FTA
First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund
7월 28일 12:37 PM ET (한국 7/29 01:37)
$100.93
+0.56 ▲ +0.55%
FTA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.58%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持仓
188只
股息率
1.61%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 25.48% | Total Holdings | 188 | Perf Week | 1.95% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.44% | AUM | $1.4B | Perf Month | 4.03% |
| Expense | 0.58% | NAV | $100.36 | Return% 5Y | 11.29% | 52W High | -0.22% | Perf Quarter | 7.15% |
| Dividend TTM | $1.63 (1.61%) | Div Gr. 3/5Y | 4.76% 7.88% | Return% 10Y | 11.41% | 52W Low | 29.96% | Perf Half Y | 13% |
| Flows% 1M | 0.33% | Flows% YTD | 0.05% | Return% SI | 8.53% | Volatility(W/M) | 0.74% 0.86% | Perf YTD | 17.16% |
| SMA20 | 2.4% | SMA50 | 4.4% | SMA200 | 10.87% | RSI (14) | 66.32 | Beta | 0.8 |
| IPO | 2007/5/11 | Prev Close | $100.37 | Perf Year | 24.28% | Avg Volume | 0.03M | Price | $100.93 |
First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund (FTA) 投资分析
ETF 概览
First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2007년 상장, 19년 운영 중.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index라는 주식 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 90%를 해당 지수 편입 보통주에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방식을 통해 NASDAQ US 500 Large Cap Index(기초 지수)에서 전통적 지수 대비 긍정적 알파(위험조정 수익)를 창출할 가능성이 있는 가치주를 선별하도록 설계되었습니다.
📘 FTA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvaluelarge-cap
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.58%
在US Equities - US Style类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.58%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$580K
相比同类平均每年多支出 $160K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.55%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.55%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.54%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$294.6M
→
累计收益
+$194.6M
年化 +11.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +25.48%
상위 25%年化跑赢基准 7.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.44% 累计 +53.8%
평균권年化跑输基准 3.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.29% 累计 +70.7%
평균권年化跑输基准 1.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.41% 累计 +194.6%
평균권年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FTA · 仅股价 FTA · 股价 + 累计分红 FTA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FTA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (16.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
56%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.80
市场上涨 10% 时 +8.0%
市场下跌 10% 时 -8.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.86%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-45.0%
2015-07-31 最大 -39% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.38
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.61%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.9%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.61%
주당 배당
$1.63
연간 기준
5년 성장률
7.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.73 -7.4%
2016
$0.84 +14.7%
2017
$1.06 +26.2%
2018
$1.06 +0.6%
2019
$1.11 +4.9%
2020
$1.07 -3.5%
2021
$1.42 +31.7%
2022
$1.49 +5.2%
2023
$1.54 +3.8%
2024
$1.63 +5.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 65건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.362
—
2.16%
2025-12-12
$0.523
—
2.40%
2025-09-25
$0.401
—
2.45%
2025-06-26
$0.309
—
2.48%
2025-03-27
$0.395
—
2.12%
2024-12-13
$0.453
—
2.59%
2024-09-26
$0.453
—
2.02%
2024-06-27
$0.330
—
2.11%
2024-03-21
$0.309
—
2.39%
2023-12-22
$0.490
—
2.87%
2023-09-22
$0.412
—
2.87%
2023-06-27
$0.301
—
2.22%
2023-03-24
$0.286
—
2.68%
2022-12-23
$0.532
—
2.69%
2022-09-23
$0.343
—
2.65%
2022-06-24
$0.273
—
2.27%
2022-03-25
$0.268
—
1.88%
2021-12-23
$0.353
—
2.09%
2021-10-01
$0.049
—
1.67%
2021-09-23
$0.284
—
1.99%
2021-06-24
$0.216
—
1.97%
2021-03-25
$0.173
—
2.03%
2020-12-24
$0.360
—
2.05%
2020-09-24
$0.261
—
3.31%
2020-06-25
$0.278
—
2.74%
2020-03-26
$0.215
—
2.91%
2019-12-13
$0.302
—
2.57%
2019-09-25
$0.438
—
2.16%
2019-06-14
$0.160
—
2.30%
2019-03-21
$0.162
—
2.35%
2018-12-18
$0.361
—
2.81%
2018-09-14
$0.189
—
2.12%
2018-06-21
$0.297
—
2.24%
2018-03-22
$0.209
—
2.00%
2017-12-21
$0.274
—
1.92%
2017-09-21
$0.194
—
1.92%
2017-06-22
$0.210
—
1.92%
2017-03-23
$0.159
—
1.83%
2016-12-21
$0.211
—
2.06%
2016-09-21
$0.192
—
2.31%
2016-06-22
$0.185
—
2.45%
2016-03-23
$0.142
—
2.32%
2015-12-23
$0.252
—
2.63%
2015-09-23
$0.205
—
2.58%
2015-06-24
$0.201
—
2.20%
2015-03-25
$0.130
—
2.10%
2014-12-23
$0.240
—
1.77%
2014-09-23
$0.197
—
1.69%
2014-06-24
$0.190
—
1.58%
2014-03-25
$0.155
—
1.63%
2013-12-18
$0.183
—
2.31%
2013-09-20
$0.155
—
1.94%
2013-06-21
$0.169
—
2.16%
2013-03-21
$0.107
—
1.73%
2012-12-21
$0.291
—
1.53%
2012-06-21
$0.177
—
1.49%
2011-12-21
$0.223
—
2.06%
2011-06-21
$0.155
—
1.75%
2010-12-21
$0.159
—
1.88%
2010-06-22
$0.177
—
2.30%
2009-12-22
$0.160
—
2.78%
2009-06-23
$0.192
—
3.83%
2008-12-23
$0.278
—
3.06%
2008-06-23
$0.190
—
1.85%
2007-12-21
$0.252
—
0.96%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.88% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
189개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
189개
상위 10개 비중
9.9%
최대 단일 종목
1.12%
집중도(HHI)
66
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 17.2% +4%p
Utilities 10.5% +8%p
Energy 9.3% +5%p
Technology 8.4% -22%p
Healthcare 8.4%
Consumer Cyclical 8.2%
Industrials 7.1%
Real Estate 6.0% +3%p
Consumer Defensive 4.9%
Communication Services 4.1% -5%p
Basic Materials 3.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTA보다 유리, ▼ 표시는 FTA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund | 0.58% | $1.4B | 188 | 1.61% | +17.16% | +24.28% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $188.3B ▲ | 325 | 1.84% ▲ | - | +22.73% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $80.9B ▲ | 875 | 1.40% ▼ | - | +25.45% ▲ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $48.9B ▲ | 444 | 1.52% ▼ | - | +15.86% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.2B ▲ | 844 | 1.76% ▲ | - | +20.77% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.1B ▲ | 440 | 1.68% ▲ | - | +15.77% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTA보다 유리 · ▼ FTA보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与FTA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非FTA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FTA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
FTA 是什么 ETF？
FTA 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 First Trust 运营。
FTA投资了多少只成分股？
FTA共持有 188 只成分股，AUM 约为 $1.4B。
FTA是否支付分红（分配）？
FTA的分红收益率约为 1.61%。
FTA 的 52 周最高价和最低价是多少？
FTA 过去 52 周最高 $101.15，最低 $77.66。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.