IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$39.29
-1.30 ▼ -3.21%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$39.33
+0.00 +0.00%
IMOM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.38%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$155M
약 2124억원
持有標的
51個
股息殖利率
2.45%
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.36% | Total Holdings | 51 | Perf Week | -5.14% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 20.08% | AUM | $155M | Perf Month | -7.7% |
| Expense | 0.38% | NAV | $40.54 | Return% 5Y | 7.32% | 52W High | -14.9% | Perf Quarter | -10% |
| Dividend TTM | $0.96 (2.45%) | Div Gr. 3/5Y | -13.86% 36.69% | Return% 10Y | 6.78% | 52W Low | 20.41% | Perf Half Y | -7.21% |
| Flows% 1M | 4.15% | Flows% YTD | 26.03% | Return% SI | 6.68% | Volatility(W/M) | 0.94% 0.97% | Perf YTD | 3.07% |
| SMA20 | -5.69% | SMA50 | -9.05% | SMA200 | -4.55% | RSI (14) | 32.11 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2015/12/23 | Prev Close | $40.59 | Perf Year | 19.96% | Avg Volume | 0.02M | Price | $39.29 |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) 投資分析
ETF 概覽
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2015년 상장, 11년 운영 중.
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반 방법론을 사용하여 미국 이외 지역 주식 중 상대적 모멘텀이 가장 높은 약 50~100개 종목을 선별합니다. 최근 총수익률이 높았던 종목에 집중 투자하며, 펀더멘털 스크리닝을 통해 모멘텀에 부정적 영향을 줄 수 있는 요인을 제거하는 전략을 사용합니다.
📘 IMOM ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitymomentumquantitative
- 규모
- $155M 약 2124억원
- 운용사
- Alpha Architect
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2015년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.38%
Global or ExUS Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 380,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.38%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$380K
相較類別平均,每年節省 $420K
類別中位數年度費用
$800K
依費率 0.80% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.09%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.09%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.04%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Quant Strat中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$192.7M
→
累計報酬
+$92.7M
年化平均 +6.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.36%
상위 25%年化領先基準指數 5.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.08% 累計 +73.1%
상위 25%年化領先基準指數 0.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.32% 累計 +42.4%
평균권年化落後基準指數 5.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.78% 累計 +92.7%
평균권年化落後基準指數 8.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
IMOM · 僅股價 IMOM · 股價 + 累計配息 IMOM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
IMOM S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (1.6% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
93%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%0.99
市場上漲 10% 時 +9.9%
市場下跌 10% 時 -9.9%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±0.97%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-45.7%
2015-12-23 最差 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.16
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 2.45%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +36.7%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
2.45%
주당 배당
$0.96
연간 기준
5년 성장률
36.7%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2016
$0.34 +174.0%
2017
$0.18 -46.0%
2018
$0.32 +74.7%
2019
$0.20 -36.5%
2020
$0.43 +112.9%
2021
$1.51 +250.7%
2022
$0.78 -48.5%
2023
$1.20 +54.4%
2024
$0.96 -19.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.964
—
5.64%
2024-12-24
$1.20
—
4.49%
2023-12-20
$0.777
—
8.90%
2022-12-29
$1.51
—
7.48%
2021-12-30
$0.359
—
1.27%
2021-09-13
$0.071
—
0.19%
2020-06-15
$0.084
—
2.02%
2020-03-16
$0.118
—
2.35%
2019-12-30
$0.054
—
1.17%
2019-09-16
$0.109
—
1.37%
2019-06-17
$0.155
—
1.31%
2018-12-27
$0.084
—
1.50%
2018-06-18
$0.098
—
1.37%
2017-12-27
$0.166
—
1.15%
2017-06-19
$0.145
—
1.12%
2017-03-20
$0.026
—
0.60%
2016-12-28
$0.013
—
0.54%
2016-06-20
$0.110
—
0.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.69% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
順勢操作的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.38%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -5.9%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
50개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
50개
상위 10개 비중
21.1%
최대 단일 종목
2.20%
집중도(HHI)
195
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Communication Services 2.0% -7%p
Utilities 1.9%
Industrials 1.9% -6%p
Technology 1.9% -28%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Northern Star Resources Ltd 2.20%
#2 - Capricorn Metals Ltd 2.16%
#3 - Emerald Resources NL 2.13%
#4 - Regis Resources Ltd 2.13%
#5 - Indra Sistemas SA 2.09%
#6 - Perseus Mining Ltd 2.09%
#7 - Hoegh Autoliners ASA 2.09%
#8 - ALS Ltd 2.08%
#9 - Tecnicas Reunidas SA 2.05%
#10 - Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2.05%
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 IMOM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 IMOM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 IMOM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
IMOM 是什麼類型的 ETF？
IMOM 屬於 Global or ExUS Equities - Quant Strat 類別，由 Alpha Architect 發行管理。
IMOM 投資了多少檔標的？
IMOM 總共持有 51 檔標的，AUM 約為 $155M。
IMOM 有配息嗎？
IMOM 的配息殖利率約為 2.45%。
IMOM 的 52 週最高價與最低價是多少？
IMOM 在過去 52 週最高為 $46.17，最低為 $32.63。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.