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FJP
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
7월 28일 2:35 PM ET (한국 7/29 03:35)
$74.14
+0.28 ▲ +0.39%

FJP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.8%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$245M
약 3360억원
持仓
101只
股息率
2.61%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 24.71%Total Holdings ⓘ 101Perf Week ⓘ 1.35%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.67%AUM ⓘ $245MPerf Month ⓘ -2.99%
Expense ⓘ 0.8%NAV ⓘ $73.21Return% 5Y ⓘ 10.59%52W High ⓘ -10.08%Perf Quarter ⓘ 0.83%
Dividend TTM ⓘ $1.94 (2.61%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 24.2% 28.57%Return% 10Y ⓘ 7.13%52W Low ⓘ 26.18%Perf Half Y ⓘ 5.35%
Flows% 1M ⓘ 1.33%Flows% YTD ⓘ 7.92%Return% SI ⓘ 5.99%Volatility(W/M) ⓘ 1.19% 1.38%Perf YTD ⓘ 10.37%
SMA20 ⓘ -1.37%SMA50 ⓘ -2.59%SMA200 ⓘ 2%RSI (14) ⓘ 45.17Beta ⓘ 0.6
IPO ⓘ 2011/4/26Prev Close ⓘ $73.86Perf Year ⓘ 23.37%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $74.14

📊 First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) 投资分析

ETF 概览

First Trust Japan AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Japan AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Japan 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 90%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방법론을 통해 기존 일본 지수 대비 긍정적인 초과 수익(알파) 또는 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선정하도록 설계되었습니다.

📘 FJP ETF 자세히 알아보기 →
Japanequity
규모
$245M 약 3360억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.8%
在Global or ExUS Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$800K
与同类平均持平
同类中位数年费用
$800K
按费率 0.80% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.51%p
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.51%p
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.46%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Quant Strat内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$199.1M
→
累计收益
+$99.1M
年化 +7.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +24.71%
상위 25%
年化跑赢基准 6.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.67% 累计 +62.9%
상위 25%
年化跑输基准 1.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.59% 累计 +65.4%
상위 25%
年化跑输基准 2.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.13% 累计 +99.1%
평균권
年化跑输基准 7.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FJP · 仅股价 FJP · 股价 + 累计分红 FJP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 166 股价+红利 190 再投资 206 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FJP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+27%
2017
-19%
2018
+7%
2019
+2%
2020
-0%
2021
-13%
2022
+24%
2023
+6%
2024
+34%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (10.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 72%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.60
市场上涨 10% 时 +6.0%
市场下跌 10% 时 -6.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.38%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 25% 最高 55%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-41.5%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-23 → 2020-03-16
约 4.0 年回本
2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.14
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.61%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +28.6%。
배당수익률
2.61%
주당 배당
$1.94
연간 기준
5년 성장률
28.6%
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2011~2026 (35건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.69 +72.0%
2016
$0.78 +11.8%
2017
$0.74 -4.4%
2018
$1.41 +90.7%
2019
$0.51 -63.8%
2020
$1.21 +136.9%
2021
$0.94 -22.6%
2022
$1.76 +87.0%
2023
$1.65 -6.3%
2024
$1.80 +9.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 35건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.114
—
2.66%
2025-12-12
$1.34
—
4.09%
2025-06-26
$0.463
—
3.05%
2024-12-13
$0.972
—
5.31%
2024-06-27
$0.373
—
3.49%
2024-03-21
$0.300
—
3.75%
2023-12-22
$1.12
—
3.82%
2023-06-27
$0.556
—
1.70%
2023-03-24
$0.084
—
2.33%
2022-12-23
$0.164
—
3.84%
2022-06-24
$0.775
—
4.77%
2021-12-23
$0.687
—
2.76%
2021-06-24
$0.515
—
2.00%
2021-03-25
$0.011
—
0.97%
2020-12-24
$0.171
—
1.01%
2020-06-25
$0.341
—
2.81%
2019-12-13
$0.812
—
3.42%
2019-09-25
$0.161
—
1.95%
2019-06-14
$0.440
—
2.50%
2018-12-18
$0.338
—
2.37%
2018-06-21
$0.403
—
2.10%
2017-12-21
$0.445
—
2.10%
2017-06-22
$0.330
—
1.96%
2016-12-21
$0.479
—
1.78%
2016-06-22
$0.214
—
1.35%
2015-12-23
$0.157
—
1.20%
2015-06-24
$0.246
—
1.44%
2014-12-23
$0.169
—
1.06%
2014-06-24
$0.317
—
0.87%
2013-12-18
$0.101
—
1.38%
2013-06-21
$0.206
—
1.96%
2013-03-21
$0.018
—
1.53%
2012-12-21
$0.303
—
1.66%
2012-06-21
$0.282
—
1.44%
2011-12-21
$0.231
—
0.62%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.57% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

102개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
33.0%
최대 단일 종목
15.20%
집중도(HHI)
356
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
2%Financial
Financial
1.6%
Consumer Cyclical
1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BOFA SECURITIES, INC.
15.20%
#2 - Mitsui Kinzoku Co Ltd.
2.55%
#3 - Inpex Corp.
2.24%
#4 - Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
2.09%
#5 - MODEC INC
1.88%
#6 - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
1.84%
#7 - NGK Insulators Ltd
1.82%
#8 - Fujikura Ltd.
1.80%
#9 - Kandenko Co Ltd
1.79%
#10 - Toyota Tsusho Corp.
1.74%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FJP보다 유리, ▼ 표시는 FJP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FJP FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund0.8% $245M 1012.61% +10.37% +23.37%
RODM RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF0.29% ▲$1.6B ▲3582.81% ▲- +19.43% ▼
IDEQ IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF0.4% ▲$1.6B ▲3111.35% ▼- +27.33% ▲
SEIE SEIE
SEI Select International Equity ETF0.5% ▲$1.2B ▲3542.25% ▼- +20.50% ▼
EFAA EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF0.39% ▲$607M ▲7078.21% ▲- +6.67% ▼
FPAG FPAG
FPA Global Equity ETF0.49% ▲$550M ▲711.33% ▼- +15.00% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FJP보다 유리 · ▼ FJP보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与FJP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(杠杆 1 · 反向 1)
并非FJP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FJP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EZJ
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan 2x Shares
+0.57%
$12M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
EWV
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan -2x Shares
-0.68%
$6M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
FJP ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
퍼스트 트러스트 재팬 AlphaDEX 펀드(FJP)는 AlphaDEX 규칙 기반 선별로 성장·가치 지표 점수에 따라 일본 주식을 차등 가중하는 스마트베타 ETF이며, 시총가중 일본 ETF와의 전략·운용보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

FJP 是什么 ETF？

FJP 是一只 Global or ExUS Equities - Quant Strat 类 ETF，由 First Trust 运营。

FJP投资了多少只成分股？

FJP共持有 101 只成分股，AUM 约为 $245M。

FJP是否支付分红（分配）？

FJP的分红收益率约为 2.61%。

FJP 的 52 周最高价和最低价是多少？

FJP 过去 52 周最高 $82.45，最低 $58.76。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.