FAB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FAB是否支付分红（分配）？

FAB的分红收益率约为 1.50%。

FAB

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$106.92

+1.76 ▲ +1.67%

🌙 7월 28일 5:13 PM ET (한국 7/29 06:13)

$106.75

-0.19 ▼ -0.18%

FAB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.66%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$168M

약 2304억원

持仓

675只

股息率

1.50%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.8%	Total Holdings ⓘ	675	Perf Week ⓘ	3.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.25%	AUM ⓘ	$168M	Perf Month ⓘ	4.47%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$105.13	Return% 5Y ⓘ	11.09%	52W High ⓘ	1.03%	Perf Quarter ⓘ	8.4%
Dividend TTM ⓘ	$1.6 (1.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.03% 8.53%	Return% 10Y ⓘ	10.94%	52W Low ⓘ	32.31%	Perf Half Y ⓘ	14.37%
Flows% 1M ⓘ	18.06%	Flows% YTD ⓘ	17.38%	Return% SI ⓘ	8.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.65%	Perf YTD ⓘ	19.92%
SMA20 ⓘ	3.63%	SMA50 ⓘ	6.07%	SMA200 ⓘ	13.05%	RSI (14) ⓘ	71.7	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$105.16	Perf Year ⓘ	26.69%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$106.92

📊 First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) 投资分析

ETF 概览

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, AlphaDEX 선정 방법론을 통해 미국 대형, 중형, 소형주 중에서 우수한 가치주를 선정하여 기존 지수 대비 초과 수익을 내고자 설계되었습니다.

📘 FAB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalue

규모: $168M 약 2304억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.66%

管理费率高于US Equities - US Style中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.66%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$660K

相比同类平均每年多支出 $240K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$282.4M

→

累计收益

+$182.4M

年化 +10.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +26.80%

상위 25%

年化跑赢基准 9.0%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.25% 累计 +49.1%

평균권

年化跑输基准 5.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.09% 累计 +69.2%

평균권

年化跑输基准 2.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.94% 累计 +182.4%

평균권

年化跑输基准 4.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FAB · 仅股价 FAB · 股价 + 累计分红 FAB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FAB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-15%

2018

+22%

2019

+3%

2020

+33%

2021

-7%

2022

+16%

2023

+7%

2024

+10%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (19.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 72%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.88

市场上涨 10% 时 +8.8%

市场下跌 10% 时 -8.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.65%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-47.1%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-16 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.33

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.50%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.5%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.50%

주당 배당

$1.60

연간 기준

5년 성장률

8.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 -10.7%

2016

$0.81 +36.8%

2017

$0.94 +15.9%

2018

$1.02 +8.2%

2019

$0.93 -8.8%

2020

$0.99 +7.2%

2021

$1.24 +24.9%

2022

$1.52 +22.0%

2023

$1.65 +8.8%

2024

$1.40 -15.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.363

—

1.86%

2025-12-12

$0.515

—

2.18%

2025-09-25

$0.378

—

2.21%

2025-06-26

$0.309

—

2.35%

2025-03-27

$0.195

—

2.00%

2024-12-13

$0.577

—

2.56%

2024-09-26

$0.447

—

1.92%

2024-06-27

$0.382

—

1.97%

2024-03-21

$0.243

—

2.17%

2023-12-22

$0.537

—

2.56%

2023-09-22

$0.376

—

2.54%

2023-06-27

$0.333

—

1.99%

2023-03-24

$0.269

—

2.27%

2022-12-23

$0.478

—

2.38%

2022-09-23

$0.311

—

2.31%

2022-06-24

$0.243

—

1.98%

2022-03-25

$0.210

—

1.59%

2021-12-23

$0.393

—

1.76%

2021-09-23

$0.290

—

1.63%

2021-06-24

$0.193

—

1.55%

2021-03-25

$0.118

—

1.53%

2020-12-24

$0.309

—

1.60%

2020-09-24

$0.238

—

2.91%

2020-06-25

$0.244

—

2.39%

2020-03-26

$0.136

—

2.78%

2019-12-13

$0.338

—

2.41%

2019-09-25

$0.364

—

1.93%

2019-06-14

$0.200

—

2.16%

2019-03-21

$0.114

—

1.94%

2018-12-18

$0.354

—

2.57%

2018-09-14

$0.171

—

1.84%

2018-06-21

$0.293

—

1.93%

2018-03-22

$0.121

—

1.71%

2017-12-21

$0.320

—

1.87%

2017-09-21

$0.163

—

1.75%

2017-06-22

$0.193

—

1.78%

2017-03-23

$0.134

—

1.43%

2016-12-21

$0.250

—

1.55%

2016-09-21

$0.181

—

1.63%

2016-06-22

$0.161

—

1.66%

2015-12-23

$0.203

—

2.09%

2015-09-23

$0.189

—

2.04%

2015-06-24

$0.158

—

1.68%

2015-03-25

$0.113

—

1.63%

2014-12-23

$0.205

—

1.39%

2014-09-23

$0.166

—

1.30%

2014-06-24

$0.158

—

1.15%

2014-03-25

$0.128

—

1.14%

2013-12-18

$0.145

—

1.75%

2013-09-20

$0.112

—

1.50%

2013-06-21

$0.128

—

1.79%

2013-03-21

$0.083

—

1.49%

2012-12-21

$0.288

—

1.39%

2012-06-21

$0.168

—

1.25%

2011-12-21

$0.190

—

1.83%

2011-06-21

$0.142

—

1.62%

2010-12-21

$0.184

—

1.86%

2010-06-22

$0.159

—

2.00%

2009-12-22

$0.189

—

2.08%

2009-06-23

$0.138

—

3.08%

2008-12-23

$0.166

—

2.69%

2008-06-23

$0.247

—

1.60%

2007-12-21

$0.140

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.66%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

676개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

676개

상위 10개 비중

5.2%

최대 단일 종목

0.82%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.9% +6%p

Consumer Cyclical

12.6%

Industrials

9.0%

Energy

8.9% +5%p

Real Estate

8.0% +5%p

Technology

7.4% -23%p

Utilities

6.9% +4%p

Healthcare

6.4% -5%p

Consumer Defensive

4.7%

Basic Materials

3.3%

Communication Services

2.9% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC.

0.82%

#2 ELV ELEVANCE HEALTH INC

0.55%

SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC

0.52%

TROW T. ROWE PRICE GROUP INC

0.49%

#5 DHI D.R. HORTON INC

0.48%

SYF SYNCHRONY FINANCIAL

0.48%

FISV FISERV INC

0.48%

#8 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC

0.48%

#9 HUM HUMANA INC

0.47%

#10

NLY ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC

0.47%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAB보다 유리, ▼ 표시는 FAB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FAB	First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	0.66%	$168M	675	1.50%	+19.92%	+26.69%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51% ▲	-	+17.40% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▲	-	+22.57% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▲	-	+17.24% ▼