IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility And Inflation Hedge ETF
7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)
$17.17
-0.07 ▼ -0.41%
🌙 7월 28일 4:05 PM ET (한국 7/29 05:05)
$17.00
-0.20 ▼ -1.19%
IVOL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.98%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$272M
약 3722억원
保有銘柄
13銘柄
配当利回り
3.97%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Inflation protected | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | -8.65% | Total Holdings | 13 | Perf Week | -0.84% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | -2.63% | AUM | $272M | Perf Month | -1.12% |
| Expense | 0.98% | NAV | $17.25 | Return% 5Y | -5.87% | 52W High | -15.26% | Perf Quarter | -7.27% |
| Dividend TTM | $0.68 (3.97%) | Div Gr. 3/5Y | -7.84% -6.42% | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.09% | Perf Half Y | -8.75% |
| Flows% 1M | -4% | Flows% YTD | -41.09% | Return% SI | -1.87% | Volatility(W/M) | 0.36% 0.39% | Perf YTD | -10.41% |
| SMA20 | -0.83% | SMA50 | -2.09% | SMA200 | -7.73% | RSI (14) | 35.42 | Beta | 0.02 |
| IPO | 2019/5/14 | Prev Close | $17.24 | Perf Year | -12.18% | Avg Volume | 0.12M | Price | $17.17 |
Quadratic Interest Rate Volatility And Inflation Hedge ETF（IVOL）投資分析
ETF概要
Quadratic Interest Rate Volatility And Inflation Hedge ETF · Bonds - Inflation protected
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2019년 상장, 7년 운영 중.
Quadratic Interest Rate Volatility And Inflation Hedge ETF는 금리 하락이나 상승 시의 상대적 금리 움직임을 헤지하고, 채권 변동성 증가 시 수익을 얻으면서 인플레이션 방어형 수익을 제공하고자 합니다. 주로 미국 물가연동국채(TIPS)와 수익률 곡선 모양에 연동된 옵션에 투자하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 IVOL ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $272M 약 3722억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
高コストETF — 年 0.98%
同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.98%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$980K
カテゴリ平均比で年 $860K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$120K
報酬率 0.12% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$17.3M
手数料がなければ得られた利益の 17.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
0.03%
年 -0.95%p
SCHP
Schwab U.S. Tips ETF
0.03%
年 -0.95%p
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.03%
年 -0.95%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
Bonds - Inflation protected 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -26.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$73.9M
→
累計損失
$-26,100,705
年平均 -5.9%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -8.65%
하위 5%価格 -12.18% + 配当 +3.53% = 合計 -8.65%/年
ベンチマークを年率 26.5%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 -2.63% 累計 -7.7%
하위 5%価格 -5.62% + 配当 +2.99% = 合計 -2.63%/年
ベンチマークを年率 21.6%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -5.87% 累計 -26.1%
하위 25%価格 -9.33% + 配当 +3.46% = 合計 -5.87%/年
ベンチマークを年率 18.8%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年5月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-05-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
IVOL · 株価のみ IVOL · 株価 + 累積配当 IVOL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
IVOL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (14%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-8.9% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
0%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.02
市場 +10%上昇時 +0.2%
市場 -10%下落時 -0.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.39%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-31.2%
2019-05-14 最悪 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.40
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年3.97%
クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 -6.4%。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
3.97%
주당 배당
$0.68
연간 기준
5년 성장률
-6.4%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.51
2019
$0.96 +88.3%
2020
$1.05 +9.4%
2021
$0.88 -16.2%
2022
$0.77 -12.8%
2023
$0.68 -11.9%
2024
$0.69 +1.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 81건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.056
—
3.73%
2026-02-26
$0.057
—
3.96%
2026-01-29
$0.057
—
3.97%
2025-12-30
$0.058
—
3.89%
2025-11-26
$0.058
—
3.81%
2025-10-30
$0.058
—
3.85%
2025-09-29
$0.058
—
3.52%
2025-08-28
$0.060
—
3.68%
2025-07-30
$0.059
—
