UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$17.83
+0.01 ▲ +0.06%
🌙 7월 28일 5:39 PM ET (한국 7/29 06:39)
$17.83
+0.00 +0.00%
UDN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.78%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$107M
약 1465억원
持仓
3只
股息率
-
运作方式
Passive
| Category | Currency - Leveraged / Inverse | Asset Type | Currency | Return% 1Y | -2.47% | Total Holdings | 3 | Perf Week | -0.22% |
| ETF Type | US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 1.85% | AUM | $107M | Perf Month | 0.06% |
| Expense | 0.78% | NAV | $17.82 | Return% 5Y | -0.45% | 52W High | -5.01% | Perf Quarter | -2.57% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | -0.37% | 52W Low | 0.45% | Perf Half Y | -3.67% |
| Flows% 1M | -6.25% | Flows% YTD | -21.15% | Return% SI | -0.77% | Volatility(W/M) | 0.18% 0.27% | Perf YTD | -2.25% |
| SMA20 | -0.34% | SMA50 | -0.93% | SMA200 | -1.69% | RSI (14) | 40.64 | Beta | 0.22 |
| IPO | 2007/2/20 | Prev Close | $17.82 | Perf Year | -1.26% | Avg Volume | 0.11M | Price | $17.83 |
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares (UDN) 投资分析
ETF 概览
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares · Currency - Leveraged / Inverse
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2007년 상장, 19년 운영 중.
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund는 Deutsche Bank Short US Dollar Index Futures Index 수준의 양·음 변동을 추종합니다. 지수는 3월·6월·9월·12월에 만료되는 DX 계약 숏 포지션의 시간에 따른 시장가치 변동을 반영합니다. 이 펀드는 DX 계약 숏 포지션을 설정하여 지수를 추종합니다. DX 계약은 미국 달러 지수(USDX)의 기초 6개 통화(유로, 일본 엔, 영국 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑)와 연계됩니다.
📘 UDN ETF 자세히 알아보기 →U.S.currencyfuturesUSD
- 규모
- $107M 약 1465억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.78%
在Currency - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.78%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$780K
相比同类平均每年多支出 $230K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对전체 ETF的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -20.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$96.4M
→
累计亏损
$-3,638,999
年化 -0.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -2.47%
하위 25%年化跑输基准 20.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +1.85% 累计 +5.7%
하위 25%年化跑输基准 17.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -0.45% 累计 -2.2%
하위 25%年化跑输基准 13.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 -0.37% 累计 -3.6%
하위 25%年化跑输基准 15.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
UDN · 仅股价 UDN · 股价 + 累计分红 UDN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
UDN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：落后 (-2.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
10%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.22
市场上涨 10% 时 +2.2%
市场下跌 10% 时 -2.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.27%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-25.7%
2015-08-03 最大 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.46
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-2.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-13.7%p
常见问题
UDN 是什么 ETF？
UDN 是一只 Currency - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Invesco 运营。
UDN投资了多少只成分股？
UDN共持有 3 只成分股，AUM 约为 $107M。
UDN 的 52 周最高价和最低价是多少？
UDN 过去 52 周最高 $18.77，最低 $17.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.