OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)
$41.34
+0.08 ▲ +0.20%
🌙 7월 28일 6:12 PM ET (한국 7/29 07:12)
$42.13
+0.79 ▲ +1.90%
OVLH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.8%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$115M
약 1577억원
持有標的
9個
股息殖利率
0.29%
運作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.31% | Total Holdings | 9 | Perf Week | -0.95% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.02% | AUM | $115M | Perf Month | 0.23% |
| Expense | 0.8% | NAV | $41.27 | Return% 5Y | 9.02% | 52W High | -2.77% | Perf Quarter | 1.85% |
| Dividend TTM | $0.12 (0.29%) | Div Gr. 3/5Y | -15.47% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.8% | Perf Half Y | 4.14% |
| Flows% 1M | 1.47% | Flows% YTD | 6.6% | Return% SI | 10.02% | Volatility(W/M) | 0.37% 0.41% | Perf YTD | 4.96% |
| SMA20 | -0.85% | SMA50 | -0.94% | SMA200 | 3.25% | RSI (14) | 44.49 | Beta | 0.73 |
| IPO | 2021/1/15 | Prev Close | $41.26 | Perf Year | 10.02% | Avg Volume | 0.01M | Price | $41.34 |
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) 投資分析
ETF 概覽
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2021년 상장, 5년 운영 중.
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF는 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. (i) 미국 대형주 성과 노출을 추구하는 타 ETF 또는 해당 ETF가 보유한 증권에 직접 투자하고, (ii) 상장 단기 풋 옵션 매도·매수를 통해 펀드 수익을 창출하며, (iii) 미국 대형주의 심각한 하락에 대한 헤지를 위해 장기 OTM 풋 옵션을 매수하여 목표를 달성합니다.
📘 OVLH ETF 자세히 알아보기 →U.S.ETFsoptionslarge-cap
- 규모
- $115M 약 1577억원
- 운용사
- Overlay Shares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.8%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$800K
相較類別平均,每年多付 $10K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.66%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.66%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.65%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Quant Strat中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -7.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$154.0M
→
累計報酬
+$54.0M
年化平均 +9.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.31%
평균권年化落後基準指數 7.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.02% 累計 +48.2%
평균권年化落後基準指數 5.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.02% 累計 +54.0%
평균권年化落後基準指數 4.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年1月上市 — 不足 10 年
5年 累計總報酬曲線
自 2021-01-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
OVLH · 僅股價 OVLH · 股價 + 累計配息 OVLH · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
OVLH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 5年
表現不及基準 (20%)
+ 2026 YTD：落後 (4.8% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
68%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%0.73
市場上漲 10% 時 +7.3%
市場下跌 10% 時 -7.3%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.41%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-20.7%
2021-01-15 最差 -19% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.61
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.29%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.29%
주당 배당
$0.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2021
$0.20 +65.5%
2022
$0.24 +21.8%
2023
$0.11 -54.2%
2024
$0.12 +8.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.119
—
0.58%
2024-12-24
$0.110
—
1.01%
2023-12-27
$0.240
—
1.51%
2022-12-28
$0.197
—
1.28%
2021-12-29
$0.119
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $246
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -4.2%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
11개
상위 10개 비중
99.9%
최대 단일 종목
97.67%
집중도(HHI)
9540
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 97.7%
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OVLH보다 유리, ▼ 표시는 OVLH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVLH | Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.8% | $115M | 9 | 0.29% | +4.96% | +10.02% |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% ▲ | - | +6.76% ▼ | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $914M ▲ | 189 | 0.55% ▲ | - | +13.12% ▲ | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $830M ▲ | 146 | 0.31% ▲ | - | +21.45% ▲ | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OVLH보다 유리 · ▼ OVLH보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 OVLH 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 OVLH 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 OVLH 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
OVLH 是什麼類型的 ETF？
OVLH 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Overlay Shares 發行管理。
OVLH 投資了多少檔標的？
OVLH 總共持有 9 檔標的，AUM 約為 $115M。
OVLH 有配息嗎？
OVLH 的配息殖利率約為 0.29%。
OVLH 的 52 週最高價與最低價是多少？
OVLH 在過去 52 週最高為 $42.52，最低為 $36.98。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.