3.80%
2025-06-27
$0.059
—
3.72%
2025-05-29
$0.058
—
3.77%
2025-04-29
$0.060
—
3.37%
2025-03-28
$0.056
—
3.56%
2025-02-27
$0.054
—
3.71%
2025-01-30
$0.054
—
3.78%
2024-12-30
$0.053
—
3.83%
2024-11-27
$0.054
—
4.19%
2024-10-30
$0.056
—
3.79%
2024-09-27
$0.058
—
3.62%
2024-08-29
$0.058
—
3.65%
2024-07-30
$0.057
—
3.75%
2024-06-27
$0.055
—
4.20%
2024-05-30
$0.055
—
3.93%
2024-04-26
$0.056
—
3.96%
2024-03-26
$0.058
—
4.28%
2024-02-27
$0.058
—
3.92%
2024-01-29
$0.061
—
3.74%
2023-12-27
$0.062
—
4.07%
2023-11-28
$0.062
—
4.12%
2023-10-27
$0.063
—
4.03%
2023-09-27
$0.061
—
4.19%
2023-08-29
$0.061
—
4.22%
2023-07-27
$0.062
—
4.31%
2023-06-28
$0.062
—
4.31%
2023-05-26
$0.067
—
4.14%
2023-04-26
$0.071
—
3.89%
2023-03-29
$0.069
—
4.07%
2023-02-24
$0.064
—
4.51%
2023-01-27
$0.067
—
4.29%
2022-12-28
$0.068
—
4.45%
2022-11-28
$0.068
—
4.19%
2022-10-27
$0.068
—
4.60%
2022-09-28
$0.067
—
4.60%
2022-08-29
$0.072
—
4.11%
2022-07-27
$0.076
—
4.26%
2022-06-28
$0.077
—
4.33%
2022-05-26
$0.077
—
4.28%
2022-04-27
$0.077
—
4.28%
2022-03-29
$0.078
—
4.35%
2022-02-24
$0.078
—
4.30%
2022-01-27
$0.078
—
4.37%
2021-12-29
$0.127
—
4.24%
2021-11-26
$0.082
—
3.71%
2021-10-27
$0.083
—
3.96%
2021-09-28
$0.083
—
3.94%
2021-08-27
$0.084
—
3.90%
2021-07-28
$0.085
—
3.87%
2021-06-28
$0.083
—
3.63%
2021-05-26
$0.086
—
3.78%
2021-04-28
$0.085
—
3.77%
2021-03-29
$0.086
—
3.45%
2021-02-24
$0.086
—
3.68%
2021-01-27
$0.085
—
3.70%
2020-12-29
$0.084
—
3.45%
2020-11-25
$0.082
—
3.97%
2020-10-28
$0.082
—
3.93%
2020-09-28
$0.082
—
3.66%
2020-08-27
$0.082
—
3.89%
2020-07-29
$0.081
—
3.66%
2020-06-26
$0.081
—
3.62%
2020-05-27
$0.080
—
3.37%
2020-04-28
$0.079
—
3.10%
2020-03-27
$0.079
—
2.90%
2020-02-26
$0.076
—
2.62%
2020-01-29
$0.076
—
2.32%
2019-12-27
$0.128
—
2.03%
2019-11-26
$0.076
—
1.52%
2019-10-29
$0.076
—
1.22%
2019-09-26
$0.077
—
0.91%
2019-08-28
$0.078
—
0.60%
2019-07-29
$0.077
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.42% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストが極めて高いです — 年率 0.98%
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -18.8%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
11개
상위 10개 비중
89.0%
최대 단일 종목
78.99%
집중도(HHI)
6252
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 79.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 89.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E 1.68%
#3 - USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E 1.64%
#4 - USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E 1.41%
#5 - USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E 1.41%
#6 - USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E 1.13%
#7 - USD CMS 2-10 12/09/2026 28 CAP E 1.06%
#8 - USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E 0.93%
#9 - USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E 0.52%
#10 - USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E 0.23%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Inflation protected
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Inflation protected
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVOL보다 유리, ▼ 표시는 IVOL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVOL | Quadratic Interest Rate Volatility And Inflation Hedge ETF | 0.98% | $272M | 13 | 3.97% | -10.41% | -12.18% |
| Schwab U.S. Tips ETF | 0.03% ▲ | $16.3B ▲ | 53 | 4.51% ▲ | - | -2.18% ▲ | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.03% ▲ | $15.9B ▲ | 26 | 4.92% ▲ | - | -1.67% ▲ | |
| iShares TIPS Bond ETF | 0.18% ▲ | $14.5B ▲ | 50 | 4.47% ▲ | - | -2.22% ▲ | |
| FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.18% ▲ | $2.5B ▲ | 24 | 5.16% ▲ | - | -2.44% ▲ | |
| Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.11% ▲ | $1.1B ▲ | 21 | 5.47% ▲ | - | -3.32% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVOL보다 유리 · ▼ IVOL보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
IVOLと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
IVOLの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
IVOLとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
IVOLはどのようなETFですか？
IVOLはBonds - Inflation protectedカテゴリのETFです。
IVOLは何銘柄に投資していますか？
IVOLは合計13銘柄を保有し、AUMは約$272Mです。
IVOLは配当（分配金）を出しますか？
IVOLの分配利回りは約3.97%です。
IVOLの52週最高値・最安値はいくらですか？
IVOLは過去52週で最高 $20.25、最低 $17.15を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.