CAIE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CAIE

Calamos Autocallable Income ETF

7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)

$26.59

-0.05 ▼ -0.17%

CAIE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.74%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.1B

약 2조원

保有銘柄

6銘柄

配当利回り

13.35%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	15.86%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-0.49%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-0.17%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$26.54	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.5%	Perf Quarter ⓘ	-0.28%
Dividend TTM ⓘ	$3.55 (13.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.13%	Perf Half Y ⓘ	-0.09%
Flows% 1M ⓘ	14.18%	Flows% YTD ⓘ	121.46%	Return% SI ⓘ	21.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.71%	Perf YTD ⓘ	0.62%
SMA20 ⓘ	-1.15%	SMA50 ⓘ	-1.28%	SMA200 ⓘ	0.35%	RSI (14) ⓘ	41.83	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2025/6/25	Prev Close ⓘ	$26.64	Perf Year ⓘ	0.13%	Avg Volume ⓘ	0.47M	Price ⓘ	$26.59

📊 Calamos Autocallable Income ETF（CAIE）投資分析

ETF概要

Calamos Autocallable Income ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Calamos US Eq Autocallable Income ETF는 MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index에 대한 익스포저를 통해 하방 위험을 줄이면서 높은 월 수익 창출을 목표로 합니다. 이 ETF는 비분산 구조로, 통상적인 시장 상황에서 총자산의 80% 이상을 미국 국채, 현금성 자산, 그리고 오토콜러블 지수 익스포저를 제공하는 무담보 총수익 스왑에 투자합니다. 지수를 복제·추종하지 않으며, 총수익 스왑 등 금융상품으로 지수 수준에 대한 익스포저를 확보합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CAIE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybondsautocallable

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: Calamos
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.74%

Bonds - Treasury & Governmentの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.74%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$740K

カテゴリ平均比で年 $590K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$150K

報酬率 0.15% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.2M

手数料がなければ得られた利益の 13.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

年 -0.71%p

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

年 -0.71%p

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

年 -0.71%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$115.9M

→

累計収益

+$15.9M

年平均 +15.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.86%

상위 5%

価格 +0.13% + 配当 +15.73% = 合計 +15.86%/年

ベンチマークを年率 1.9%p 下回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2025年6月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2025年6月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年6月上場 — 10年未満

1年累積総収益カーブ

2025-06-25 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CAIE · 株価のみ CAIE · 株価 + 累積配当 CAIE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CAIE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2025

+4%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 90%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

하위 5%

0.87

市場 +10%上昇時 +8.7%

市場 -10%下落時 -8.7%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.71%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-7.7%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2026-01-09 → 2026-03-30

約15日で回復

2025-06-25 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.31

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年13.35%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

13.35%

주당 배당

$3.55

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$2.00

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.317

—

11.87%

2026-03-02

$0.320

—

10.08%

2026-02-02

$0.325

—

8.65%

2025-12-23

$0.325

—

7.38%

2025-12-01

$0.325

—

6.21%

2025-11-03

$0.326

—

4.95%

2025-10-01

$0.328

—

3.73%

2025-09-02

$0.306

—

2.64%

2025-08-01

$0.386

—

1.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $11K

5년 누적 (세후) $53K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.74%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

99.5%

최대 단일 종목

78.40%

집중도(HHI)

6386

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

86.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF

78.40%

BNO United States Treasury

13.48%

#3 JPM JPMorgan Chase Bank NA

7.61%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAIE보다 유리, ▼ 표시는 CAIE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CAIE	Calamos Autocallable Income ETF	0.74%	$1.1B	6	13.35%	+0.62%	+0.13%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.6B ▲	216	3.61% ▼	-	-1.16% ▼
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$20.8B ▲	65	3.78% ▼	-	-0.07% ▼
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▲	$14.7B ▲	617	5.13% ▼	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▲	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▲	$7.6B ▲	40	3.71% ▼	-	+0.00% ▼