GMOM
Cambria Global Momentum ETF
7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)
$36.11
-0.29 ▼ -0.80%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$36.30
+0.19 ▲ +0.53%
GMOM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
1.01%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$70M
약 957억원
持有標的
14個
股息殖利率
1.51%
運作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 21.7% | Total Holdings | 14 | Perf Week | -1.31% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 11.36% | AUM | $70M | Perf Month | 2.33% |
| Expense | 1.01% | NAV | $36.30 | Return% 5Y | 8.28% | 52W High | -6.09% | Perf Quarter | -2.64% |
| Dividend TTM | $0.54 (1.51%) | Div Gr. 3/5Y | 12.32% 25.82% | Return% 10Y | 7.03% | 52W Low | 22.07% | Perf Half Y | -1.1% |
| Flows% 1M | 1.28% | Flows% YTD | -46.6% | Return% SI | 5.75% | Volatility(W/M) | 0.56% 0.63% | Perf YTD | 7.71% |
| SMA20 | 0.22% | SMA50 | -0.81% | SMA200 | 1.91% | RSI (14) | 47.95 | Beta | 0.44 |
| IPO | 2014/11/4 | Prev Close | $36.4 | Perf Year | 20.24% | Avg Volume | 0.04M | Price | $36.11 |
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) 投資分析
ETF 概覽
Cambria Global Momentum ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2014년 상장, 12년 운영 중.
Cambria Global Momentum ETF는 시장 방향에 관계없이 미국 및 해외의 주식, 채권, 원자재, 통화 시장 투자로 자본을 보전하고 증식하는 것을 목표로 합니다. '펀드오브펀드'로 간주되며, 주로 글로벌 지역·국가·스타일·섹터에 분산 노출(인버스 노출 포함)을 제공하는 다른 ETF 및 ETN, 상장 통화 신탁, 폐쇄형 펀드, 리츠(REITs) 등 상장 거래상품에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.
📘 GMOM ETF 자세히 알아보기 →Globalmulti-assetvaluemomentum
- 규모
- $70M 약 957억원
- 운용사
- Cambria
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 1.01%
在Target Date / Multi-Asset - Other類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권1.01%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.0M
相較類別平均,每年多付 $190K
類別中位數年度費用
$820K
依費率 0.82% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 18.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.91%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.91%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.90%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Target Date / Multi-Asset - Other中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$197.3M
→
累計報酬
+$97.3M
年化平均 +7.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.70%
상위 25%年化領先基準指數 3.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.36% 累計 +38.1%
평균권年化落後基準指數 7.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.28% 累計 +48.8%
평균권年化落後基準指數 4.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.03% 累計 +97.3%
평균권年化落後基準指數 7.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
8年 累計總報酬曲線
自 2018-12-19 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GMOM · 僅股價 GMOM · 股價 + 累計配息 GMOM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GMOM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 8年
表現不及基準 (38%)
+ 2026 YTD：落後 (7.2% vs 8.7%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
74%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.44
市場上漲 10% 時 +4.4%
市場下跌 10% 時 -4.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.63%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-19.9%
2018-12-19 最差 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.37
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.51%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +25.8%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.51%
주당 배당
$0.54
연간 기준
5년 성장률
25.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2018
$0.67 +171.1%
2019
$0.32 -52.0%
2020
$1.02 +218.4%
2021
$0.71 -30.1%
2022
$1.00 +40.0%
2023
$0.62 -37.9%
2024
$1.01 +63.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.040
—
2.96%
2025-12-23
$0.285
—
3.19%
2025-09-23
$0.065
—
3.58%
2025-06-24
$0.200
—
4.03%
2025-03-25
$0.459
—
3.43%
2024-12-23
$0.070
—
2.15%
2024-09-23
$0.356
—
3.36%
2024-06-24
$0.098
—
2.31%
2024-03-22
$0.095
—
3.78%
2023-12-22
$0.443
—
4.53%
2023-09-22
$0.021
—
2.98%
2023-06-23
$0.350
—
3.43%
2023-03-27
$0.183
—
3.31%
2022-12-23
$0.246
—
4.60%
2022-09-23
$0.013
—
4.65%
2022-06-24
$0.142
—
4.93%
2022-03-28
$0.311
—
4.10%
2021-12-23
$0.595
—
4.15%
2021-09-24
$0.247
—
2.23%
2021-06-25
$0.162
—
1.57%
2021-03-26
$0.015
—
1.17%
2020-12-24
$0.192
—
2.20%
2020-09-25
$0.046
—
2.27%
2020-06-26
$0.062
—
2.66%
2020-03-27
$0.020
—
3.01%
2019-12-27
$0.248
—
3.55%
2019-09-27
$0.167
—
2.63%
2019-06-28
$0.121
—
1.98%
2019-03-29
$0.131
—
1.50%
2018-12-27
$0.246
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.82% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
順勢操作的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -4.9%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
17개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (47%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
17개
상위 10개 비중
72.8%
최대 단일 종목
12.22%
집중도(HHI)
740
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 47.5% +34%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 GMOM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (掩護性買權 2)
雖然並非 GMOM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GMOM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
掩護性買權・選擇權 2 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
GMOM 是什麼類型的 ETF？
GMOM 屬於 Target Date / Multi-Asset - Other 類別，由 Cambria 發行管理。
GMOM 投資了多少檔標的？
GMOM 總共持有 14 檔標的，AUM 約為 $70M。
GMOM 有配息嗎？
GMOM 的配息殖利率約為 1.51%。
GMOM 的 52 週最高價與最低價是多少？
GMOM 在過去 52 週最高為 $38.45，最低為 $29.58。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.