FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)
$142.11
+0.79 ▲ +0.56%
FYX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.58%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持仓
526只
股息率
0.90%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 39.56% | Total Holdings | 526 | Perf Week | 0.29% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.75% | AUM | $1.4B | Perf Month | 0.89% |
| Expense | 0.58% | NAV | $141.15 | Return% 5Y | 11.14% | 52W High | -2.3% | Perf Quarter | 7.68% |
| Dividend TTM | $1.28 (0.9%) | Div Gr. 3/5Y | -1.08% 7.8% | Return% 10Y | 12.52% | 52W Low | 49.1% | Perf Half Y | 17.47% |
| Flows% 1M | 1.38% | Flows% YTD | 14.3% | Return% SI | 9.29% | Volatility(W/M) | 0.94% 1.24% | Perf YTD | 25.6% |
| SMA20 | 0.05% | SMA50 | 2.95% | SMA200 | 15.06% | RSI (14) | 55.27 | Beta | 1.06 |
| IPO | 2007/5/10 | Prev Close | $141.32 | Perf Year | 40.38% | Avg Volume | 0.03M | Price | $142.11 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) 投资分析
ETF 概览
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index라는 주식 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 90%를 해당 지수 편입 보통주에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방식을 통해 NASDAQ US 700 Small Cap Index(기초 지수)에서 전통적 지수 대비 긍정적 알파(위험조정 수익)를 창출할 가능성이 있는 종목을 선별하도록 설계되었습니다.
📘 FYX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-cap
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.58%
管理费率高于US Equities - Broad Market & Size中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.58%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$580K
相比同类平均每年多支出 $350K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.56%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.56%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.55%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +21.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$325.3M
→
累计收益
+$225.3M
年化 +12.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +39.56%
상위 5%年化跑赢基准 21.8%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.75% 累计 +67.5%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.14% 累计 +69.6%
평균권年化跑输基准 1.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.52% 累计 +225.3%
평균권年化跑输基准 2.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FYX · 仅股价 FYX · 股价 + 累计分红 FYX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FYX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (24.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
109%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.06
市场上涨 10% 时 +10.6%
市场下跌 10% 时 -10.6%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.24%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-48.8%
2015-07-31 最大 -45% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.35
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.90%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.8%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.90%
주당 배당
$1.28
연간 기준
5년 성장률
7.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 +29.9%
2016
$0.37 -27.0%
2017
$0.58 +58.7%
2018
$0.73 +24.7%
2019
$0.50 -31.9%
2020
$0.96 +94.0%
2021
$0.75 -22.5%
2022
$1.12 +50.0%
2023
$1.63 +46.0%
2024
$0.72 -55.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 62건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.203
—
0.77%
2025-12-12
$0.371
—
1.16%
2025-09-25
$0.269
—
1.38%
2025-06-26
$0.082
—
1.64%
2024-12-13
$0.622
—
1.91%
2024-09-26
$0.516
—
1.45%
2024-06-27
$0.373
—
1.25%
2024-03-21
$0.123
—
1.35%
2023-12-22
$0.408
—
1.58%
2023-09-22
$0.215
—
1.49%
2023-06-27
$0.278
—
1.21%
2023-03-24
$0.218
—
1.25%
2022-12-23
$0.330
—
1.59%
2022-09-23
$0.148
—
1.49%
2022-06-24
$0.156
—
1.43%
2022-03-25
$0.112
—
1.16%
2021-12-23
$0.503
—
1.23%
2021-09-23
$0.183
—
0.88%
2021-06-24
$0.174
—
0.82%
2021-03-25
$0.102
—
0.67%
2020-12-24
$0.217
—
0.64%
2020-09-24
$0.137
—
1.37%
2020-06-25
$0.142
—
1.17%
2019-12-13
$0.303
—
1.51%
2019-09-25
$0.178
—
1.09%
2019-06-14
$0.191
—
1.25%
2019-03-21
$0.056
—
1.03%
2018-12-18
$0.237
—
1.38%
2018-09-14
$0.093
—
0.82%
2018-06-21
$0.167
—
0.88%
2018-03-22
$0.087
—
0.75%
2017-12-21
$0.183
—
1.02%
2017-09-21
$0.044
—
0.94%
2017-06-22
$0.111
—
1.05%
2017-03-23
$0.030
—
1.01%
2016-12-21
$0.257
—
1.17%
2016-09-21
$0.094
—
0.91%
2016-06-22
$0.083
—
0.95%
2016-03-23
$0.070
—
1.05%
2015-12-23
$0.137
—
1.09%
2015-09-23
$0.066
—
0.92%
2015-06-24
$0.082
—
0.79%
2015-03-25
$0.103
—
0.77%
2014-12-23
$0.106
—
0.58%
2014-09-23
$0.056
—
0.53%
2014-06-24
$0.058
—
0.44%
2014-03-25
$0.063
—
0.43%
2013-12-18
$0.064
—
0.92%
2013-09-20
$0.029
—
0.85%
2013-06-21
$0.055
—
1.19%
2013-03-21
$0.022
—
1.09%
2012-12-21
$0.265
—
1.15%
2012-06-21
$0.125
—
0.56%
2011-12-21
$0.044
—
0.46%
2011-06-21
$0.016
—
0.43%
2010-12-21
$0.078
—
0.49%
2010-06-22
$0.039
—
0.43%
2009-12-22
$0.032
—
0.54%
2009-06-23
$0.034
—
0.73%
2008-12-23
$0.063
—
0.60%
2008-06-23
$0.035
—
0.30%
2007-12-21
$0.040
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $762
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.8% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.58%
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
527개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
527개
상위 10개 비중
5.7%
최대 단일 종목
1.55%
집중도(HHI)
26
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 15.2%
Industrials 14.2% +6%p
Healthcare 12.7%
Consumer Cyclical 10.7%
Technology 10.5% -20%p
Real Estate 7.8% +5%p
Energy 6.2%
Consumer Defensive 4.6%
Basic Materials 4.2%
Communication Services 3.0% -6%p
Utilities 1.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - TD SECURITIES (USA) LLC 1.55%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FYX보다 유리, ▼ 표시는 FYX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.58% | $1.4B | 526 | 0.90% | +25.60% | +40.38% |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $109.3B ▲ | 684 | 1.13% ▲ | - | +28.87% ▼ | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $79.7B ▲ | 1316 | 1.21% ▲ | - | +20.34% ▼ | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $79.0B ▲ | 1975 | 0.91% ▲ | - | +30.54% ▼ | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% ▲ | $22.5B ▲ | 1713 | 1.05% ▲ | - | +28.54% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $17.0B ▲ | 610 | 1.39% ▲ | - | +28.61% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FYX보다 유리 · ▼ FYX보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与FYX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共8只(杠杆 5 · 反向 3)
并非FYX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FYX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
FYX 是什么 ETF？
FYX 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 First Trust 运营。
FYX投资了多少只成分股？
FYX共持有 526 只成分股，AUM 约为 $1.4B。
FYX是否支付分红（分配）？
FYX的分红收益率约为 0.90%。
FYX 的 52 周最高价和最低价是多少？
FYX 过去 52 周最高 $145.45，最低 $95.31。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.