PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$34.39
+0.07 ▲ +0.19%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$34.39
+0.00 +0.00%
PHEQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.29%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$137M
약 1880억원
持有標的
184個
股息殖利率
0.94%
運作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.13% | Total Holdings | 184 | Perf Week | -0.52% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $137M | Perf Month | 0.17% |
| Expense | 0.29% | NAV | $34.30 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.46% | Perf Quarter | 2.19% |
| Dividend TTM | $0.32 (0.94%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.42% | Perf Half Y | 4.85% |
| Flows% 1M | 1.26% | Flows% YTD | -5.42% | Return% SI | 14.47% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.64% | Perf YTD | 5.59% |
| SMA20 | -0.32% | SMA50 | 0.06% | SMA200 | 4.01% | RSI (14) | 48.8 | Beta | 0.51 |
| IPO | 2023/10/19 | Prev Close | $34.32 | Perf Year | 9.99% | Avg Volume | 0.02M | Price | $34.39 |
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) 投資分析
ETF 概覽
Parametric Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.
Parametric Hedged Equity ETF는 옵션 오버레이 헤지 전략을 접목하여 투자자의 손실을 제한하면서(수수료·비용·세금 차감 전) 자본 증식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 매수 시점에 Solactive GBS US 500의 구성 종목인 미국 대형주 주식 증권에 순자산을 투자하여 자본 증식을 추구합니다.
📘 PHEQ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-caphedge-risk
- 규모
- $137M 약 1880억원
- 운용사
- Parametric
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.29%
在US Equities - Quant Strat類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 290,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.29%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$290K
相較類別平均,每年節省 $500K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$5.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.15%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.15%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.14%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$111.1M
→
累計報酬
+$11.1M
年化平均 +11.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.13%
평균권年化落後基準指數 6.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年10月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年10月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-10-19 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
PHEQ · 僅股價 PHEQ · 股價 + 累計配息 PHEQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
PHEQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：落後 (5.3% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
42%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.51
市場上漲 10% 時 +5.1%
市場下跌 10% 時 -5.1%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±0.64%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-12.5%
2023-10-19 最差 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.35
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-1.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.94%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.94%
주당 배당
$0.32
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.45
2023
$0.41 -8.2%
2024
$0.39 -6.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.029
—
1.30%
2025-12-23
$0.165
—
1.79%
2025-09-22
$0.083
—
1.54%
2025-06-23
$0.075
—
1.67%
2025-03-24
$0.064
—
1.46%
2024-12-23
$0.200
—
1.39%
2024-09-23
$0.072
—
2.31%
2024-06-24
$0.091
—
2.12%
2024-03-18
$0.049
—
1.85%
2023-12-18
$0.449
—
1.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $787
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
- 💸管理費 US Equities - Quant Strat 前 5% — 年 0.29%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -6.7%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
211개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
211개
상위 10개 비중
36.4%
최대 단일 종목
7.24%
집중도(HHI)
208
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 32.5%
Communication Services 10.4%
Financial 9.4%
Consumer Cyclical 9.1%
Industrials 7.9%
Healthcare 7.6%
Consumer Defensive 3.7%
Energy 2.5%
Utilities 2.2%
Basic Materials 1.8%
Real Estate 1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PHEQ보다 유리, ▼ 표시는 PHEQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | 0.29% | $137M | 184 | 0.94% | +5.59% | +9.99% |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▼ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% ▼ | - | +6.76% ▼ | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▼ | $914M ▲ | 189 | 0.55% ▼ | - | +13.12% ▲ | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▼ | $830M ▲ | 146 | 0.31% ▼ | - | +21.45% ▲ | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▼ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PHEQ보다 유리 · ▼ PHEQ보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 PHEQ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 PHEQ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 PHEQ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
PHEQ 是什麼類型的 ETF？
PHEQ 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Parametric 發行管理。
PHEQ 投資了多少檔標的？
PHEQ 總共持有 184 檔標的，AUM 約為 $137M。
PHEQ 有配息嗎？
PHEQ 的配息殖利率約為 0.94%。
PHEQ 的 52 週最高價與最低價是多少？
PHEQ 在過去 52 週最高為 $34.90，最低為 $29.54。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.