.6 (1.5%) | Div Gr. 3/5Y | 4.03% 8.53% | Return% 10Y | 10.94% | 52W Low | 32.31% | Perf Half Y | 14.37% |
| Flows% 1M | 18.06% | Flows% YTD | 17.38% | Return% SI | 8.5% | Volatility(W/M) | 0.58% 0.65% | Perf YTD | 19.92% |
| SMA20 | 3.63% | SMA50 | 6.07% | SMA200 | 13.05% | RSI (14) | 71.7 | Beta | 0.88 |
| IPO | 2007/5/11 | Prev Close | $105.16 | Perf Year | 26.69% | Avg Volume | 0.01M | Price | $106.92 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund（FAB）投資分析
ETF概要
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2007년 상장, 19년 운영 중.
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, AlphaDEX 선정 방법론을 통해 미국 대형, 중형, 소형주 중에서 우수한 가치주를 선정하여 기존 지수 대비 초과 수익을 내고자 설계되었습니다.
📘 FAB ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvalue
- 규모
- $168M 약 2304억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.66%
US Equities - US Styleの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.66%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$660K
カテゴリ平均比で年 $240K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.8M
手数料がなければ得られた利益の 12.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.63%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.63%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.62%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$282.4M
→
累計収益
+$182.4M
年平均 +10.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +26.80%
상위 25%ベンチマークを年率 9.0%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +14.25% 累計 +49.1%
평균권ベンチマークを年率 5.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.09% 累計 +69.2%
평균권ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +10.94% 累計 +182.4%
평균권ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FAB · 株価のみ FAB · 株価 + 累積配当 FAB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FAB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (19.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
72%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.88
市場 +10%上昇時 +8.8%
市場 -10%下落時 -8.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.65%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-47.1%
2015-07-31 最悪 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.33
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.50%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.5%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.50%
주당 배당
$1.60
연간 기준
5년 성장률
8.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.59 -10.7%
2016
$0.81 +36.8%
2017
$0.94 +15.9%
2018
$1.02 +8.2%
2019
$0.93 -8.8%
2020
$0.99 +7.2%
2021
$1.24 +24.9%
2022
$1.52 +22.0%
2023
$1.65 +8.8%
2024
$1.40 -15.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 63건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.363
—
1.86%
2025-12-12
$0.515
—
2.18%
2025-09-25
$0.378
—
2.21%
2025-06-26
$0.309
—
2.35%
2025-03-27
$0.195
—
2.00%
2024-12-13
$0.577
—
2.56%
2024-09-26
$0.447
—
1.92%
2024-06-27
$0.382
—
1.97%
2024-03-21
$0.243
—
2.17%
2023-12-22
$0.537
—
2.56%
2023-09-22
$0.376
—
2.54%
2023-06-27
$0.333
—
1.99%
2023-03-24
$0.269
—
2.27%
2022-12-23
$0.478
—
2.38%
2022-09-23
$0.311
—
2.31%
2022-06-24
$0.243
—
1.98%
2022-03-25
$0.210
—
1.59%
2021-12-23
$0.393
—
1.76%
2021-09-23
$0.290
—
1.63%
2021-06-24
$0.193
—
1.55%
2021-03-25
$0.118
—
1.53%
2020-12-24
$0.309
—
1.60%
2020-09-24
$0.238
—
2.91%
2020-06-25
$0.244
—
2.39%
2020-03-26
$0.136
—
2.78%
2019-12-13
$0.338
—
2.41%
2019-09-25
$0.364
—
1.93%
2019-06-14
$0.200
—
2.16%
2019-03-21
$0.114
—
1.94%
2018-12-18
$0.354
—
2.57%
2018-09-14
$0.171
—
1.84%
2018-06-21
$0.293
—
1.93%
2018-03-22
$0.121
—
1.71%
2017-12-21
$0.320
—
1.87%
2017-09-21
$0.163
—
1.75%
2017-06-22
$0.193
—
1.78%
2017-03-23
$0.134
—
1.43%
2016-12-21
$0.250
—
1.55%
2016-09-21
$0.181
—
1.63%
2016-06-22
$0.161
—
1.66%
2015-12-23
$0.203
—
2.09%
2015-09-23
$0.189
—
2.04%
2015-06-24
$0.158
—
1.68%
2015-03-25
$0.113
—
1.63%
2014-12-23
$0.205
—
1.39%
2014-09-23
$0.166
—
1.30%
2014-06-24
$0.158
—
1.15%
2014-03-25
$0.128
—
1.14%
2013-12-18
$0.145
—
1.75%
2013-09-20
$0.112
—
1.50%
2013-06-21
$0.128
—
1.79%
2013-03-21
$0.083
—
1.49%
2012-12-21
$0.288
—
1.39%
2012-06-21
$0.168
—
1.25%
2011-12-21
$0.190
—
1.83%
2011-06-21
$0.142
—
1.62%
2010-12-21
$0.184
—
1.86%
2010-06-22
$0.159
—
2.00%
2009-12-22
$0.189
—
2.08%
2009-06-23
$0.138
—
3.08%
2008-12-23
$0.166
—
2.69%
2008-06-23
$0.247
—
1.60%
2007-12-21
$0.140
—
0.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.53% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.66%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
676개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
676개
상위 10개 비중
5.2%
최대 단일 종목
0.82%
집중도(HHI)
24
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 18.9% +6%p
Consumer Cyclical 12.6%
Industrials 9.0%
Energy 8.9% +5%p
Real Estate 8.0% +5%p
Technology 7.4% -23%p
Utilities 6.9% +4%p
Healthcare 6.4% -5%p
Consumer Defensive 4.7%
Basic Materials 3.3%
Communication Services 2.9% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 0.82%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAB보다 유리, ▼ 표시는 FAB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAB | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 0.66% | $168M | 675 | 1.50% | +19.92% | +26.69% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $189.1B ▲ | 325 | 1.83% ▲ | - | +24.06% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $81.2B ▲ | 875 | 1.39% ▼ | - | +27.16% ▲ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $49.1B ▲ | 444 | 1.51% ▲ | - | +17.40% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.4B ▲ | 844 | 1.74% ▲ | - | +22.57% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.3B ▲ | 440 | 1.67% ▲ | - | +17.24% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FAB보다 유리 · ▼ FAB보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FABと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
FABの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FABとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
FABはどのようなETFですか？
FABはUS Equities - US StyleカテゴリのETFで、First Trustが運用しています。
FABは何銘柄に投資していますか？
FABは合計675銘柄を保有し、AUMは約$168Mです。
FABは配当（分配金）を出しますか？
FABの分配利回りは約1.50%です。
FABの52週最高値・最安値はいくらですか？
FABは過去52週で最高 $105.82、最低 $80.81を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.