银行通过看跌敲出期权将杠杆ETF风险转嫁出去

1. 1随着杠杆ETF日益受欢迎，银行对尾部风险的对冲需求上升，场外衍生品交易（如看跌敲出期权、雪球期权等）激增
2. 2高盛5月的一封邮件提议，为对冲SK海力士和三星电子2倍ETF的风险，提供最长期限1年、收益率14.2%~20%的看跌敲出期权
3. 3邮件说明称，若单日暴跌超过50%，2倍ETF的损失可能超过其净资产，从而使银行面临跳空风险

来源 Bloomberg · 查看原文 ↗

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