OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)
$52.81
+0.11 ▲ +0.21%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$52.81
+0.00 +0.00%
OMFS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$283M
약 3877억원
持有標的
1117個
股息殖利率
1.08%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.9% | Total Holdings | 1117 | Perf Week | -0.88% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.73% | AUM | $283M | Perf Month | -0.37% |
| Expense | 0.39% | NAV | $52.69 | Return% 5Y | 8.63% | 52W High | -1.64% | Perf Quarter | 5.67% |
| Dividend TTM | $0.57 (1.08%) | Div Gr. 3/5Y | -17.27% 0.11% | Return% 10Y | - | 52W Low | 33.59% | Perf Half Y | 11.56% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -7.85% | Return% SI | 10.46% | Volatility(W/M) | 0.8% 0.81% | Perf YTD | 18.76% |
| SMA20 | -0.1% | SMA50 | 1.87% | SMA200 | 10.97% | RSI (14) | 53.57 | Beta | 0.98 |
| IPO | 2017/11/10 | Prev Close | $52.7 | Perf Year | 29.39% | Avg Volume | 0.01M | Price | $52.81 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) 投資分析
ETF 概覽
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF · US Equities - Factor & Thematic
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 2,000개 종목을 대상으로 경제 상황에 맞춰 최적의 팩터 조합을 반영하는 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.
📘 OMFS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityRussell-2000multi-factor
- 규모
- $283M 약 3877억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.39%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.39%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$390K
相較類別平均,每年節省 $10K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.34%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.32%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.31%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$151.3M
→
累計報酬
+$51.3M
年化平均 +8.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +30.90%
상위 25%年化領先基準指數 13.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.73% 累計 +47.1%
평균권年化落後基準指數 5.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.63% 累計 +51.3%
평균권年化落後基準指數 4.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年11月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-11-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
OMFS · 僅股價 OMFS · 股價 + 累計配息 OMFS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
OMFS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 9年
表現不及基準 (11%)
+ 2026 YTD：領先 (18.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
111%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.98
市場上漲 10% 時 +9.8%
市場下跌 10% 時 -9.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.81%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-42.5%
2017-11-10 最差 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.31
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.08%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +0.1%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.08%
주당 배당
$0.57
연간 기준
5년 성장률
0.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35
2018
$0.37 +7.5%
2019
$0.35 -5.6%
2020
$0.28 -21.2%
2021
$0.63 +125.5%
2022
$0.49 -21.1%
2023
$0.74 +49.3%
2024
$0.35 -52.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.148
—
1.12%
2025-12-22
$0.103
—
1.22%
2025-09-22
$0.135
—
1.48%
2025-06-23
$0.075
—
1.71%
2025-03-24
$0.042
—
1.57%
2024-12-23
$0.200
—
1.86%
2024-09-23
$0.205
—
1.58%
2024-06-24
$0.159
—
1.61%
2024-03-18
$0.175
—
1.88%
2023-12-18
$0.083
—
1.71%
2023-09-18
$0.157
—
2.25%
2023-06-20
$0.136
—
2.17%
2023-03-20
$0.119
—
2.18%
2022-12-19
$0.155
—
2.12%
2022-09-19
$0.209
—
1.83%
2022-06-21
$0.157
—
1.41%
2022-03-21
$0.106
—
0.98%
2021-12-20
$0.086
—
0.94%
2021-09-20
$0.064
—
0.97%
2021-06-21
$0.058
—
0.94%
2021-03-22
$0.070
—
1.05%
2020-12-21
$0.101
—
1.41%
2020-09-21
$0.079
—
1.86%
2020-06-22
$0.076
—
2.06%
2020-03-23
$0.097
—
2.31%
2019-12-23
$0.102
—
1.71%
2019-09-23
$0.089
—
1.93%
2019-06-24
$0.096
—
1.67%
2019-03-19
$0.087
—
1.55%
2018-12-26
$0.122
—
1.52%
2018-09-25
$0.135
—
0.80%
2018-06-19
$0.061
—
0.33%
2018-03-16
$0.030
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $913
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.11% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -4.6%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
광범위 시장 분산
1676개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1676개
상위 10개 비중
36.3%
최대 단일 종목
24.18%
집중도(HHI)
681
보통
🥧 섹터 비중
Financial 16.2% +3%p
Industrials 13.4% +5%p
Healthcare 11.0%
Consumer Cyclical 10.7%
Technology 10.4% -20%p
Energy 8.5% +4%p
Real Estate 5.4%
Basic Materials 5.0%
Consumer Defensive 3.9%
Communication Services 2.7% -6%p
Utilities 2.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 24.18%
#2 - Invesco Private Government Fund 9.24%
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 OMFS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 3 · 反向型 3 · 掩護性買權 7)
雖然並非 OMFS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 OMFS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
+0.03%
$1.4B
ITWO
ProShares Russell 2000 High Income ETF
+0.10%
$198M
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.39%
$171M
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
+0.24%
$57M
RDTY
YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF
+0.49%
$31M
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
+0.02%
$8M
ODTE
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
-0.27%
$3M
常見問題
OMFS 是什麼類型的 ETF？
OMFS 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Invesco 發行管理。
OMFS 投資了多少檔標的？
OMFS 總共持有 1,117 檔標的，AUM 約為 $283M。
OMFS 有配息嗎？
OMFS 的配息殖利率約為 1.08%。
OMFS 的 52 週最高價與最低價是多少？
OMFS 在過去 52 週最高為 $53.69，最低為 $39.53。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.