CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$26.37
-0.33 ▼ -1.24%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$26.37
+0.00 +0.00%
CTAP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.1%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$131M
약 1789억원
持有標的
48個
股息殖利率
1.90%
運作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 48 | Perf Week | -6.22% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $131M | Perf Month | 3.37% |
| Expense | 0.1% | NAV | $26.65 | Return% 5Y | - | 52W High | -21.61% | Perf Quarter | -12.62% |
| Dividend TTM | $0.5 (1.9%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 6.33% | Perf Half Y | -2.31% |
| Flows% 1M | -22.59% | Flows% YTD | 79270.45% | Return% SI | 14.39% | Volatility(W/M) | 2.18% 1.84% | Perf YTD | 2.95% |
| SMA20 | -2.69% | SMA50 | -7.42% | SMA200 | -5.34% | RSI (14) | 38.04 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/9 | Prev Close | $26.7 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.12M | Price | $26.37 |
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) 投資分析
ETF 概覽
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF는 장기 자본이득을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 주식 전략과 관리 선물 전략 두 가지 핵심 전략을 사용하며, 파생상품을 활용해 미국 주식 전략 위에 관리 선물 전략을 중첩합니다. 즉 1달러 투자당 1달러의 미국 주식 익스포저와 1달러의 CTA 선물 익스포저를 보유합니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 CTAP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsfutures
- 규모
- $131M 약 1789억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.1%
在Target Date / Multi-Asset - Other類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 100,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.1%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$100K
相較類別平均,每年節省 $720K
類別中位數年度費用
$820K
依費率 0.82% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.9% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%±1.84%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-21.4%
2025-12-10 最差 -19% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.24
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.90%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.90%
주당 배당
$0.50
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
- 💸管理費 Target Date / Multi-Asset - Other 前 5% — 年 0.1%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
同類別比較
類別：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CTAP보다 유리, ▼ 표시는 CTAP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTAP | Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.1% | $131M | 48 | 1.90% | +2.95% | - |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▼ | $7.2B ▲ | 81 | 1.88% ▼ | - | +10.13% | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2406 | 0.28% ▼ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▼ | $1.6B ▲ | 43 | 4.40% ▲ | - | +12.02% | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▼ | $1.5B ▲ | 38 | 4.97% ▲ | - | -6.60% | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▼ | $1.5B ▲ | 36 | 3.76% ▲ | - | -2.32% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CTAP보다 유리 · ▼ CTAP보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 CTAP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 CTAP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CTAP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
CTAP 是什麼類型的 ETF？
CTAP 屬於 Target Date / Multi-Asset - Other 類別，由 Simplify 發行管理。
CTAP 投資了多少檔標的？
CTAP 總共持有 48 檔標的，AUM 約為 $131M。
CTAP 有配息嗎？
CTAP 的配息殖利率約為 1.90%。
CTAP 的 52 週最高價與最低價是多少？
CTAP 在過去 52 週最高為 $33.64，最低為 $24.80。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.